[AVISO FECHADO!] Qualquer pergunta de novato, para não desorganizar o fórum. Profissionais, não passem por aqui. Não posso ir a lugar algum sem você. - página 794

[Петр]

obla4ko: а по поводу тестирования на истории вопрос :

Pode um Consultor Especialista (um simples!) - e não uma grade) no mesmo período da história, com os mesmos parâmetros dão resultados completamente diferentes?

A única coisa que fiz entre estes dois testes foi atualizar o arquivo de citações. e isso poderia ter levado a tal resultado!? - então acontece que toda a história é uma besteira!?

1. A história pode mudar. Lacunas intradiárias são filtradas, espigões são removidos, etc. Às vezes até mesmo os dias desaparecem! // Alguém reclamou aqui não faz muito tempo que um mês foi roubado. Não CA, mas um demônio de "noites em fazendas perto de Dikanka"! )))

2. A diferença também pode ser devida à propagação flutuante. O testador usa o atual no momento do início.

3) A história não é uma besteira. O que é besteira é uma EA que depende tanto de pequenas coisas como esta.

[Artyom Trishkin]

obla4ko:

também, em minha opinião, um "grampo de cabelo", posteriormente limpo... :)), mas "guardado na memória" de prazos menores, que não são mais acessíveis...

E a questão dos testes sobre a história :

pode um Expert Advisor (um simples!) - ...) no mesmo período da história, com os mesmos parâmetros, daria resultados completamente diferentes?

A única coisa que fiz, entre estes dois testes, foi atualizar o arquivo de citações. e isso poderia ter levado a tal resultado!? - então acontece que a história toda é uma besteira!?

Exatamente... você mesmo acabou de escrever sobre a limpeza dos "tachas". Além disso, ao testar, o spread é retirado do spread atual. E pode ser diferente: no último teste foram 2 pontos, e no atual são 4, por exemplo...

[Victor Nikolaev]

obla4ko:

Obrigado pelo esclarecimento - mas você acha que ao invés de comparar com o valor de Tempo[0] eu deveria tentar dar esta tarefa antes de solicitar OrderSend(...) : verificar se a barra atual está fechada por StopLoss-y? Então eu preciso inserir a função StopLoss() que funcionará com a variável StopLoss que eu anunciei? Ou NÃO é POSSÍVEL, por uma questão de princípio? É importante para mim que uma nova posição não seja aberta no bar que tenha pegado uma perda, mesmo que ela corresponda aos parâmetros da abertura.

A questão é que os fatores de tempo devem ser considerados por último - muitas vezes eles escorregam - ou melhor, a interpretação de uma ordem de alguma forma se revela diferente (ambíguo).

Esta condição não funcionará em um mercado rápido

if(Volume[0]>1) return;

Alguns carrapatos chegaram de cada vez e já é mais de um

[alla]

Vinin:

Esta condição não funcionará em um mercado rápido

Alguns carrapatos chegaram de cada vez e já é mais de um

Exatamente! Não está funcionando! Escorrega:))) E muitas posições positivas não se abrem! O que você sugere em seu lugar, o nativo?

[alla]

artmedia70:
Exatamente... você mesmo acabou de escrever sobre a limpeza dos "tachas". Além disso, ao testar, o spread é retirado do spread atual. E pode ser diferente: no último teste foram 2 pontos, e no atual são 4, por exemplo...

Exatamente, parece que precisamos escrever programas tão espessos quanto um bastão - por isso, eles têm uma reserva de 6000 pips...:)))) - só então o lucro é de 30 libras por 10k durante seis meses...:((((((((((

[Victor Nikolaev]

obla4ko:
É isso aí! Não está funcionando! Escorrega... :))) E muitas posições positivas não se abrem! E o que o senhor sugere para substituí-lo, o nativo?

Para isso, você precisa conhecer os requisitos. Você pode usar a variante de controlar a abertura de um novo bar pelo tempo - mas será que isso lhe convém? As negociações devem ser abertas a qualquer momento. Pode ser mais fácil controlar o número de posições em aberto. Devemos primeiro decidir o que é necessário

[alla]

Svinozavr:

1. A história pode mudar. Lacunas intradiárias são filtradas, espigões são removidos, etc. Às vezes até faltam dias! // Alguém reclamou recentemente que um mês foi roubado. Não da empresa de corretagem, mas de "noites em fazendas perto de Dikanka"! )))

2. A diferença também pode ser devida ao spread flutuante. O testador usa o atual no momento do lançamento.

3) A história não é uma besteira. O que é besteira é um Expert Advisor que é tão dependente de coisas tão triviais.

Você não pode gostar de um conselheiro de um cacete - é uma coisa delicada :))), virtual, eu diria o que você sugere, que ele não perceba como "os dias estão desaparecendo! // Alguém reclamou aqui no outro dia que um mês foi roubado. "??? ....n tal conselheiro em tudo?

[T-G]

Por favor, informe como usar isto em um indicador com freqüência:

int CountedBars=IndicatorCounted();
if(CountedBars< 0) CountedBars= 0;
if(CountedBars> 0) CountedBars--;
cnt = Bars - CountedBars;

for(int i = 0; i < cnt ;i++)

Se você fizer automação com base nisso, é claro que nada funcionará como IndicatorCounted() será 0. Como você pode retrabalhar corretamente o recheio de um indicador para que ele funcione?

[alla]

Vinin:

Para isso, você precisa conhecer os requisitos. A opção de controlar a abertura de um novo bar pelo tempo é possível - mas será satisfatória. Talvez as negociações devam ser abertas a qualquer momento. Pode ser mais fácil controlar o número de posições em aberto. Temos que decidir o que precisamos primeiro.

E se simplesmente escrevermos Volume[0]>1 ao invés de Volume[0] >5, digamos... Como você acha que reagiria? Sou apenas um defensor, tanto quanto possível, de soluções simples - são as mais engenhosas!!:))

[Victor Nikolaev]

Cada assessor tem exigências diferentes