Como você consegue um salto qualitativo na análise de mercado? Há uma opção: - página 5

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A idéia e a implementação de redes neurais é simples. A idéia em si não é óbvia. A roda é simples, mas não óbvia, caso contrário teria sido inventada por todas as civilizações. Tudo brilhante é simples apenas porque o conceito de gênio só pode ser dado pela maioria: as pessoas comuns. A veracidade de uma declaração só pode ser provada ou desmentida. As redes neurais são ótimas no reconhecimento de padrões e muitas outras tarefas. Li em algum lugar que, com base na avaliação da enorme quantidade de índices econômicos, preços dos principais futuros e cotações de pares de moedas, algumas grandes empresas conseguiram aumentar seu lucro em 20% ao ano usando o neurônio apropriado. Isso foi há cerca de 15 anos. Há muitas teorias disponíveis publicamente que foram e continuarão a ser aplicadas à avaliação do mercado.
 
Reshetov, é uma tarefa ingrata criticar os sistemas. Seu sistema na 'AI' é um bom exemplo de implementação de uma simples rede neural. É uma pena que haja apenas algumas dezenas de acordos no exemplo que você forneceu. Você não pode dizer muito sobre a rentabilidade do sistema por tal número. Eu acho que o algoritmo deve suportar o teste de centenas de acordos com diferentes citações. Então já podemos falar sobre sua estabilidade para o futuro, mas apenas com muita precisão e apenas presumivelmente. Já apresentei um relatório de um sistema neste tópico, que mostra o crescimento estável do lucro durante centenas de negócios no testador. Ainda não posso dizer nada sobre sua estabilidade.
 
getch:
Reshetov, é uma tarefa ingrata criticar os sistemas. Seu sistema no endereço 'AI' é um bom exemplo de implementação de uma simples rede neural. É uma pena que haja apenas algumas dezenas de acordos no exemplo que você forneceu. Você não pode dizer muito sobre a rentabilidade do sistema por tal número. Eu acho que o algoritmo deve suportar o teste de centenas de acordos com diferentes citações. Então já podemos falar sobre sua estabilidade para o futuro, mas apenas com muita precisão e apenas presumivelmente. Já apresentei um relatório de um sistema neste tópico que mostra o crescimento estável do lucro em centenas de negócios no testador. Até agora não podemos dizer nada sobre sua estabilidade.
Já respondi a esta pergunta no tópico "Usando Inteligência Artificial na MTS". Em resumo, há muito mais chamadas para o neurônio do que negócios. Isso porque quando uma posição é definida por tendência, ela não é fechada, mas o stop loss é puxado para cima. Se o neurônio diz que é hora de reverter, a próxima posição aparecerá. Portanto, o número de vezes que o sinal de inversão foi recebido ou o stop loss desencadeado é igual ao número de negociações. Nem mais nem menos. A MTS não tem takeprofits e a obtenção de lucros deve ser feita apenas por sinais de rede neural. A grade prefere não se mover de um lado para o outro em longas tendências.
 
Meu sistema também é baseado exclusivamente em flips, mas o sinal de flip vem com mais de 10 vezes mais freqüência. O que o impede de treinar a rede neural para que as voltas sejam mais freqüentes? Ou o processo de aprendizagem se torna muito mais complicado?
 
getch:
Meu sistema também é baseado exclusivamente em flips, mas o sinal de flip vem com mais de 10 vezes mais freqüência. O que o impede de treinar a rede neural para que as voltas sejam mais freqüentes? Ou o processo de aprendizagem se torna muito mais complicado?
E onde obter tantas tendências? A inversão deve estar no final da tendência, e não apenas em qualquer lugar.

Eu não estou ensinando a rede, estou ensinando o testador de estratégia. Ele seleciona os coeficientes de ponderação de tal forma que o equilíbrio seja máximo no final.

Se você não estiver satisfeito com a situação atual, peça aos desenvolvedores do MT4 que adicionem "Número máximo de negócios" aos parâmetros de teste. Então, você e outros pipsers ficarão felizes!

Outra opção é mudar para prazos menores e otimizar a MTS para eles.
 
Bem, a coisa do pipsqueak é um tópico à parte. Não toca no que eu mostrei. O principal é definir por si mesmo o que é. A duração do período de tempo não diz muito. Você pode falar sobre o sistema de 5 transações por ano. E é fácil mostrar tal sistema através da otimização para ter 10 negócios nos dois anos anteriores e todos eles lucrativos. Você pode classificar os resultados por qualquer parâmetro nos resultados da otimização e os resultados mais interessantes serão aqueles em que houver mais negócios. Neste caso, já podemos supor alguma estabilidade. Além disso, não estou criticando de forma alguma seu sistema, refiro-me ao caso geral.
 
getch:
Bem, os pips são um tópico à parte. E as tendências podem ser de 10.000, o principal é definir para si mesmo o que é. A duração do período de tempo não diz muito. Você pode falar sobre o sistema de 5 transações por ano. E é fácil mostrar tal sistema através da otimização para ter 10 negócios nos dois anos anteriores e todos eles lucrativos. Você pode classificar os resultados por qualquer parâmetro nos resultados da otimização e os resultados mais interessantes serão aqueles em que houver mais negócios. E não estou criticando seu sistema, refiro-me ao caso geral.
Honestamente, não me importo se alguém critica o sistema ou não. Eu postarei sobre o princípio: "Talvez alguém o ache útil, e talvez alguém me diga como fazê-lo melhor". Tudo o resto é pouco destrutivo. Não vou modificar um código de trabalho e teste de acordo com os caprichos e luxúrias de todos os tipos de usuários insatisfeitos do fórum. Um deles quer o número de negócios 10 vezes maior, o outro é alérgico a redes neurais e o terceiro precisa desesperadamente de algo mais. Se você não gostar, pode modificá-lo para seus próprios caprichos.

Por exemplo, 44 negociações não serão suficientes para você, então pegue a história das cotações desde a Idade do Bronze, otimize-a e faça o backtest. Você terá muitos negócios. Por que diabos eu deveria fazer isso por você?
 
Eu apoio seu princípio de decidir o que fazer por conta própria. No final, é cada um por si. Em uma conversa construtiva, boas idéias podem surgir e as desnecessárias podem ser descartadas. Essa conversa não deu certo.
 
getch:
Eu apoio seu princípio de decidir o que fazer por conta própria. No final, é cada um por si. Em uma conversa construtiva, boas idéias podem surgir e as desnecessárias podem ser descartadas. Tal conversa não funcionou.
A pessoa é um animal de rebanho e nem todas as decisões podem ser tomadas por ela mesma. Às vezes ela tem que coordená-las com outras.

Eu não preciso do apoio de princípios. Há simplesmente uma diferença considerável entre crítica, capricho e construtividade.

Por exemplo, abri um tópico, publiquei um código e depois de algum tempo, durante o qual é quase impossível fazer qualquer tipo de avaliação de código, sem mencionar a otimização, um dos usuários do fórum local começa a reclamar de merda, como se todos os neurônios estivessem cheios de merda... ...e você não pode tirar nada deles a não ser um puxão. E assim por diante. Isto é pura crítica, porque é construída sobre a emoção nua, como se costuma dizer, sem olhar.

Após cerca de um dia, outro usuário do fórum escreveu no mesmo tópico, mas com gratidão ao autor. Ele nos informa que realizou testes e achou seus resultados tranquilizadores. Não é construtivismo, mas pelo menos a pessoa preferiu gastar tempo para tentar entender o código. Foi por isso que ele levou cerca de vinte e quatro horas enquanto o otimizava e o testava. E quando os resultados se tornaram evidentes, ele expressou sua opinião.

Quando alguém começa a importunar o autor com vários truques, como pequenos negócios e grandes lucros. Eu nunca tentei fazer isso. Eu não tenho dúvidas de que você é um tolo, inclinado, deficiente ou um idiota sem cérebro. Você não pode baixar citações e fazer muitos acordos em testes para verificar se o sistema é ruim? Por que você está tentando interferir com os caprichos do autor?

E, finalmente, o construtivismo. Por exemplo, alguém tentou a MTS em uma conta de demonstração e notou que o sistema corrompe as ordens. Eles o encontraram e informaram o autor. Juntos analisaram a área problemática. O autor a corrigiu e fez o upload da versão de trabalho. Esta abordagem é realmente construtiva porque às vezes não se pode levar em conta todos os detalhes e um erro no código pode ocorrer nos lugares mais inesperados. É quase impossível testar o programa em todas as variações por si mesmo.
 
Reshetov писал (а):
... "Talvez alguém o ache útil e possa lhe dizer como fazê-lo melhor?
"Clássicos do gênero" sugerem o uso de "desfasamentos temporais" como entradas de rede neural, ou seja, essencialmente o reconhecimento de um "padrão temporal" (o que está agora em ArtificialIntelligence.mq4). IMHO, às vezes se revela interessante reconhecer E.... digamos "padrão situacional", ou seja, para inserir valores de vários "indicadores" (entre aspas!!!!) na última barra (por exemplo, espectro de Fourier ou "como se chama", novamente "Arbitragem" ;). Eu mesmo sou aluno da 3ª série em uma escola paroquial, portanto não sou treinado em termos :) ). O resto é como os "clássicos" - comitês, etc.
Esperemos que a getch não declare a aritmética (pois (aberto-alto+baixo)^volume não dá vantagens estatísticas) como pseudociência, e discutiremos não uma "ferramenta" - redes neurais, mas aplicações - entradas, arquiteturas, etc. Mesmo que se trate de um tema vizinho.
Sobre o "ambiente de desenvolvimento" .... klot também foi inspirado pela idéia de escrever redes neurais em mql(http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?topic=656.0), mas depois, felizmente :), mudou para uma forma mais produtiva de usar "componentes" já prontos.
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