Diferença entre preço de entrada e saída

Novo comentário
 

Olá,

Estou desenvolvendo um expert advisor para comprar ação e vender logo em seguida, tendo apenas 10 pontos de variação para o take profit.

Para a entrada na operação eu estou usando BuyLimit e SellLimit. 

Na conta demo está funcionando corretamente, porém na conta real estão acontecendo várias operações em que  o valor especificado para a compra e do TakeProfit estão sendo executados com variação de mais de 10 pontos. Desta forma está ficando no zero-a-zero.

Alguém sabe me dizer como contornar esse problema? 

 
marcelob:

Olá,

Estou desenvolvendo um expert advisor para comprar ação e vender logo em seguida, tendo apenas 10 pontos de variação para o take profit.

Para a entrada na operação eu estou usando BuyLimit e SellLimit. 

Na conta demo está funcionando corretamente, porém na conta real estão acontecendo várias operações em que  o valor especificado para a compra e do TakeProfit estão sendo executados com variação de mais de 10 pontos. Desta forma está ficando no zero-a-zero.

Alguém sabe me dizer como contornar esse problema? 

Olá marcelob,

Você precisa atentar para os preços que te interessam, no caso a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda (bid e ask).

Abraços,
Malacarne 

 
marcelob:

Olá,

Estou desenvolvendo um expert advisor para comprar ação e vender logo em seguida, tendo apenas 10 pontos de variação para o take profit.

Para a entrada na operação eu estou usando BuyLimit e SellLimit. 

Na conta demo está funcionando corretamente, porém na conta real estão acontecendo várias operações em que  o valor especificado para a compra e do TakeProfit estão sendo executados com variação de mais de 10 pontos. Desta forma está ficando no zero-a-zero.

Alguém sabe me dizer como contornar esse problema? 

Olá Marcelo, na prática esse é o problema enfrentado pela maioria dos algoritmos scalpers, nos mais variados mercados, e que trabalham com um limite tão curto quanto esse que você está buscando.

Essa situação acontece porque o TP não é escrito na pedra no OMS da corretora, como acontece por exemplo com o preço da ordem limite (que irá para o livro se assim o OMS estiver programado), mas sim executado por polling no momento em que é atingido o preço de mercado, o que a qualquer deslizamento de preço ou aumento intermitente de latência irá gerar essa situação em conta real (alguns softwares OMS até permitem regras diferentes, mas a mais comum é essa mesmo). 

E isso vale tanto para o TP como o SL. O que na prática significa que se não houver liquidez, teu TP pode ser menor e teu SL pode ser maior que o programado. O que é muito comum nos gaps.

Note também que é por isso que o problema não acontece sempre, como referido por você, ou seja, em alguns momentos o TP funciona. Para isso, basta que o algoritmo de polling e a ordem de execução do OMS seja rápida o suficiente para pegar o preço programado. Mas em um scalper essa é geralmente a exceção, não a regra, o que é provavelmente teu caso.

Novo comentário