A essência da optimização - página 4

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Se a função alvo for conhecida, então a optimização é trivial - alterar os argumentos de modo a obter o valor desejado da função. E se for desconhecido? Foi dito anteriormente, com toda a razão, que um exemplo de uma função tão "desconhecida" é aleatória. Tudo parece trivial e elementar, mas porque é que estamos a falar de optimização sobre uma função desconhecida - o mercado? Isto é impossível a partir da definição de optimização.
 
Existe a suspeita de que a selecção de uma opção robusta (e sem uma tal optimização de escolha não é optimização, esta já foi tratada) para um processo desconhecido (e presumivelmente não aleatório), que é o mercado, pode ser feita por aproximação de um conjunto estatístico de parâmetros que operam em diferentes secções do CB, seguindo-se uns aos outros.
 
joo:
Se a função alvo for conhecida, a optimização é trivial - alterar os argumentos de modo a obter o valor desejado da função. E se for desconhecido? Foi dito anteriormente, com toda a razão, que um exemplo de uma tal função "desconhecida" de alvo é aleatória. Parece trivial e elementar mas porque é que estamos a falar de optimização numa função desconhecida - o mercado? É impossível desde a definição de optimização.

Acho que estás confuso:)

A "função alvo" não é um modelo do processo estocástico em si, o que daria uma previsão precisa. É simplesmente uma das estatísticas como a rentabilidade MO. "Optimizar" é encontrar um extremo de uma função funcional numa dada função alvo, para certos argumentos, com o menor número possível de cálculos, ou seja, reduzir a enumeração NP para quadrática ou mesmo linear no que diz respeito ao número de argumentos.

Em palavras pode ser simples, mas na realidade a matemática não é menos complicada do que a daqueles que dominam a nova teoria das cordas, ou como alguém acima disse, analisa dados provenientes do LHC.

E isto não é apenas para TRADE, mas para fazer lucros extremamente obscenos com este comércio. Até um macaco pode simplesmente negociar, e tenho a certeza de que pode ser treinado.

 
m.butya:

Acho que estás confuso :)

A "função alvo" não é um modelo do processo estocástico em si, o que daria uma previsão precisa. É simplesmente uma das estatísticas como a rentabilidade MO. "Optimizar" é encontrar um extremo de uma função sobre uma dada função alvo, para certos argumentos, com um número mínimo de cálculos, ou seja, reduzir a enumeração NP para quadrática ou mesmo linear no que diz respeito ao número de argumentos.

Em palavras pode ser simples, mas na realidade a matemática não é menos complicada do que a daqueles que dominam a nova teoria das cordas, ou como alguém acima disse, analisa dados provenientes do LHC.

E isto não é apenas para TRADE, mas para fazer lucros extremamente obscenos com este comércio. Mesmo um macaco pode simplesmente negociar, tenho a certeza de que pode ser treinado.


:О
 
Utilizo a Optimização (enumeração) para encontrar uma condição de abertura/fecho:
input int VarX = 0;
input int VarY = 0;

bool vars[];
vars[0] = MA1 > MA2;
// куча сгенерированных vars[]

if (vars[VarX] && vars[VarY]) OrderOpen();
Depois de compreender isto (bem, que se pode converter números em muitas coisas), encontrar uma estratégia tornou-se mais interessante :)
 

Obrigado, senhores, por tantas ideias e opiniões interessantes!

Agora sugiro mudar a conversa para uma conversa quantitativa.

Suponha que existe uma estratégia com um parâmetro. Testes simples (1 - 1000) com 2 anos de barras de minutos mostram a seguinte curva de rentabilidade ( soma(PnL)/soma(abs(PnL)) )

Ou seja, cada ponto é o MO médio durante 2 anos.

Na sua opinião, que pontos (valor do parâmetro) devem ser seleccionados para progredir? Para simplificar, pode indicar directamente na imagem, com uma seta ou por um círculo.


Depois dir-vos-ei a que conclusão cheguei.

 
toxic:

Que locais acha que devem ser escolhidos para o pró- comércio?

Nenhuma, uma vez que não há informação sobre os riscos da estratégia.
 
anonymous:
Nenhuma, uma vez que não há informação sobre os riscos da estratégia.

Sim, de facto, que seja Sharpe em vez de MO, ou MO/SCO então.

 
toxic:

Sim, de facto, que seja Sharpe em vez de MO, ou MO/SCO então.

Se for uma razão Sharpe - não vale a pena seleccionar nenhum ponto, pois existe uma carteira dominante.
 
toxic:

Depois digo-vos o que concluí.

E a que conclusão chegou?
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