O mercado está sempre errado - página 10
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Chegar lá - um pouco mais de um por cento por semana?
Em termos de equidade, é um pouco mais de 4% por semana. Mas os fundos estão crescendo de uma forma não linear e instável.
Haverá um verão plano e o número deve melhorar.
As trocas estão sendo negociadas. No concurso de viac primeiro
Descrição da estratégia http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
As trocas estão sendo negociadas. No concurso de viac primeiro
Descrição da estratégia http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Estou ansioso para ouvir as opiniões de nossa eterna censora matemática Mathemata.
usdjpy e todos os que estão seriamente interessados neste tópico!
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Comecei agora a estudar o tema das carteiras, por isso ainda não posso dizer nada definitivo. Estarei publicando material interessante, na minha opinião.
Espero que pessoas conhecedoras nos ajudem a entender esta difícil tarefa.
As trocas estão sendo negociadas. No concurso de viac primeiro
Descrição da estratégia http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Segundo o autor do consultor especialista, as trocas representam cerca de 15-20% do lucro total e são apenas um fator que aumenta a estabilidade, mas não a base dos ganhos. O mais importante em sua estratégia é o princípio do recálculo da carteira de moedas que o autor não vai revelar.
usdjpy e todos os que estão seriamente interessados neste tópico!
Estou ansioso para ouvir as opiniões de nossa eterna censora matemática Mathemata.
Eu dei uma olhada nesse arquivo. Não tenho certeza absoluta, mas parece ser uma breve releitura da teoria tradicional da carteira, com a qual só estou familiarizado no nível "diagonal". O principal problema com ele está abaixo (citação do artigo):
A abordagem clássica utiliza a volatilidade, mais estritamente o desvio padrão do retorno esperado da carteira, como uma medida de risco. Assumindo uma distribuição normal dos retornos da carteira, 68,3% dos retornos reais devem estar dentro do intervalo [ R0 - µ , R0 +µ ].
Na realidade a hipótese de distribuição normal é refutada pelo mercado, e muito severamente: desvios superiores a 3 sigmas segundo a hipótese normal ocorrem apenas uma vez em 370 (0,27%), e na prática - uma vez em 60 (1,65%). Pior ainda: desvios superiores a quatro sigmas pela hipótese normal são extremamente raros (1:16000), enquanto na realidade são 1:140. E há desvios de mais de seis sigmas - de acordo com a hipótese normal inacreditável... Estes são os dados de retorno para EURUSD.Agora parece haver uma modificação da teoria clássica da carteira que leva em conta a não-normalidade da distribuição, mas não estou familiarizado com ela. Seguindo Rosh, recomendo a leitura do trabalho de Peters "Análise fractal dos mercados financeiros". O livro está disponível em Spider.
Mathemat, obrigado pelo comentário, vou pensar no assunto.
Eu tenho o livro de Peters, mas onde posso conseguir o artigo de Rosh ou como se chama? Eu adoraria lê-lo.
A propósito, meus livros sobre tópicos comerciais, redes neurais, etc., acumularam cerca de 2 Giga. Eu poderia colocá-las lá fora para que todos as utilizassem. Só não sabe onde? Seria bom organizar uma tal biblioteca no fórum.
Bem, essa é uma pergunta para os moderadores.