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Renat, boa tarde. Algum comentário? :)))
Se a foto que você anexou se repetir, então bem-vindo aqui com cálculos, mas desta vez com dados corretos.
Mas primeiro faça TUDO o que escrevi acima nesta seqüência e sem perder um único passo.
Então eu acho que Renat ainda amacia e considera sua situação. :) Mas há uma boa chance de que não haja sequer uma situação. :)
OK...obrigado...vou tentar...:))))
Acho que para mover a conversa em uma direção construtiva você deve tomar as MINUTAS da Alpari, depois apagar todos os arquivos HST do par de moedas de interesse da história, colocar lá SOMENTE a história dos minutos baixados, rodar o terminal em desconectado da Internet, converter com um script TODOS os prazos restantes a partir do minuto. Em seguida, mudar para diário e testar em HISTÓRIA TOTAL ADEQUADA.
Se a foto que você anexou se repetir, então bem-vindo aqui com cálculos, mas desta vez com dados corretos.
Mas primeiro faça TUDO o que escrevi acima nesta seqüência e sem perder um único passo.
Então eu acho que a Renat vai ter calma e olhar para a sua situação. Mas há uma boa chance de que não haja sequer uma situação. :)
Não se trata de rentabilidade ou capacidade de serviço da estratégia (podemos usar qualquer exemplo padrão, desde que chegue ao final do ano, ou qualquer Expert Advisor que não abra negócios) - a razão está na abordagem da modelagem do movimento de preços. Se o número de carrapatos for o mesmo, então a qualidade da modelagem deve ser máxima, pelo menos não decrescente com o aumento da história.
De qualquer forma, tenho uma suposição de que isso acontece.
Posso estar errado, é claro, mas me parece que a razão está na abordagem errada para a criação de arquivos de história. Se você estiver interessado e valer a pena, eu continuarei o tema. Talvez você tenha outras idéias e deveria ser assim ?
Boa sorte.
Cumprimentos, Vladislav.
Avaliar a qualidade da modelagem de dados minuciosos''.
Se você olhar para o arquivo do histórico de minutos, você pode ver que o volume mínimo do tick nos minutos é 1. E ele aparece quando todos os quatro preços em um bar (aberto, alto, baixo, fechado) são iguais. Do meu ponto de vista, não é correto, porque pode haver dois casos:
1. O fechamento da barra anterior é igual a este preço e, portanto, o movimento do tick que levou à mudança do preço para este nível já foi levado em conta no volume do tick da barra anterior, então o valor do volume do tick da barra atual deve ser 0.
2. O fechamento da barra anterior não é igual a este preço - então o tick veio durante a mudança da barra, portanto não é considerado no volume do tick da barra anterior e deve ser considerado na barra atual e então o valor do volume do tick da barra atual deve ser igual a 1.
Então, ao formar barras de preços mais altos, a operação de adicionar volumes de carrapatos dará resultados mais corretos.
Agora, o primeiro caso não é claramente considerado.
Talvez isso ajude a melhorar o desempenho do testador e não haverá necessidade de avaliar a qualidade da simulação usando coeficientes ponderados?
Boa sorte.
Cumprimentos, Vladislav.
Do meu ponto de vista, isto não é correto porque poderia haver dois casos:
1. O fechamento da barra anterior é igual a este preço e, portanto, o movimento do tick que levou à mudança do preço para este nível já é levado em conta no volume do tick da barra anterior, então o valor do volume do tick da barra atual deve ser 0.
2. O fechamento da barra anterior não é igual a este preço - então o tick veio durante a mudança da barra, portanto não é considerado no volume do tick da barra anterior e deve ser considerado na barra atual e então o valor do volume do tick da barra atual deve ser igual a 1.
Do meu ponto de vista, isto não é correto, pois poderia haver dois casos:
1. O fechamento da barra anterior é igual a este preço e, portanto, o movimento do tick que levou à mudança de preço para este nível já é levado em conta no volume do tick da barra anterior, então o volume do tick da barra atual deve ser 0.
2. O fechamento da barra anterior não é igual a este preço - portanto o tick veio durante a mudança da barra, portanto não é considerado no volume do tick da barra anterior e deve ser considerado na barra atual e então o valor do volume do tick da barra atual deve ser igual a 1.
E então o que você quer dizer com normal ? Você verificou?
Eis o problema, em minha opinião: com entradas DIFERENTES, obtemos o mesmo registro de história. Concordo que isso pode não ser decisivo, mas mais uma vez, em minha opinião, a questão precisa ser examinada mais de perto do que apenas escová-la - como "está tudo bem" ....
Desde 1 estande, deve haver um carrapato. MT não preenche os buracos de tempo, mas perde barras. Mais uma vez, se não houvesse um tick (ou seja, mudança de preço) a MT não desenha uma nova barra!
Se houve um período fora de cota, então na aparência das cotações o corretor pode dar um tique com o mesmo preço. Mas isto é apenas um palpite.