Padrões repetitivos e outros padrões - página 34

 
zfs:
Prove alguma coisa, só para saber como o irá provar).

Muito simples, pegamos numa série, contamos sinais de acordo com o indicador, calculamos a equidade, e comparamos o que é maior ou melhor.

Estas são regularidades empíricas que não podem ser provadas rigorosamente porque não existe uma "função de mercado" rigorosa.

iModificar:

Já escrevi no início do meu conhecimento que escrevo os meus códigos para mim e para mais ninguém, e não vejo sentido em escrever códigos sem sentido, mesmo por 30 dólares, se eles não tiverem um conteúdo construtivo sério.

Não vejo sentido em escrever códigos sem sentido, mesmo que não tenham qualquer conteúdo construtivo. Pode utilizar qualquer um deles. Todos eles são secundários.

Mostram o estado passado do mercado, quando este já se formou e não tem qualquer interesse.

Leia com atenção.

Ler o quê? )))))) "Tudo é uma treta". É isso? "Tudo é uma treta". É isso?

És feroz. O líder entre os palhaços aqui presentes.

 
TheXpert:

Verdadeiramente um pescador pesca de longe.

Onde estaríamos nós sem si).
 
gunia:

Muito simples, pegamos numa série, contamos os sinais por indicador, calculamos a equidade, e comparamos o que é maior ou melhor.

Estes são padrões empíricos, não têm provas rigorosas porque não existe uma "função de mercado" rigorosa.

Pode tomar a hora eurodólar como função, por isso fornecerá os resultados dos testes?
 
zfs:
Não está cansado de andar de corrico?
Eu muito raramente trolo primeiro e para nada. Esta é uma delas. Em segundo lugar, por todas as minhas merdas, vocês não são tão úteis por aqui como eu. E terceiro -- Ainda não o atropelei.
 
zfs:
Pode tomar a hora eurodólar como uma característica, por isso fornecerá os resultados do teste?

Sim, tentarei providenciá-lo amanhã.

 
gunia:

Lamento, mas parece-me um disparate.

O princípio dos mashups de diferença, por si só, não é o melhor. não importa o quão torcido se fica com o alisamento.

Eu pensaria que GODZILLA não utilizou esta técnica no seu concurso EA se não fosse a melhor. E, em geral, a passagem de MA é o método mais utilizado, em concursos. Penso que está enganado ao dizer que não é o método mais eficaz. Tudo depende da definição de períodos para uma determinada FI, SL\TP na estratégia e da MM correcta. A previsão por si só não é a coisa mais importante.

 
zfs:
Como o provará, ambos são pouco rentáveis?)
gunia:

Sim, tentarei fornecer amanhã.

Amanhã era anteontem.

É seguro dizer que a verdade triunfa. A verdade triunfa sempre mais cedo ou mais tarde.

Agora é claro para todos que é um tagarela e que é um mártir justo.

Mas cada nuvem tem um lado bom, MACD + Martingale será imune aos invectivos de squibs e provocadores e os comerciantes profissionais irão usá-lo sem sombra de dúvida.

 
EvMir:

Amanhã era anteontem.

É seguro dizer que a verdade triunfa. A verdade triunfa sempre mais cedo ou mais tarde.

Agora está claro para todos aqueles que são tagarelas e que são mártires justos.

Mas cada nuvem tem um forro prateado, MACD + Martingale será imune aos invasores de squibs e provocadores e os homens de negócios irão usá-lo sem sombra de dúvida.

Dar ao homem outra oportunidade). A vida é tão imprevisível).
 
zfs:
Dar ao homem outra oportunidade). A vida é tão imprevisível).

Não sou um juiz para dar uma oportunidade a alguém nem para a tirar. Estou apenas a afirmar um facto. Até aposto que nunca vai haver uma resposta coerente. Na melhor das hipóteses, será novamente vomitado algum fluxo de consciência e pronto.

 
EvMir:

Não sou um juiz para dar uma oportunidade a alguém nem para a tirar. Estou apenas a afirmar um facto. Até aposto que não haverá uma resposta coerente. Na melhor das hipóteses, algum fluxo de consciência será novamente vomitado, só isso.

Não vai ser... Não percebo. Mas cerca de uma centena de kue é intrigante. Posso propagar, uma vez que há muito tempo atrás existem todas as provas de mat-stat disponíveis e não requerem trabalho adicional, em troca de 1 kue. Cabe-lhe a si decidir se publica ou apenas vê com os seus próprios olhos.

Razão: