Erros, bugs, perguntas - página 836

 
hrenfx:
Leia a discussão.
Obrigado pela ligação. Copiarei lá o meu post tal como está sobre o tema.
 
gpwr:

Os furos não têm nada a ver com isto. Todas as transacções são deslocadas por uma barra, independentemente do dia da semana ou da hora do dia. Há um problema de sincronização de cotações no modo de teste de preço aberto. Ao testar usando o modo tickwise, as trocas são colocadas nos ninhos necessários e tudo funciona. Mas os testes estáticos levam muito tempo para mim. Não sei de outros, mas a optimização nos testes de carraças é simplesmente impossível devido à grande quantidade de tempo.

Ok, o caminho não é sobre o buraco, embora eles também tenham impacto... De acordo com o código dado, não acontece que as carraças de uma nova barra para GBPUSD venham sempre (em regra) mais tarde do que as carraças de uma nova barra para EURUSD, e depois haverá um deslocamento por uma barra na função Bars, dependendo se é chamada pelo próprio ou pelo símbolo de outra pessoa? Quando há um teste para uma nova barra GBPUSD do gráfico EURUSD, a nova barra GBPUSD ainda não está lá, embora EURUSD esteja. É um dispositivo de teste de preço de abertura.
 
marketeer:
Ok, o caminho não é sobre o buraco, embora também tenham impacto... De acordo com o código acima, não é o caso de os carrapatos de uma nova barra GBPUSD virem sempre (normalmente) mais tarde do que os carrapatos de uma nova barra EURUSD, e depois apenas um turno de barras na função Bars, dependendo se é chamada pelo seu próprio símbolo ou pelo símbolo de outra pessoa? Quando há um teste para uma nova barra GBPUSD do gráfico EURUSD, a nova barra GBPUSD ainda não está lá, embora EURUSD esteja. Esta é uma característica de teste baseada nos preços de abertura.
É bem possível. Não sei se é uma característica ou não, mas é definitivamente um erro. Mesmo que o testador detecte um fecho de barra GBPUSD a partir do gráfico EURUSD com um atraso na barra, funcionaria correctamente, se as negociações fossem abertas na mesma barra atrasada, mas não depois de uma barra. A julgar pela falta de resposta desde Junho, a administração não parece pensar que se trata de um erro.
 
gpwr:
É bem possível. Não sei se é uma característica ou não, mas é definitivamente um insecto. Mesmo que o testador detecte o fecho da barra GBPUSD a partir do gráfico EURUSD com um atraso na barra, tudo funcionaria bem se as negociações fossem colocadas na mesma barra atrasada, e não uma barra mais tarde. A julgar pela falta de resposta desde Junho, a administração aparentemente não pensa que se trata de um erro.
Exactamente. No fórum algures já há declarações do MC sobre este assunto (é um pouco tarde para pesquisar agora ;-) ).
 
Se o indicador optimizado contém o factor de lucro, o testador usa o valor de infinito 1,#INF (1,#J) se houver apenas lucros e sem perdas. Ao mesmo tempo, o gráfico de optimização "fica louco" e mostra um espaço em branco. Quem resolve este problema? Ou escrever para o Service-desk?
 
marketeer:
Se o indicador optimizado contém o factor de lucro, o testador usa o valor de infinito 1,#INF (1,#J) se houver apenas lucros e sem perdas. Ao mesmo tempo, o gráfico de optimização "fica louco" e mostra um espaço em branco. Quem resolve este problema? Ou posso precisar de escrever para o Service Desk?
Vamos escrever para o Service Desk. Vamos resolver o problema.
 
marketeer:
Ok, o caminho não é sobre o buraco, embora também tenham impacto... De acordo com o código acima, não é o caso de os carrapatos de uma nova barra GBPUSD virem sempre (normalmente) mais tarde do que os carrapatos de uma nova barra EURUSD, e depois apenas um turno de barras na função Bars, dependendo se é chamada pelo seu próprio símbolo ou pelo símbolo de outra pessoa? Quando há um teste para uma nova barra GBPUSD do gráfico EURUSD, a nova barra GBPUSD ainda não está lá, embora o EURUSD tenha uma. É um teste de fixação dos preços de abertura.
Trata-se de modelar os preços de abertura. Aqui não há carrapatos de todo
 
gpwr:

Os furos não têm nada a ver com isto. Todas as transacções são deslocadas por uma barra, independentemente do dia da semana ou da hora do dia. Há um problema de sincronização de cotações no modo de teste de preço aberto. Ao testar usando o modo tickwise, as trocas são colocadas nos ninhos necessários e tudo funciona. Mas os testes estáticos levam muito tempo para mim. Não sei de outros, mas a optimização nos testes de carraças é simplesmente impossível devido à grande quantidade de tempo.

A propósito, já em Junho deste ano solicitei um erro de sincronização de cotações em várias moedas. Houve algumas actualizações ao terminal, mas o erro ainda não foi corrigido.

O modo "a preços abertos" tem muitos constrangimentos arquitectónicos, os quais foram avisados com antecedência.

No seu caso, utilize o modo M1 OHLC com nova verificação de barras (como é feito no nosso exemplo Moving Averages)

 
stringo:
Trata-se aqui de modelar preços de abertura. Não há carrapatos de todo.
Não compreende o que estou a dizer. As barras são derivadas de carraças, e o tempo real de formação da barra coincide com o tempo da primeira carraça nela.
 
marketeer:
Não compreendeu o que eu disse. As barras são obtidas por carraças, com o tempo real de formação da barra a coincidir com o tempo da primeira carraça nela.
Ao testar "através da abertura de preços", as barras de teste são formadas como um todo. Não se presta aqui atenção ao que a barra começou a formar mais cedo (em contraste com os testes Jety-Ox)
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