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O Asc é menor que o Bid porque o Asc é programado no servidor independentemente do Bid. Eu deveria ter feito o Ask depender do Bid através do spread, para que o servidor simplesmente mudasse o spread, e então o Ask seria sempre mais alto do que o Bid. É provavelmente por isso que subitamente cometi erros durante o súbito aumento da Eura. Ainda bem que tudo saiu em segurança! :)
O Ask é mais pequeno que o Bid porque o Ask é programado no servidor independentemente do Bid ... ...
Provavelmente, foi por isso que de repente cometi erros durante a súbita subida da Eura. Ainda bem que tudo correu bem! :)
O JPY já compensou todos os seus ganhos de ontem. Regras do Banco do Japão. :)
Será que o resto das majors vão repetir as acções do JPY?
Aqui estamos nós. :)
Ask and Bid reflectem a oferta e a procura no mercado. São valores independentes. E o spread é um valor dependente do lance e do pedido (Ask/Bid). Introduzimos o Spread por conveniência.
Obrigado pelo esclarecimento!
Mas o forex não reflecte a oferta e a procura reais a partir de dados desfasados e outras razões. É rentável para os CD ter spreads negativos?
Aqui está outro caso para você tratar no seu código ;)
Artyom, sê bom! Estes erros e o seu tratamento ficaram comigo, e as ordens foram enviadas para o servidor sem erros. Mas se não fosse este disparate com propagação negativa, a minha coruja não perderia tempo com novas tentativas e poderia arrastar mais depressa e obter mais lucros!
Se a corretora tiver um UST real e receber apenas a comissão, a corretora não se importa se o spread é negativo ou não. É rentável para a empresa de corretagem se o cliente fizer mais negócios e mostrar maiores volumes.
Os spreads negativos não são rentáveis para as cozinhas e não permitem spreads negativos. :)
Saiu de uma maneira ou de outra. Deve ter dormido bem. )))
100 libras não vale a pena ficar acordado toda a noite.
decidiu ir com calma e acrescentar um pouco de dinheiro).
Assim, a fim de evitar novas tentativas após um erro, é necessário cuidar da correcção da ordem a ser enviada antecipadamente.
Só posso assumir que os erros foram causados por estas cotações "invertidas", porque ao quebrar o equilíbrio ou definir um TP quando a cotação está fora do limite, numa fracção de segundo o preço está fora do limite, embora o meu deslize seja o maior de 30 e o dobro do spread. Além disso, a nova tentativa já está a um novo preço, mas mesmo assim, quando há um movimento tão acentuado, pode haver novamente um desajuste nos preços.