Volume da transação - página 9

 
kombat:

VOLUME é o número de mudanças de preço durante uma barra incrementado em 1 a cada mudança de preço (tick)

do 0 na abertura ao X no fechamento, que é então registrado no histórico de cotações.


* A propósito...

A contagem real começa a partir de 1 (primeiro tique para abrir uma barra)

E mesmo que o gráfico tenha um traço sem sombras, o volume ainda é 1.


Se as barras fossem abertas apenas pelo tempo, ou seja, independentemente das aspas,

então 0 volume seria possível...

Entretanto, por alguma razão desconhecida, se não estou enganado sobre a economia.

princípio da formação de gráficos, mas como sempre... economizamos em fósforos e perdemos por caixas de papelão. :(((

 
YuraZ:

você tem que lidar com uma situação em que "VOLUME DIFERENÇA > = 2".

O que há para lidar com isso? Apenas um tique falhado pela EA. E é a mesma coisa com a mesma Licitação.
 
komposter:
YuraZ:

você tem que lidar com uma situação em que "VOLUME DIFERENÇA > = 2".

O que há para lidar com isso? Apenas um tique falhado pela EA. E é a mesma coisa com a mesma Licitação.

Admito que isso acontece com muita freqüência.

Vi nos registros: VOLUME muda significativamente durante o mesmo segundo, com um canal estável, em um mercado calmo


3 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Passado 9.00000000 atual 10.00000000 VOLUME DIFERENCE=1.00000000
2 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Passado 7.00000000 Corrente 9.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000
1 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Passado 6.00000000 Corrente 7.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000


em um segundo há vários carrapatos

talvez um tick esteja perdido, vamos resumir isso ao fato de que o CD simplesmente não enviou o tick para o usuário



--- os tiquetaques da segunda situação não vêm com muita freqüência - o mercado está calmo, mas novamente vemos perdas ?


2008.04.03 12:36:47 ticvol USDJPY,M1: Passado 27.00000000 Corrente 28.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000
2008.04.03 12:36:43 ticvol USDJPY,M1: Último 25.00000000 Corrente 27.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000 Spread 0.03000000 NewAsk-OldAsk= 0.01000000 NewBid-OldBid=0.00000000
2008.04.03 12:36:42 ticvol USDJPY,M1: Passado 24.00000000 atual 25.00000000 VOLUME DIFERENCE=1.00000000




2008.04.03 12:44:15 ticvol USDJPY,M1: Passado 5.00000000 Corrente 6.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000
2008.04.03 12:44:14 ticvol USDJPY,M1: Passado 2.00000000 Atual 5.00000000 VOLUME DIVERSITY=3.00000000 Spread 0.03000000 NewAsk-OldAsk= 0.02000000 NewBid-OldBid=-0.03000000
2008.04.03 12:44:08 ticvol USDJPY,M1: Passado 1.00000000 atual 2.00000000 VOLUME DIFERENCE=1.00000000


TUDO ACONTECE EM UM CANAL PLANO E ESTÁVEL



Korey:
YuraZ:

por TICK VOLUME apenas aumenta em +1

escrever uma cripta simples ou um Expert Advisor e certificar-se

não aumentará em 40 ou 100 com um tique! porque este é apenas o VOLUME TICK e não o volume real do mercado


Em minha corretora o volume variava de +1 a +49 por um tick.

Às vezes, eu estava sentado, esperando por um kopeck e depois um castiçal sharrah, e os volumes seguiam bem em seus calcanhares.

Meu terminal recebe 49 ticks em 1 segundo? Está em pings de 0,2...0,9 seg?



Andrew, este é um exemplo:


esta é uma situação de GEP... é claro que não se trata de carrapatos

o primeiro tique veio antes das notícias, depois o preço voa por alguns pips


É provável que 49 ticks sejam perdidos em um GEP dentro de uma fração de segundo?

---

a resposta é que a empresa de corretagem PERDEu 49 ticks, recolhe-os e depois envia um GEP para os usuários

Acontece que os usuários recebem o primeiro tick VOLUME +1 segundo tick VOLUME + 49

usuários perderam 49 ticks

---

acho que o próprio CD que recebe uma cotação do fornecedor não poderá aceitar e os canais não poderão transmitir dentro de uma fração minúscula de segundo

49 ticks.



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Eu posso assumir que

O FORNECEDOR DA COTAÇÃO ESTÁ EMITINDO VOLUME DE LICITAÇÃO ----->>> DOCS ---->>> VOLUME DE LICITAÇÃO SOLICITADO PELOS USUÁRIOS

Portanto, a DT não corrige nada no fluxo de cotação,

exceto para filtrá-lo.

então provavelmente são os filtros que vemos funcionando,

é por isso que VOLUME está pulando - assumindo que VOLUME é apenas um carrapato medidor


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Não sei - está TODO no nível da especulação...

 
timbo писал(а) >>

Aqui chegamos ao fundo do porquê TA não trabalha em forex...

TA foi desenvolvido por nossos avós para ser aplicado no mercado de ações, onde há volumes reais - dinheiro real pago pelos investidores. Não há tais informações sobre o cassino forex, existem twitches - carrapatos. Além disso, os avós analisaram velas diárias, não velas minúsculas. Se você pensar bem, há muitas outras diferenças. Nós simplesmente aplicamos suas idéias em forex, tentamos martelar os pregos com um microscópio e ficamos surpresos que não funciona tão bem.

A PRIMEIRA coisa com que todos trabalham em Forex é o TIKES e seu tamanho. Todos os demais MINUTOS, HORAS, DIAS, etc., são seus derivados. Ou eu estou errado? Então os carrapatos são o cassino para os otários? E na verdade é vice-versa TICKS são derivados de MINUTOS, HORAS, etc.?

 
nkeshka >>:

ПЕРВОИСТОЧНИК с которым все работают на Форексе это ТИКИ и их размер. Все остальное МИНУТЫ, ЧАСЫ, ДНИ и т.д. это их производные. Или я в чем то не прав? То бишь тики это Казино для лохов? А на самом деле все наоборот ТИКИ это производные от МИНУТ, ЧАСОВ и т.д.?

exatamente

a menor substância é um carrapato!

 
nkeshka писал(а) >>

A PRIMEIRA PRIMEIRA PEDRA com a qual todos trabalham em forex é o TICKETS e seu tamanho. Todas as outras coisas MINUTOS, HORAS, DIAS, etc., são derivados. Ou eu estou errado? Então os carrapatos são o cassino para os otários? E de fato, todas as TICKS opostas são derivadas de MINUTOS, HORAS, etc.?

Os carrapatos só podem ser a fonte de trabalho com eles, e seus volumes precisam ser apropriados, e com tais volumes surge uma pergunta: por que levar em conta os carrapatos se há um minuto assim? Além disso, não devemos esquecer, que estamos muito longe do mercado, os carrapatos que recebemos são pouco informativos, após uma cadeia de fornecedores e filtros CC são como uma escavação com uma espátula e uma escova após a escavadeira...

 
Paha писал(а) >>

Peço desculpas pela intrusão!

Não sou tão experiente quanto aqueles aqui, mas tive perguntas e idéias semelhantes sobre este tópico há cerca de um ano, mas não ousei expressá-las.

Até onde me lembro, quando você olha para a tela, às vezes você vê a vela subir ou descer por 3-4 pontos por tick (por 40-50 pontos - eu não a vi, mas 3-4 pontos acontecem)!

O preço pode subir ou descer por vários motivos. O volume de vendas é alto - o preço cai, há escassez de mercadorias - os preços sobem, e as moedas, etc. - o mesmo produto. Se um tick aumentou o preço em muitos pontos, é possível que isso signifique que há uma escassez de mercadorias? Isso significa que apenas um pequeno volume real é comercializado?

Se assumirmos que um tique é igual a um contrato, então sob tais condições, a condição deve ser válida:

Quanto maior for o volume da transação, mais barato deverá ser o preço do produto comercializado. Podemos representar o peso de um carrapato, ou seja, o volume de cada carrapato como a relação de pontos cobertos pelo preço e o número de carrapatos? Mas então devemos dividir todos os carrapatos que levam à queda do preço, e todos os carrapatos que levam ao aumento do preço.

Isto pode ser um disparate, portanto, não seja muito rigoroso.

Se esta divisão for feita, será difícil olhar através do histórico do tick sem ferramentas adicionais (como indicadores), especialmente em TFs superiores. Se comparar o preço com índices de outros prazos, então compare e calcule o número de carrapatos que moveram o preço apenas para cima e o número de carrapatos que moveram o preço apenas para baixo.............. Isto pode ser feito? E se você acrescentar o fator tempo à fórmula... Talvez algo venha à tona!


PS / Obrigado! Talvez alguém tenha uma boa idéia...)))

Parece que estamos na mesma página. Vá para o meu tópico, confira o arquivo anexo.

 
YuraZ писал(а) >>

exatamente

a menor substância é um carrapato!

Eu não entendo. Então, o que é, segundo você? TICK É REAL? Ou o TICK é um cassino?

 
YuraZ писал(а) >>

Korey


você está errado - os desenvolvedores estão lhe dizendo!

"Retorna o valor do volume do tick"

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Espero que você não esteja alegando que o TICK "VOLUME" é o volume real que está sendo comercializado no mercado.


o VOLUME dos carrapatos!! não é o VOLUME como você o interpreta

-
você pode perguntar por que diferentes corretoras têm números diferentes de carrapatos - acontece que elas não sabem de onde vêm os dados.
 
Gidron >> :

E ninguém está nos segurando... Você tem o dinheiro, vá para o oeste se quiser, tudo bem.

Foda-se .... Não posso usar o motor de busca... e eles não colocarão um FAQ...

Razão: