Construindo um sistema comercial usando filtros digitais de baixa passagem - página 3

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O algoritmo é simples Substituir a série de citações (fechar) pelas primeiras diferenças. Estou lançando o gbpjpy.
 
bstone:
O tamanho do lote não mudou, porque a resposta foi dada de acordo com minha pergunta, onde perguntei sobre alguns parâmetros em pontos. Um tamanho de lote constante é exatamente o que torna possível estimar os valores de interesse. O faturamento de 7-9 anos não é, por si só, um feito notável :) O crescimento do depósito por si só não indica nada. Um comerciante experiente sempre olha para a relação mais informativa do lucro em pips para o saque máximo nas mesmas unidades. É esta relação que realmente permite estimar uma relação de lucro potencial para o capital de risco. Portanto, esta proporção neste sistema é bastante modesta. Tenha em mente que é ao longo de um período de 7-9 anos. Tenho visto sistemas que atingem várias vezes o valor desta relação em menos de um ano. Isso é tudo. Nada pessoal.
O sistema deve dar crescimento de depósitos e somente isso. Esse é o objetivo de todas as negociações neste e em qualquer outro mercado. Vamos às compras com lucros em nossos bolsos, não pontos, não rácios ou proporções. Mesmo que todas as proporções sejam modestas neste caso. Entretanto, o sistema não perdeu o depósito, mas até mesmo o multiplicou durante um período tão bom. Isso é o mais importante. E o sistema é mais viável do que muitos super sistemas que você já viu, assim como aqueles que nós vimos. todos nós já vimos e ouvimos muitas coisas também, mas qual é a utilidade?
 
mql4-coding писал (а):
O algoritmo é simples Substituir a série de citações (fechar) pelas primeiras diferenças. Estou colando gbpjpy.


x=Fechar[i]-Fechar[i+y] certo?

Bem e pelo gráfico acima:

Como utilizá-lo? A freqüência é dada? Então o que fazer com ele, qual é o princípio da análise?

 
D500_Rised:
mql4-coding escreveu (a):

O algoritmo é simples Substituir a série de citações (fechar) pelas primeiras diferenças. Eu ponho para fora gbpjpy.






x=Fechar[i]-Fechar[i+1] certo?



Bem e pela tabela acima:



Como utilizá-lo? A freqüência é dada? Então o que fazer com ele, qual é o princípio da análise?


x=Fechar[i]-Fechar[i+1] certo? SIM

Em seguida, geramos filtros (geramos para um sistema manual). Para a EA eu utilizo meus indicadores na DLL.
(os interesses de todos os investidores coincidiram) Eu abro uma posição. O fechamento também está de acordo com o mercado.
 
D500_Rised:

O sistema deve dar crescimento de depósitos e somente isso. Esse é o objetivo de todas as negociações neste ou em qualquer outro mercado.

Você está perdendo a essência do investimento arriscado, mas eu não quero entrar em uma discussão sobre isso, pois estou muito mais interessado no tópico principal deste tópico e não quero sair do tópico aqui. Você entenderá o que quero dizer quando ler livros sobre gestão de dinheiro ou trabalhar com uma quantidade tangível de dinheiro em uma conta real.
 
mql4-coding писал (а):


Em seguida, geramos filtros (para um sistema manual), mas para a EA utilizo meus próprios indicadores na DLL.
(os interesses de todos os investidores coincidiram) Eu abro uma posição. O fechamento também está de acordo com o mercado.
Ali! Qual é o algoritmo da geração do filtro LF. Como podemos usar a tabela acima? Ele mostra muitos valores diferentes, o que devemos fazer exatamente com eles?
 
bstone:

Você sente falta da própria essência do investimento arriscado, mas não quero entrar em uma discussão sobre este problema, porque estou muito mais interessado no tema principal deste tópico e não quero me envolver em uma ofensiva aqui. Você entenderá o que quero dizer quando ler livros sobre gestão de dinheiro ou trabalhar com uma quantidade tangível de dinheiro em uma conta real.

Não, eu não sou e o entendo perfeitamente. Não concordo com o conceito clássico desta abordagem para analisar o sucesso de um TS

(Embora com base nisso o tamanho do depósito não importa, então não entendo porque você disse "uma quantia palpável")

Não exatamente com você.

Você não deve pensar que só os tolos estão na minha cara. E sobre os livros, há muitos livros, mas há poucos livros bons.
Não vou falar mais sobre isso, não adianta.

 
bstone:
E o que está atrasado nos eixos do gráfico?


O eixo X é a freqüência em hertz, os filtros são ajustados a estas freqüências (transformada direta de Fourier). O eixo Y é a amplitude do sinal na saída do N-ésimo filtro.

Editar. Eixo X errado, não hertz, 60 vezes mais, porque eu usei minúcias.

 
Prival:
lápide:

O que está atrasado ao longo dos eixos do gráfico?



O eixo X é a freqüência em Hertz e os filtros estão sintonizados nestas freqüências (transformada direta de Fourier). O eixo Y é a amplitude do sinal na saída do filtro Nth.

Em qual aplicação a análise é feita?
 
mql4-coding писал (а):
Prival:
lápide:

O que está atrasado ao longo dos eixos do gráfico?



O eixo X é a freqüência em hertz, os filtros são ajustados a estas freqüências (transformada direta de Fourier). O eixo Y é a amplitude do sinal na saída do N-ésimo filtro.

Em qual aplicação a análise é feita?

este é meu trabalho, em matcadet
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