O mercado está sempre errado - página 9

[usdjpy]

VBAG:
É isso aí, meus amigos! Meu cérebro está enrolado no integral - temos que descansar.
E depois aprenda, aprenda e aprenda.

P.S. usdjpy, mas funciona!! blá-blá-blá-blá.

E ainda assim gira.

[usdjpy]

VBAG:

Outra pergunta. É conhecida a reação dos centros de negociação ao uso de tais sistemas? Afinal de contas, 70 contratos de cada vez os estressariam.

Para uma empresa normal de corretagem não há problema. O sistema apenas mantém posições abertas com swaps positivos. Ele negocia em posições com swaps negativos. Qual pode ser o problema nesta situação?

[Владимир]

usdjpy:

VBAG:

Outra pergunta. É conhecida a reação dos centros de negociação ao uso de tais sistemas? Afinal de contas, 70 contratos de cada vez os estressariam.

Para uma corretora normal, não há problema algum. O sistema apenas mantém posições com swaps positivos abertos. E negocia lentamente em posições com swaps negativos. Qual pode ser o problema nesta situação?

Nenhuma corretora tolerará tais "participantes" por muito tempo. Esta é minha opinião subjetiva. São tecnologias interbancárias e há muitas nuances.
Creio que este problema está além do escopo deste fórum,
vamos discuti-lo via correio [e-mail],
Cumprimentos,
Atenciosamente, Vladimir.

[usdjpy]

VBAG:

usdjpy:

VBAG:

Outra pergunta. É conhecida a reação dos centros de negociação ao uso de tais sistemas? Afinal de contas, 70 contratos de cada vez os estressariam.

Para uma corretora normal, não há armadilhas à vista. O sistema apenas mantém posições com swaps positivos abertos. E negocia em posições com swaps negativos. Qual poderia ser o problema nesta situação?

Creio que este problema está além do escopo deste fórum,
vamos discutir isso via e-mail [e-mail],

Os problemas fora do escopo deste fórum são discutidos na Finlist no tópico de Arbitragem. Não acho que seja uma boa idéia enviar uma lista de correio.

[winner]

usdjpy:

VBAG:

usdjpy:

VBAG:

Outra pergunta. É conhecida a reação dos centros de negociação ao uso de tais sistemas? Afinal de contas, 70 contratos de cada vez os estressariam.

Para uma corretora normal, não há armadilhas à vista. O sistema apenas mantém posições com swaps positivos abertos. E negocia em posições com swaps negativos. Qual poderia ser o problema nesta situação?

Penso que este problema vai além do escopo deste fórum,
vamos discutir isso pelo correio [e-mail],

Os problemas fora do escopo deste fórum são discutidos na Finlist no tópico de Arbitragem. Não acho que seja uma boa idéia enviar uma lista de correio.

Absolutamente certo! Há um ramo e é aqui que a discussão sobre este tema deve ser feita.

[usdjpy]

O Swaper trabalhou uma semana inteira


Servidor: SIG-Demo.com
Login: 1000143061
Investidor: 7mtlive (leia somente a senha)








Empilhamento completo no arquivo anexo

[[Excluído]]

usdjpy:
E ainda assim gira (c) Galileo

Está girando na direção errada, a julgar pela contagem 1000132033. De 10.000, restam 5.700.

[Sergey Fionin]

Isso funciona a um pouco mais de um por cento por semana?

[usdjpy]

FION:
Então isso é um pouco mais de um percentual por semana?

O saldo deve totalizar cerca de 5% ao mês. O equilíbrio parece crescer de forma linear e constante.

A equidade é pouco mais de 4% por semana. Mas os fundos estão crescendo de uma forma não linear e instável.

[Sergey Fionin]

usdjpy:

FION:
Acontece - um pouco mais de um por cento por semana?

O saldo deve totalizar cerca de 5% ao mês. O equilíbrio parece crescer de forma linear e constante.

A equidade é um pouco mais de 4% por semana. Mas os fundos estão crescendo de uma forma não linear e instável.

Haverá um verão plano e a figura deverá melhorar.