Alguém já retirou dinheiro de um corretor utilizando estratégias de arbitragem? - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
(Esses gráficos são difíceis de fazer)) - Eles foram feitos em excelência? Em metatrader é muito mais fácil, rápido, conveniente e prático
aqui está meu verde e amarelo - ascendentes de dois DTs, vermelho no fundo - delta de arbitragem
ambos os DTs têm os mesmos provedores de liquidez e a fórmula para misturar suas cotações?
ambos os DTs têm os mesmos provedores de liquidez e a fórmula para misturar suas cotações?
Uma pequena recompensa e toda a estratégia vai para o desperdício. E a propagação e o tempo da transação estão interferindo.
Você provavelmente não vai conseguir tirá-lo.
O que o faz dizer isso?
era uma questão
diferentes fornecedores e técnicas de mistura de sinais - essa é a diferença nos gráficos.
A maioria dos revendedores chegou a 1087-1085, pelo menos 5 revendedores chegaram a 1071. um deles chegou até a 1067.
e todos juram que foi um provedor de liquidez que deu tais citações.
Pode ser lucrativo para as corretoras ser o mercado de balcão - é mais fácil de manipular.
Uma pequena recompensa e toda a estratégia vai para o desperdício. E a propagação e o tempo da transação estão interferindo.
Você provavelmente não vai conseguir tirá-lo.
Rena, e se você procurar diferença quando não igualar EUR-USD, USD-JPY a seus cruzamentos na mesma corretora? tais situações a cruzamentos EUR-JPY são cerca de uma centena por dia.
Essa seria uma estratégia diferente.
Se eu entender a pergunta corretamente, haverá problemas ao aplicar a arbitragem entre corretores.
Acho que ninguém vai se retirar ou mesmo ganhar mais de 2 pips por dia.
Deixe-me explicar - é necessário levar em conta a propagação em um corretor e no outro. Ao mesmo tempo, para entrar em arbitragem e levando em conta o que você precisa de lucro, mais as possíveis cotações, você precisa da diferença entre as cotações de 10 pontos dos 4 pontos.
Estou observando há 3 semanas. máx. 8 pips e máx. 2 vezes por dia. //escreveu um programa em C# há três semanas, analisou a dispersão entre 10 corretores
Pergunta - qual é o resultado esperado?
isso era uma pergunta.
Sim, eles são um pouco diferentes.
Mas, por exemplo, se você entrar um atalho amarelo no ponto 1, ele será aberto no ponto muito baixo (seja uma ordem de parada pendente ou uma ordem de mercado) - no ponto 2. E se nos demorarmos no ponto 1, estaremos fechados no ponto 1))). Não há necessidade de retirar para os fornecedores - qualquer conta será morta. Na verdade, acontece que o spread em um mercado rápido = ponto 1 - ponto 2 = uma tonelada de pontos, eu gostaria de traçar linhas. E as linhas de oferta asc são uma decepção visual - se você considerar o escorregamento - então o spread médio é enorme.
Seria interessante observar um gráfico de spread para qualquer instrumento em qualquer corretor no mercado rápido e para as lacunas.
tal tabela de resumo gráfico, por exemplo para o euRobax, explicaria mais do que qualquer anúncio de corretores
por exemplo, o quadro abaixo explicaria mais do que qualquer anúncio para corretores. como se eu não o tivesse roubado... Eu o comi...
E os arbitrageurs - tão bons quanto eles - parecem bode expiatório comendo um pãozinho bem na loja... antes da caixa registradora... como se eu não o tivesse roubado... Eu o comi...