Filtros digitais adaptativos - página 19
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EMA é EMA.
A tia Ema não é um filtro adaptável, o expoente é apenas uma função estática idiota.
no sistema EMA+neuronet, meu entendimento é que a adaptação se dá no nível pós-filtragem
Não há paradoxo.
Você não leva em conta o efeito Gibbs (tagarelice), que é a natureza da janela finita (sem pontos à direita) de fazer a média ao recuar na borda direita da BP. Isto leva a um inevitável atraso de fase (somente na última conta à direita) e, como conseqüência, um paradoxo imaginário - olhamos em um lugar e contamos em outro.
информации довольно много на эту тему, например, тут: http://prodav.narod.ru/dsp/index.html (раздел "адаптивная фильтрация цифровых данных")
Спросите так же Prival-а, он кажется, единственный специалист по ЦОС из нас, думаю, поможет в теории.
PS: что такое JMA?
Ah, sim. :) Vá para "meu site" e leia até ser iluminado.
A Praval, infelizmente, está (ou pode não estar) sob o domínio de delírios perigosos. :) Sobre Fourier, por exemplo, e tudo mais ligado ao DSP. :)
Para meu pesar, tive mesmo uma vez (não por minha própria vontade :) ) de demonstrá-lo.
Leia ali a tese do Sr. Deburg. :) Para entender onde é possível aplicar algo e onde não é possível.
Para mim em geral é incrível - que nem tudo o que eu disse aqui já tenha passado dos ouvidos. :) Bem, senhores "Professores" tão pouca fé em suas habilidades para nem mesmo tentar encontrar a verdade e ganhar sobre isso no mercado. Dizemos sempre a mesma coisa. Vou repetir pela 200ª vez, caramba - é muito fácil ganhar dinheiro no Forex. Não há nada de compreensível aqui. Por que você está brincando com alguns problemas virtuais?
Читайте там дисертацию господина Дебурга. :) чтобы понять то куда можно что-то применять, а куда нет.
.......
Повторю, уже в 200-раз, блин - заработать на форексе очень просто. Тут нет ну ВООБЩЕ ничего не понятного.
Esta dissertação ?(http://sepwww.stanford.edu/data/media/public/oldreports/sep06//)
Que interessante! Você pode me dizer mais sobre isso? Com referências? Você não precisa me contar tudo, eu tenho um diploma de uma TU (escola profissional).
Agradecemos antecipadamente.
O SProgrammer está bravo comigo por alguma coisa. Sem resposta.
Этот диссер ? (http://sepwww.stanford.edu/data/media/public/oldreports/sep06//)
Ой как интересно! А поподробнее можно? Со ссылками? Всё можно не рассказывать, у меня есть диплом ТУ (ПТУ).
Заранее спасибо.
Acho que você já descobriu :)
Eu já lhe disse a parte "não tudo". :)
Вот шаблон индикатора, как прикрутить сюда расчеты по заданному периоду (1, 5, 15, 30 и т.д). Подскажите пожалуйста.
Substituir Barras por iBars(), Time[] por iTimes(). E ter acesso a outras TFs
Парадокса нет.
Вы при обратном проходе на правом краю ВР не учитывате эффект Гибса (болтанка), имеющий своей природой конечное окно (справа точек нет) усреднения. Это приводит к возникновению неизбежной фазовой задржки (только на послених отсчётах справа) и, как следствие, возникновение мнимого парадокса - смотрим в одном месте, а считаем в другом.
Era uma questão de saber se já sabemos o valor final do filtro. Isto é, não muda e não há conversa fiada. Conhecemos o filtro longo, mas não conhecemos o curto, e poderíamos obter o curto se conhecêssemos o longo, mas eu sabia que eu mesmo)))))) havia uma suposição no problema de que não tagarelávamos sobre o longo, por assim dizer.