uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 219

 
Muito obrigado a todosvocês, já o encontrei, não é preciso... Desculpe novamente pelo inconveniente.
 
grasn Muito obrigado, encontrei-o, não é preciso... Desculpe novamente pelo inconveniente.


Sim, de nada, eu não poderia fazer o download... :o(
 
Recebi o post:<br / translate="no">http://www.filefactory.com/file/733226/

PS: quanto tempo vai ficar por aí, não sei.

O arquivo baixado em 15 minutos e descompactado sem nenhum problema. No entanto, ainda não instalei o software.
 
Получилось выложить:
http://www.filefactory.com/file/733226/

PS: сколько будет лежать, не знаю.

O arquivo baixado em 15 minutos e descompactado sem nenhum problema. Mas eu ainda não instalei o software.


A única coisa é que ou não existe uma estrutura MS NET ou simplesmente não está instalada, lembro de alguns problemas que tive com ela (não vai funcionar sem ela).

Muito importante: você precisa da versão 1.1 do MS NET framework para 13. Se você já tem 2.0 por algum motivo (por exemplo, o último estúdio de desenvolvimento da MS está instalado), ele não funcionará. A versão 2.0 não deve estar em seu computador. muito importante!
 
Um pouco fora de tópico. Solandr, no momento sua construção se parece com algo semelhante? Ou seja, você constrói assim, só que ainda existem limites da parábola?



PS notei que o fundo da parábola não tem que ser um preço extremo.
 
Desculpe pelas fotos menores, mas as fotos menores tornam os pequenos detalhes piores.
Atualmente estou planejando em 2 períodos de tempo D1 e M30.
D1 fornece uma análise geral do mercado. A M30 produz um cálculo preciso dos pontos de entrada em uma posição usando um gráfico de regressão linear contra os cabos. Como mencionei mais de uma vez, a entrada é feita após a quebra de 99,9% do intervalo de confiança ou após a quebra da alta (baixa) do dia anterior. Tal ruptura ocorreu hoje e abrimos uma posição de compra em EURUSD. Parar no fractal. Se funcionar, a posição se reverterá na esperança de pagar a metade da perda da parada.
As linhas verticais marrons sólidas e pontilhadas estão cheias e luas novas.
A linha amarela curvada é a linha de previsão de correlação. Tudo em um brinquedo que eu gosto. Embora não tenha muita base física, porque é uma curva média a partir de dados de previsão de correlação, baseada em uma janela diferente de dados históricos. As linhas vermelhas pontilhadas mostram o alcance da previsão de correlação.
Na figura inferior, o canal de regressão ascendente, apontando para onde e por quê, mostra o fato de que não há canal de regressão linear ascendente no momento atual. A posição de compra é aberta, porque primeiro de tudo o EURUSD ultrapassou o limite do intervalo de confiança de 96% de acordo com as maiores regressões convergentes dos pedidos 1 e 2 no período D1, e também a alta do dia anterior (sexta-feira) foi quebrada hoje. Aguardamos novos desenvolvimentos.



 
Mm-hmm. Quero dizer, como eu pensava, eu me pergunto se este tipo de processamento já foi feito antes?
<br / translate="no"> Rosh 15.01.07 13:08 editar

Mais ou menos o mesmo algoritmo, penso eu. Somente de acordo com a receita de Vladislav:
1. Construir uma aproximação sobre toda a história da LR.
2. Construir uma distribuição de resíduos da LR.
3. Estabelecer critério em % da distribuição normal para encontrar as diferenças máximas de RH.
4. Encontre estes extremos e em intervalos obtidos ... ir para 1.2.3 e 4.

O critério para o fim da recorrência é que a variação em toda a linha quebrada seja menor do que a variação de Yi-Yi+1.

Assim, temos um Zigzag bem fundamentado, agora começamos a seguir algum critério ao seguir a história com referência a pontos de ancoragem conhecidos (agora a priori) do Zigzag (extremos). Vamos obter estatísticas sobre a quebra de qualquer critério conveniente ao se aproximar de um ponto de quebra de Zigzag, por exemplo, pode ser o índice Hurst ou o tamanho sigma. Se as estatísticas funcionarem, tentamos criar um algoritmo que funcione on-line. Espero tê-lo descrito claramente.
 
Eu não fiz nenhum pré-processamento usando o algoritmo descrito.
Acho o balanço elementar. Por exemplo, uma extremidade é identificada por um extremo para os últimos 1,5 dias de negociação e o outro extremo para o período restante de até 10 dias de negociação. Parece-me que é logicamente razoável sem cálculos e recálculos excessivos adicionais, portanto não tenho nenhuma dúvida quanto à busca de canais com um mínimo de energia potencial.
 
Referia-me ao pré-processamento estatístico (durante a fase de projeto do indicador), que foi feito apenas uma vez há muitos dias, e agora é apenas uma base para trabalhar on-line. Ou seja, estes cálculos não são mais necessários no algoritmo atual, eles são a base.
 
Como é fácil supor, a probabilidade de entrada bem-sucedida pela metodologia descrita acima (e pela maioria das outras também) estará próxima de 50%. Ou seja, a metade das entradas terminará em paradas. Mas o objetivo da negociação de posições consiste apenas no fato de que esses 50% das posições bem sucedidas serão fechadas a cada dia seguinte (por exemplo, com o mesmo tamanho de lote, igual ao lote inicial), o que deve resultar em lucros superiores às perdas. Isto é o que estou tentando negociar agora. Em geral, a ideologia da estratégia das tartarugas é utilizada - "Várias tendências detectadas com sucesso durante um ano compensarão as perdas de entradas falsas no flat e darão algum pequeno lucro". Mas apenas a implementação dos detalhes técnicos é fundamentalmente diferente. Penso que o ponto de partida da abertura de ordem no método descrito está situado mais próximo de uma verdadeira inversão de mercado (dificilmente é possível justificar o raciocínio lógico de uma entrada de posição ainda mais próxima do extremo do preço, embora eu esteja pronto para ouvir outros pontos de vista relativos a esta questão também) do que na estratégia original das tartarugas, onde devemos esperar por uma ruptura de mercado. Embora eu não tenha estimativas numéricas específicas. Esta é apenas a minha especulação subjetiva. Vamos testá-lo on-line e ver os resultados. Se o resultado for de algum interesse, eu o afixarei aqui.
Razão: