Perguntas de Iniciantes MQL5 MT5 MetaTrader 5 - página 70

[Andrey Ustinov]

Boa tarde!

Alguém sabe como emitir dados de uma matriz para um ficheiro em modo de teste no final de um teste?

[Valerii Mazurenko]

Andrey:

Boa tarde!

Alguém sabe como emitir dados de uma matriz para um ficheiro em modo de teste no final de um teste?

OnTester ou OnDeinit para ajudar

[Andrey Ustinov]

ResetLastError();
filehandle=FileOpen("Teste",FILE_WRITE,'\t');
if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
{
for(int j=0; j<line;j++)
{
FileWrite(filehandle,speed_speedup[j][0];

}
FileClose(filehandle);
Imprimir("FileOpen OK");
}

OnTester ou OnDeinit ou OnTesterDeinit não funciona, o ficheiro não é aberto durante os testes, talvez haja outro método para exibir a matriz.

[Yedelkin]

Andrey:

   ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("Test",FILE_WRITE,'\t');
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      for(int j=0; j<line;j++) FileWrite(filehandle,speed_speedup[j][0]);
      FileClose(filehandle);
      Print("FileOpen OK");
     }

OnTester ou OnDeinit ou OnTesterDeinit não funciona, o ficheiro não é aberto durante os testes, talvez haja outro método para a saída da matriz.

1. Inserir o código correctamente.

2. Que código de erro é devolvido?

[mario]

Lester:

Alguém viu um EA em que MA ou AMA ou DEMA se refere ao manuseamento de outro indicador?
Não há problema com a teoria, o problema está no testador. E deve haver alguém que tenha sido capaz de resolver o problema. (O pessoal da Servicedesk voltou a escrever...)

Hi,

Fiz isto no MT4:

for(i=0; i<malimit; i++)
       RSIBuffer[i]=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,PRICE_CLOSE,i);
   for(i=0; i<malimit; i++)
       RSIEMA1Buffer[i]=iMAOnArray(RSIBuffer,0,RSIEMA1,0, MODE_EMA,i);

https://docs.mql4.com/ru/indicators/imaonarray aqui mostra MT4.

https://www.mql5.com/ru/articles/81 aqui mostra como converter para MT5.

Veja na página onde se lê sobre o iMAOnArray.

Eu próprio ainda não o fiz em MT5.

Boa sorte

[AlexGlazunov]

Aconselhar como estabelecer uma margem de preço de mercado para uma ordem pendente

[mario]

Lester:

Ninguém viu um EA em que o MA ou AMA ou DEMA se refere ao cabo de outro indicador?
Não há problema com a teoria, o problema está no testador. E deve haver alguém que tenha sido capaz de resolver este problema. (O pessoal da Servicedesk voltou a escrever...)

Eu fiz alguma coisa, vejo que há um erro, bem, quem pode ajudar.

[mario]

AlexGlazunov:
Aconselhar como estabelecer uma margem de preço de mercado para uma ordem pendente

double Bid,Ask,сдвиг_верх,сдвиг_вниз; 

Bid  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
Ask  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

сдвиг_верх = NormalizeDouble(Ask + сколко там надо,Digits())
сдвиг_вниз = NormalizeDouble(Bid - сколко там надо,Digits())

[mario]

Lester:
É muito contundente.

Peguei no corpo do indicador de Média Móvel Personalizada e coloquei o tampão de IFM dentro.

Eu alterei o preço.

Fi-lo por si como perito, apenas um indicador e um comentário para verificar.

[xyz999]

Tenho algumas questões relativas ao funcionamento do testador de estratégias no mt5.

1) Quando utilizei o testador de estratégia no MT4 e testei o robot durante o período de tempo previamente optimizado, os resultados do optimizador (lucro para o período de optimização, ou seja, teste de retrocesso) e os resultados do teste (teste de avanço) para o mesmo período deram resultados adequados. Existe um fenómeno semelhante no MT5 ou podemos esperar lucros diferentes obtidos para o período optimizado e para a realização do teste no mesmo intervalo de tempo ,,,, ???? !!!! E se forem diferentes, qual pode ser a diferença em pontos percentuais (0,1%, 5%, 200%, etc.)? E se existe uma tal diferença, qual é a sua natureza?

2) Se a optimização (backtest) foi realizada durante um período de 10 meses e a opção de teste 1/4 forward foi seleccionada, como exemplo, como devo entender:

(a) A optimização foi realizada durante 10 meses e depois de mais 2,5 meses o optimizador verificou os parâmetros fora do período de optimização. Assim, de facto, o período de optimização foi de 12,5 meses no total

ou

b) o optimizador divide-se 10 meses em dois intervalos - 3/4 e 1/4. No intervalo de 3/4 de 10 meses está a optimização e no intervalo de 1/4 de teste de avanço?

Como está tudo organizado em MT5 ?

3) É uma questão de correlação entre o tempo de optimização (tempo de backtest /BBB/) e o tempo de operação rentável do Expert Advisor no período pós-optimização (tempo de teste rentável forward /FPT/). Se não estou enganado, em MT4 a UPFT era cerca de 1/3 ou 1/4 do VB. Qual é este rácio da sua experiência em MT4 e MT5, respectivamente? Compreendo que se pode dizer que depende do algoritmo da EA, da estratégia comercial, do TIMFrame (muito importante!) e provavelmente de outra coisa. Isto é parcialmente verdade e estes rácios irão variar, mas para qualquer estratégia e para qualquer das suas implementações programáticas existe um certo período mínimo de WFT, menos do que isso simplesmente não é possível. Na minha opinião, para qualquer par de moedas e para qualquer estratégia, a rentabilidade da EA não pode parar abruptamente juntamente com o período de backtest (BB). Qual é a sua opinião sobre este assunto?