Usando inteligência artificial na MTS - página 5

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Mathemat:

Reshetov, você tem que manter as coisas simples. Naturalmente, estamos falando apenas de estimar a probabilidade por freqüência. É para isso que servem as estatísticas - caso contrário um teórico seria uma abstração completamente inútil. A variação, por exemplo, sabemos como fazer uma estimativa a partir de uma amostra limitada. E sabemos como estimar as chances de que a estimativa da amostra difira da estimativa da população por não mais do que um determinado valor...

Então, tal indicador deve receber intervalos de confiança como parâmetros de entrada e a probabilidade de que esses valores saiam ou permaneçam dentro desses mesmos intervalos pode ser obtida por freqüência.
 

Duvido que alguma vez haja um oscilador que calcule com precisão as probabilidades. Mesmo as estatísticas só podem revelar a freqüência dos eventos em uma amostra. Mas o valor da freqüência tende ao valor da probabilidade apenas em amostras nas quais o número de eventos investigados tende ao infinito. A Lei de Números diz que a diferença entre freqüência e probabilidade tende a ser tão pequena quanto o infinito em uma amostra. É possível calcular a probabilidade de se obter um erro na freqüência e no número de eventos sob investigação. Mas ainda não existe nenhum método concebido para determinar a probabilidade de um evento em si, a não ser esperar por um número infinito de eventos. Exceto para o caso quando é conhecido, mas então não há nada para calcular, porque neste caso a quantidade de informação é 0.

Francamente falando, é engraçado ler especulações tão profundas sobre a natureza da probabilidade - e nada em essência. Se você é um especialista em estatística matemática, talvez você possa dizer algo específico, por exemplo, para dar tal definição de evento, de modo que para cada valor indicador você possa calcular a freqüência de sua ocorrência no histórico. Ou de alguma outra forma, para formular uma declaração correta do problema.

Tenho certeza, por alguma razão, que mesmo esse valor "experimental" da probabilidade de uma ou outra inversão de preço no futuro não será menos lucrativo do que seu intelecto artificial. Especialmente se considerarmos o fato de que a topologia da área de três valores de parâmetros, que realmente fornecem a negociação lucrativa, pode ser muito mais complexa do que apenas um meio espaço e o filtro linear usado aqui não é suportado por nada.
  
double perceptron() {
   double w1 = x1 - 100;
   double w2 = x2 - 100;
   double w3 = x3 - 100;
   double w4 = x4 - 100;
   double a1 = MathSin(Time[0]);
   double a2 = MathSin(Time[1]);
   double a3 = MathSin(Time[2]);
   double a4 = MathSin(Time[3]);
   return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}


Pronto! As variáveis x1-x4 são suficientemente otimizadas em etapas de 10 (0-100).

 
Reshetov писал (а):
Mas você não foi à escola, você pegou pontas de cigarro nos pontos de ônibus durante o horário escolar? Agora você finge ser um hoser e finge ser um "especialista" em filtros on line. Quando de fato, você é um lamer e um bicampeão. E tudo isso mais cedo ou mais tarde seria descoberto, porque sendo analfabeto você cometerá um erro em algum pulo. E assim que descobrirem sua natureza de merda, não espere nenhuma clemência das pessoas ao seu redor. Sua opinião será ignorada.


Yuri, por que é tão rude? O estilo leninista de alguma forma discute: em vez de convencê-lo do que é certo, minha personalidade que você pega, chamando-me nomes. Você não me conhece. Meus conhecimentos estão todos em ordem: recebi medalha de ouro da escola há 25 anos, obtive diploma vermelho do instituto (Instituto Eletrotécnico de Moscou, a propósito, se alguém ouviu falar), Ph.D. em Eletrônica, tenho 11 patentes aqui e no exterior. Se você vai me repreender e me chamar nomes novamente, é melhor não. Guarde esse seu talento para o bazar.
 
gpwr:
Reshetov:
Mas você não foi à escola, você pegou pontas de cigarro nos pontos de ônibus durante o horário escolar? Agora você finge ser um hoser e finge ser um "especialista" em filtros on line. Quando de fato, você é um lamer e um bicampeão. E tudo isso mais cedo ou mais tarde seria descoberto, porque sendo analfabeto você cometerá um erro em algum pulo. E assim que descobrirem sua natureza de merda, não espere nenhuma clemência das pessoas ao seu redor. Sua opinião será ignorada.


Yuri, por que você está sendo tão mal-educado? É um argumento leninista: em vez de me convencer de que você está certo, você ataca minha personalidade, chamando-me nomes. Você não me conhece. Meus conhecimentos estão todos em ordem: recebi medalha de ouro da escola há 25 anos, obtive diploma vermelho do instituto (Instituto Eletrotécnico de Moscou, a propósito, se alguém ouviu falar), Ph.D. em Eletrônica, tenho 11 patentes aqui e no exterior. Se você vai me repreender e me chamar nomes novamente, é melhor não. Guarde esse talento para o bazar.
Onde no beco ou no metrô você comprou seu diploma e dissertação? Médicos e inventores que não conhecem matemática do ensino médio certamente não são incomuns hoje em dia porque quase tudo é comprado e vendido.

E eu não estou atacando personalidades, estou atacando a competência, ou melhor, a falta dela. Não o obriguei a se impor como se você fosse um especialista em qualquer campo. Bem, não só você peidou na poça nesse mesmo campo, como também atribui a si mesmo o título de doutor em ciências. Vá aprender o material, seu bastardo de dois tempos.
 
Integer:
double perceptron() {
   double w1 = x1 - 100;
   double w2 = x2 - 100;
   double w3 = x3 - 100;
   double w4 = x4 - 100;
   double a1 = MathSin(Time[0]);
   double a2 = MathSin(Time[1]);
   double a3 = MathSin(Time[2]);
   double a4 = MathSin(Time[3]);
   return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}


Pronto! As variáveis x1-x4 são suficientemente otimizadas em etapas de 10 (0-100).

Os argumentos seno podem ser valores de 0 a 2 * PI, não tirados do teto e sugados de 21 dedos como o seu.
  
double perceptron() 
  {
   double w1 = x1 - 100;
   double w2 = x2 - 100;
   double w3 = x3 - 100;
   double w4 = x4 - 100;
   double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);       //       Вот это место
   double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
   double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
   double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
   return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
  }

Boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes deste interessante tópico. Caro Reshetov, por favor, explique o seguinte ponto: em seu código Expert Advisor, onde a função Perseptron é calculada, o valor AC a partir da barra zero é usado. Isto significa que o especialista olha para o futuro enquanto testa, uma vez que utiliza o valor atual de CA que ainda não foi formado na realidade. Isto põe em questão a objetividade dos testes e os resultados dos testes futuros sobre o histórico restante.
Se eu estiver errado, por favor, explique este ponto com mais detalhes.

Atenciosamente, Pooh.
 

2 gpwr

"Não bata as contas antes dos porcos, para que não sejam chutados por aí".

Há quanto tempo você discute com um escoteiro que nunca saiu de suas calças?
Ele escreveu quatro linhas de código, chamado de rede neural, conhece o urânio do avião.
Eu teria perdido a esperança de ouvir dele qualquer coisa inteligente há muito tempo.

Mas então, claro, que ele seja mal-educado. Enquanto o moderador está dormindo.

PS Integer, o exemplo é ótimo! Mas ele não entendeu nada. :-)))

 
Pyh wrote:

No código do seu Expert Advisor, onde a função perseptron é calculada, é usado o valor AC da barra zero. Isto significa que o Expert Advisor está olhando para o futuro ao testar, porque ele usa o valor atual do CA, que ainda não se formou realmente. Isto lança dúvidas sobre a objetividade dos testes e os resultados dos testes futuros sobre o restante da história.


Pyh, ele não olha para o futuro. O modo de teste é por preços de abertura de barra, ou seja, aqui não é necessário que a barra zero seja totalmente formada. Sim, os testes seriam realmente tendenciosos se um dos dois modos restantes fosse escolhido - uma vez que no mundo real os sinais na barra zero estariam em constante mudança (talvez houvesse realmente uma olhada no futuro aqui). Parece que o teste de barra zero só pode ser realizado adequadamente neste modo de teste.

P.S. Eu concordo com a opinião da Yurixx. A rudeza não deve ser tolerada, embora o especialista deva ser reconhecido como muito curioso.
 
Yrixx, concordo plenamente com você sobre a falta de um procedimento comum (chamemos de normalização para maior clareza), para qualquer peru existente. Ai de mim, direi ainda mais. Tal procedimento, por definição, seria bastante ofuscante. E mais uma vez, ficaria inteiramente na consciência do autor, assim como a idéia do indicador. O que você pode fazer, você sabe onde está o queijo grátis... Vou tentar fazer isso para meu Bollinger e Widget favoritos, e postar os resultados aqui. Infelizmente, eu tenho muito trabalho a fazer aqui. Acabei de rastejar até o monitor e receio ter de trabalhar no fim de semana. Bem, pelo menos estou feliz que o público não tenha pensado que era um monte de besteiras :)
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