Servicedesk: preguiça, autismo ou relutância em admitir erros? Complementar os gráficos com velas não nativas. - página 21
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Então não há problema em ter funções disfuncionais?
Uma semana de proibição também com o compositor.
Aprender a ler e a pensar.
Então não há problema em ter funções disfuncionais?
Olhar para o gráfico dos minutos e ver as velas diárias é um disparate, mas
História. Um instrumento particular tem-no na troca. No Forex não existe, em princípio, tal história. Em Forex, a história é relativa. O Sax tem uma história, o Dukas tem outra, e o Alibaba tem outra.
Em qualquer caso, cada um tem acesso à sua própria história. Sem esse acesso não se pode comprar ou vender software. Alguns revelam honestamente a sua história no site de corretagem, outros não.
Deveríamos perguntar apenas às empresas de corretagem. Devem perguntar o que devem preencher cada TF e por que algoritmo, e esta é uma questão para as empresas de corretagem. Mas ainda são minúsculos porque estão em m1.
Melhor buracos do que confusão para mim.
Parece-me que a opção mais correcta seria afastar-se do modelo - sem carrapato, sem barra. Afinal, existe um constrangimento lógico - um minuto de história não pode ser tão profundo como um mensal. E se as barras forem construídas independentemente da presença de carraças, então pode sintetizar as minúcias a partir dos pontos disponíveis a partir do major.
Não, tretas.
Parece-me que a opção mais correcta seria afastar-se do modelo - sem carrapato, sem barra. Afinal, existe um constrangimento lógico - um minuto de história não pode ser tão profundo como um mensal. E se as barras forem construídas independentemente da presença de carraças, então é possível sintetizar o histórico por pontos disponíveis a partir do grande.
Não, disparate.
Não compreendo bem a sua mensagem sobre a profundidade da história do minuto
E em relação ao modelo "no tick no bar" é definitivamente um modelo unilateral que lhe permite trabalhar com estratégias de TP ou SL, mas se desenvolver TS com factores de tempo em mente, então terá imediatamente problemas. Parece mais lógico proceder a partir da definição de um tick - o último preço conhecido e se o preço não mudou num determinado período de tempo, então desenhe uma barra com o último preço conhecido e um volume zero de tick - o tempo mudou, mas o preço não
Não compreendo bem a sua mensagem sobre a profundidade da história do minuto
E relativamente ao modelo "no tick no bar" é definitivamente um modelo unilateral que lhe permite trabalhar com estratégias de TP ou SL, se desenvolver o seu TS tendo em conta factores temporais, então encontrará imediatamente dificuldades, parece mais lógico proceder a partir da definição de um tick - o último preço conhecido e se o preço não mudou durante um período de tempo, então desenhe uma barra com o último preço conhecido e um volume zero de tick - o tempo mudou, mas o preço não
Se cancelarmos a regra - sem tique, sem barra, teremos um grande problema com a determinação da continuação da tendência. Talvez, nem todos o sintam. Em geral, haverá lugares na tabela que contradizem a lógica. De qualquer modo, não é uma questão simples. Imho.
Sobre a profundidade da história: é fácil traçar os anos 80 em barras de um minuto? Por bares mensais? A questão é retórica.
Uma pergunta simples: estou correcto ao assumir que a fórmula "sem carrapato, existe uma barra" significa queo volume do carrapato dessa barra é zero?
Sim, era exactamente isso que eu queria dizer.
OK. Acontece que programmaticamente estas barras podem ser facilmente ignoradas. Obrigado pela ideia!
Aparentemente, estamos a falar de coisas diferentes, se estiver a falar das grandes barras que estão na história rasa, provavelmente não há lá volume zero.