Lucro a partir de uma faixa de preço aleatória

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Encontrei uma idéia interessante em um artigo:

Yury Chebotarev, Sergey Yashin "The Profitability of a Random Price Sequence" (A rentabilidade de uma sequência aleatória de preços).

Sugere a criação de um TS que atingirá barras com grande alcance. E rejeita barras com pequenas gamas.
 
usdjpy:
Encontrei uma idéia interessante em um artigo:

Yury Chebotarev, Sergey Yashin "The Profitability of a Random Price Sequence".

Sugere a criação de um TS que atingirá barras com grande alcance. E rejeita barras com pequenas gamas.


Este é um artigo interessante, mas infelizmente é impossível lê-lo mesmo após o registro no site. Possível link alternativo: http://robot.zerich.ru/book/1x.pdf
 
olexij:
usdjpy:
Encontramos uma idéia interessante neste artigo:

Yury Chebotarev, Sergey Yashin "The Profitability of a Random Price Sequence" (A rentabilidade de uma sequência aleatória de preços).

Sugere a criação de um TS que atingirá barras com grande alcance. E rejeitar barras com barras pequenas.


Tema interessante, mas infelizmente é impossível lê-lo mesmo após o registro no site.
Fiz o download imediatamente sem nenhum registro e o li normalmente e depois o salvei. O navegador SeaMonkey.

Os autores se referem ao artigo: Dmitry Tolstonogov "Fundamentals of Money Management".
 
Quem sabe, talvez eles tenham um filtro para IPs não-russos? A segunda também não carregará.... Mas encontrei-o pelo nome novamente, obrigado: http://www.may.nnov.ru/mak/MT/4_36_41.pdf
 
Se uma estratégia mostra um retorno em uma seqüência aleatória, ela não indica nada além de uma estratégia adequada a essa seqüência. Ou devemos continuar a discutir com Dub?
 
Quem é Dub?
 

É um cara Merikak (definitivamente um idiota) que parece ter provado a impossibilidade de obter lucro com o martingale. Não confundir com martingale, isso é diferente...

 

Dube provou a impossibilidade de uma vitória sistemática sobre uma série aleatória de dados. Ele é um matemático. Simplificando - não existe um sistema para ganhar em uma aposta constante.

 
como o martingale é diferente do martingale, além do rústico quebrado :-)
 

Pareço ter me enganado. Sim, martingale e martingale são coisas completamente diferentes (o primeiro é um sistema de jogo, o segundo é um processo aleatório especial), mas estranhamente têm uma origem comum: https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_%28probability_theory%29

 
Obrigado pelo esclarecimento :-)
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