[AVISO FECHADO!] Qualquer pergunta de novato, para não desorganizar o fórum. Profissionais, não passem por aqui. Não posso ir a lugar algum sem você. - página 687

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ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
 
ToLik_SRGV:

Boris, não é nada difícil, aqui está uma função simples que implementa o princípio do martingale: ...

Uma solução elegante, mas eu acrescentaria uma instrução: 1. não usar ao comercializar vários instrumentos ao mesmo tempo. 2. Desativar o Expert Advisor antes da retirada e durante o período de trocas.

 
ToLik_SRGV:

Boris, não é nada difícil, aqui está uma função simples que implementa o princípio do martingale:

Passar o volume inicial( loteduplo ) e o passo(duplo x) como parâmetros.
Insira o método diretamente no OrderSend em vez do parâmetro de volume.

Exemplo de chamada de função:


Seria melhor usar AccountEquity() em vez de AccountBalance() ???? Por que uma EA que envia uma linha de equilíbrio para o céu enquanto drena os fundos investidos? IMHO
 
artmedia70:
Seria melhor usar AccountEquity() em vez de AccountBalance() ???? Por que uma EA que envia uma linha de equilíbrio para o céu enquanto drena os fundos investidos? IMHO
Certo, - esquecido completamente: ... 3. Não usar fechaduras.
 
tara:

Uma boa solução, mas eu acrescentaria uma instrução: 1. não usar quando comercializar vários instrumentos ao mesmo tempo. 2. Desativar o Expert Advisor antes da retirada e durante o período de acumulação de swap.


Obrigado.
Esta característica é principalmente para o testador, pois no comércio real, é melhor não usar martin, imho, é claro.

Em relação a 1.
Martin, como você sabe, pode sobrecarregar seriamente o saldo, de modo que usar em uma conta vários assessores ou um em diferentes instrumentos usando o sistema de martingale em seu trabalho, pode ser muito ruim, e o mais importante terminará rapidamente... Portanto, não se trata de determinar a perda de negócios anteriores, esta unidade pode ser facilmente modificada se desejado, a questão é o princípio de lidar com qualquer martin, só ela precisa de recursos de equilíbrio tanto quanto possível.

Em relação a 2.
Segue-se da primeira, ao operar um martin é melhor não manter mais de uma posição aberta na conta, a chamada de função deve ocorrer na abertura da próxima posição, de modo que as trocas da posição fechada anterior não devem afetar radicalmente a operação.

Eu afirmei minha atitude em relação ao sistema de martingale logo no início, portanto, para um testador esta função é mais do que suficiente.

 
artmedia70:
Talvez fosse melhor usar AccountEquity() em vez de AccountBalance() ????...

Não, Artem, AccountBalance () retorna a quantidade de dinheiro na conta sem levar em conta as posições abertas, e não importa se está em lucro ou perda flutuante, enquanto AccountEquity() retorna saldo com lucro ou perda flutuante, acontece que digamos que uma posição está em perda flutuante e Martin imediatamente dobra o lote?
Como eu disse, a função é melhor ser chamada quando não há outras posições abertas e, neste ponto, AccountEquity() e AccountBalance() retornam os mesmos números.

Por que uma EA que envia uma linha de equilíbrio para o céu enquanto drena os fundos investidos ?

Como você imagina isso? A linha de saldo através de AccountBalance() é calculada com base em posições fechadas, ou seja, com um lucro ou prejuízo fixo, como ela pode diminuir os fundos investidos no saque? Então o que o AccountEquity() tem a ver com isso, se o martin for devidamente contado com posições fixas? Assuma a mesma função de Kim, ele está procurando a última posição FECHADA na história.

Por que uma EA que...

Está condenado de qualquer forma.

 
eugggy:
Alguém conhece um indicador que devolve vários últimos extremos do ZigZag?

Por que você precisa de um indicador? Aqui está uma função para você:

//+------------------------------------------------------------------+
double getZigZag(int ex = 1, int ExtDepth=12, int ExtDeviation=5, int ExtBackstep=3){
   double date;
   int step = 1;
   for(int shift = 0; shift <= Bars-1; shift++){
      date = iCustom(NULL, 0, "ZigZag", ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0, shift);
      if(date != 0){
         if(step == ex)return(date);else step++;
      }
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+

O parâmetro ex é o número de ziguezague extremo, contando da direita para a esquerda, a partir de 1. Os outros parâmetros são configurações padrão em ziguezague.

Um exemplo de como utilizar a função:
Retornar 3 últimos extremos do ziguezague.

//+------------------------------------------------------------------+
int start(){
   Alert("ZigZag point #1", getZigZag(1));
   Alert("ZigZag point #2", getZigZag(2));
   Alert("ZigZag point #3", getZigZag(3));
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
ToLik_SRGV:

Não, Artem, AccountBalance () retorna a quantidade de dinheiro na conta sem levar em conta as posições abertas, e não importa se está em lucro ou perda flutuante, enquanto AccountEquity() retorna saldo com lucro ou perda flutuante, acontece que digamos que uma posição está em perda flutuante e Martin imediatamente dobra o lote?
Como eu disse, é melhor chamar esta função quando não há outras posições abertas, e neste ponto, AccountEquity() e AccountBalance() retornam os mesmos números.

Como você imagina isso? A linha de saldo através de AccountBalance() é considerada posições já fechadas, ou seja, com um lucro ou prejuízo fixo, como pode diminuir os fundos investidos no saque? Então o que o AccountEquity() tem a ver com isso, se o martin for devidamente contado com posições fixas? Pegue a função de Kim, ela está procurando a última posição FECHADA na história.

Está condenado de qualquer forma.


Concordo, Anatoly... :) Tudo isso é verdade (segundo meu modesto conhecimento) em relação a uma única ordem em um mercado, ou a uma ordem que já fechou com lucro ou com prejuízo... Se você fechar com lucro, tudo bem, nós continuamos; se você tiver prejuízo, dobramos o lote e vamos para a granada... e depois é uma questão de sorte - se estiver gelado... dobramos novamente e gritamos ainda mais alto "Pela Pátria Mãe..." Se tivermos sorte, limpamos o suor da testa e descemos ao lote original.

E se tivermos algumas posições abertas no mercado? O que devemos fazer? Para posições lucrativas, trabalhamos com o lote inicial, mas o que você quer fazer com as perdas? Isto traz à tona o conceito da perda com a duplicação do lote, e começamos a dançar tolamente em torno da perda com o lote para recuperar a equidade do sorteio... IMHO, é a coisa mais estúpida (eu já fiz isso antes... :))

Cheguei à conclusão de que é melhor fechar todas as posições por equidade dentro do lucro total estabelecido nas configurações. Melhor ainda, ele (este lucro total) deveria ser flutuante, por assim dizer ajustado à situação atual do mercado... mais alvos flutuantes similares.

Testes em diferentes intervalos de tempo da história em períodos de cinco minutos separadamente por três ou quatro anos e na íntegra durante todo o período permite concluir que não é irracional e contém um grão racional... Pelo menos, produz um lucro estável de 60% a cada mês (estou modestamente mantendo em silêncio cerca de dois ou três meses de drawdowns para ações/2))

O fato de que os martinis são melhores para beber, não para negociar, é algo que todo comerciante que se interessa por eles deveria saber melhor. Não importa o quanto você diga às pessoas que o ancinho dói na testa - até que elas verifiquem - elas não acreditarão... E é bom que acreditem nisso da primeira vez... Caso contrário, começariam a procurar erros em código, acreditando sagradamente no Santo Graal.

SO tudo é IMHO.

 
artmedia70:

Concordo, Anatoly... :) Tudo isso é verdade (de acordo com meu modesto conhecimento) em relação a uma única ordem no mercado, ou a uma ordem que já fechou com lucro ou prejuízo... Se você fechar com lucro, tudo bem, nós continuamos; se você tiver prejuízo, dobramos o lote e atacamos os portões com um grito de "Por Stalin!!! e depois é uma questão de sorte - se estiver gelado... dobramos novamente e gritamos ainda mais alto "Pela Pátria Mãe..." Se tivermos sorte, limpamos o suor da testa e descemos ao lote original.

Este é um exemplo de martin clássico, para o qual este método foi escrito.

Mas e se tivermos várias posições abertas no mercado? O que devemos fazer? Para posições lucrativas trabalhamos com o lote inicial, mas para perder lotes, o que devemos fazer? Isso traz à tona o conceito de perda com a duplicação do lote, e começamos a dançar tolamente em torno da perda com o lote para tirar a equidade do sorteio, pelo menos para zero... IMHO, é a coisa mais estúpida (eu tentei... :))

Concordo plenamente com você, a pausa não é a melhor idéia desde o início, e minha relação com ela é a mesma do martin, a pausa com um martin geralmente perde qualquer significado. Como não é uma perda total (não igual em volume), você não pode mantê-la no mercado por muito tempo, não faz sentido colocá-la, é mais fácil simplesmente "virar", por exemplo, meu corretor não permite perder muito.

Cheguei à conclusão de que seria melhor fechar todas as posições por equidade dentro de um lucro agregado especificado nas configurações, ou melhor ainda (este lucro agregado) seria flutuante, por assim dizer ajustado à situação atual do mercado... ...mais alvos flutuantes similares.

O mínimo não é uma má idéia tomar o forex como um todo, em vez de manter uma única posição, desde que o equilíbrio possa apoiar esta filosofia comercial. :)))

O principal é que o equilíbrio resistirá a esta filosofia de negociação. Por mais que você diga às pessoas que o ancinho machuca a testa - elas não acreditarão em você até que o verifiquem... E é bom que acreditem nisso da primeira vez... Caso contrário, eles começarão a procurar erros no código, acreditando no Santo Graal.

Mais uma vez, é difícil discordar de você, eu pessoalmente já tive o suficiente do testador :))))
 
ToLik_SRGV:

No mínimo, não é uma má idéia tomar o forex como um todo, em vez de manter uma única posição, desde que o equilíbrio possa resistir a esta filosofia comercial. :)))

Olhando para inúmeros testes em diferentes intervalos de períodos de teste, o equilíbrio está correndo de forma inteligente em direção ao céu (para os investidores, é milagroso), mas o dinheiro está vagando para frente e para trás, às vezes fazendo você pensar em apertar as regras para entrar no mercado...
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