Indicador ziguezague e redes neurais - página 8
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SK - o objetivo de meus testes foi verificar o indicador em modo dinâmico, mas não para tentar obter o máximo lucro usando-o, por isso não tentei melhorar o Expert Advisor. O resultado da verificação das características dinâmicas do indicador é muito bom, do meu ponto de vista, é medíocre em termos de utilização em conjunto com o Expert Advisor, o drawdown é muito grande, eu não usaria um Expert Advisor desse tipo para uma negociação real.
Mas tenho certeza absoluta de que este indicador funcionará igualmente em qualquer mercado, não importando os intervalos de tempo que eu esteja testando. Ele decorre do princípio de sua construção e também é confirmado por minhas inúmeras observações de seu trabalho durante o ano em uma conta demo.
Não quero gastar recursos para baixar o histórico de grandes citações para verificar algo que não duvido, além disso, não estou planejando usar este indicador separadamente, mas junto com um sistema especializado que fará previsões - os resultados serão incomensuráveis com o que eu tenho agora.
Se eu não tiver certeza de como utilizá-lo, tentarei construir um simulador com indicadores de primeira classe e depois compilar os indicadores com MQL5.
Se eu tenho alguma experiência na escrita de indicadores e Expert Advisors em MQL, mas não tenho mais que NSDT do Ward Group e realizá-los no MT4 é muito difícil (para mim, talvez eu descubra mais).
disponível aqui: http://neuroforex.jino-net.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=1
SK - o objetivo de meus testes foi verificar o indicador em modo dinâmico, mas não para tentar obter o máximo lucro usando-o, por isso não tentei melhorar o Expert Advisor. O resultado da verificação das características dinâmicas do indicador é muito bom, do meu ponto de vista, é medíocre em termos de utilização em conjunto com o Expert Advisor, o drawdown é muito grande, eu não usaria um Expert Advisor desse tipo para uma negociação real.
Mas tenho certeza absoluta de que este indicador funcionará igualmente em qualquer mercado, independentemente do prazo que eu verificar. Ele decorre do princípio de sua construção e é também confirmado por minhas inúmeras observações de seu trabalho durante o ano em uma conta de demonstração.
Não quero gastar recursos para baixar um grande histórico de citações para verificar algo que não duvido, além disso, não pretendo usar este indicador separadamente, mas junto com um sistema especializado que fará previsões - os resultados serão incomensuráveis com o que eu tenho agora.
Espero obter um fator de lucro não inferior a 25, e quanto aos benchmarks - não há limite para a perfeição, e com o crescimento do poder dos computadores, e estou constantemente diante de uma falta de recursos, é possível criar sistemas mais e mais eficientes. Há muitas idéias, não há tempo suficiente, e muitas vezes não há experiência de programação suficiente para implementá-las todas.
Quanto aos critérios de avaliação, acredito que o mais importante, juntamente com a precisão das previsões, é a estabilidade do sistema, ele deve funcionar da mesma forma agora e em 10 anos, independentemente das mudanças no mercado, e isto é conseguido pela capacidade do sistema de se retrair em tempo real e de se adaptar rapidamente à situação em mudança. Agora meu sistema se retrai a cada 5 minutos e recalcula as previsões a cada minuto com nova barra, se eu tivesse maior memória de acesso aleatório e maior velocidade, eu faria retrabalho a cada passo junto com os cálculos e a precisão das previsões aumentaria muito, mas agora eu levo apenas uma pequena parte das informações que uso para o treinamento da rede neural, caso contrário o computador fica preso por causa da falta de memória. Mas estes são problemas puramente técnicos, espero que sejam resolvidos com o tempo.
Por uma questão de interesse, tentei novamente no Testador de Estratégia o Consultor Especialista com o indicador que testei acima. No entanto, eu desabilitei as paradas de rastreio e as desviei, elas apenas interferiram (embora eu pudesse deixar a parada aberta, pois ela nunca acionou de qualquer forma), o resultado foi um pouco melhor.
Se eu não tiver certeza de como utilizá-lo, tentarei encontrar uma solução para resolver todos os problemas que já estão discutidos no artigo.
Se eu tenho alguma experiência na escrita de indicadores e Expert Advisors em MQL, mas não tenho mais que NSDT do Ward Group e realizá-los no MT4 é muito difícil (para mim, talvez eu descubra mais).
Re-treinamento a cada 5 minutos e recalcular as previsões a cada minuto - não é muito frequente? E seu desejo de aumentar ainda mais a freqüência de reciclagem (e cálculos) para melhorar a precisão das previsões (em cada tique, ou o quê?) me parece estranho. Duvido que um sistema que funcione realmente se beneficiaria de uma reciclagem em uma freqüência que coincida com a freqüência dos dados recebidos.
P.S. E pf>25 não é apenas um sonho, mas algo fora de questão... Embora com a proporção de negócios lucrativos em relação aos não lucrativos 5:1 e TP/SL = 5, é bastante alcançável.
P.S. E pf>25 não é apenas um sonho, mas algo além da crença... Embora com uma proporção de negócios lucrativos em relação aos não lucrativos de 5:1 e TP/SL = 5, é bastante alcançável.
Você acha que PF = 25 é impossível? E que valor de PF parece aceitável para você? E que outros valores são necessários em sua opinião? Por exemplo, qual você acha que deveria ser o drawdown permitido?
SK. Considero aceitável um pf de nada menos que 3. Saque permitido - não mais de 5-6% em uma operação e não mais de 15-20% em uma série de operações perdidas. Há também outros parâmetros - razão Sharpe (pelo menos 3-4), p.o. de um negócio (depende do TF de trabalho), uniformidade da distribuição dos negócios por tempo e lucro.
Um TS estável com pf>5 é caro, para não dizer nada de 25... Não estou dizendo que isso seja impossível, mas desenvolver tal TS significaria que o autor pegou o Foreh pela cauda.
Um TS estável com pf>5 é caro; muito menos 25... Não estou dizendo que tal coisa seja impossível, mas desenvolver tal TS significaria que o autor pegou Foreh pela cauda.
De acordo.
O ouro mais barato é uma liga com um teor de ouro de 0,375 a 0,875 (produção em massa).
As ligas com teor de ouro acima de 0,99 são um pouco mais caras.
A produção de ligas com teor de ouro superior a 0,999 requer condições especiais de laboratório (fornos especiais, revestimentos especiais para fornos, etc.).
Os custos de produção do material com um teor de ouro de mais de quatro noves excedem de longe o valor de mercado do próprio ouro.
A obtenção de ouro mais puro é em grande parte limitada pelas possibilidades da ciência e tecnologia modernas (requer condições especiais: vácuo profundo, plasma, etc.) e está apenas ao alcance do programa nacional.
Eu acho que PF = 5 é mais do que suficiente. Isso se aproxima de 0,84 negócios lucrativos em relação ao número total de negócios.
Obter PF = 25 - é uma tarefa, cuja solução exigirá um esforço considerável e dispendioso comparável a 5-7 noves em ouro:). Se fosse possível, então a aplicação de tal solução ao Forex significaria brincadeiras infantis e desperdício da riqueza nacional. E esta solução geral deveria ser aplicada à previsão do tempo - traria um benefício indiscutível para a humanidade e lucros imensuráveis para o autor da solução.
Acho que outro indicador é significativo, podemos chamá-lo de Regularidade. Esta é a quantidade de lucro obtida por unidade de tempo, a um valor constante do pedido (por exemplo, $1000). Este parâmetro é medido como [ $/dia ].
Uma coisa é se o sistema comercial mostrar P = 10, ou seja, uma média de $10 de lucro por dia (durante um período de tempo, por exemplo durante o ano) a um custo de cada ordem de $1000. É outra questão se P = 3. Este número é importante, pois sendo todas as outras coisas iguais (por exemplo, FF = 5, 10% de drawdown), o sistema com P diferente dará resultados diferentes.
É evidente que nem todos os TCs trabalham com um valor constante de pedidos. Para esse TS, podemos introduzir um indicador calculado para os valores dos pedidos em mudança. Este indicador (Variável ou Porcentagem de Regularidade) pode ser calculado de forma semelhante: OR = P/S/S, onde P é lucro, S é preço de pedido e Q é tempo. A unidade deste indicador é [ %/dia ].
Com base na Regularidade, podemos calcular a estabilidade do sistema comercial. Para isso, devemos analisar como P muda durante o período que está sendo testado. Por exemplo, se P varia de -5 a 15, então o sistema tem baixa estabilidade. Se o intervalo de variação P for estreito (por exemplo, de 7 a 12), esse TS é mais estável.