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Não vi nenhum exemplo concreto real de ninguém.
As carraças reais no testador são as mesmas carraças que são dadas ao MT5. Depende do corretor e, em alguns casos, o resultado do testador em carraças reais é o mesmo que o comércio real.
Mesmo que as carraças "partidas" fossem carraças reais que o corretor comercializou, não ajudará de forma alguma a estudar as possibilidades do TS investigado.
Compreendo que ninguém pode pelo menos mostrar os resultados (para todos os pares) no testador sem auto-optimização e depois com auto-optimização.
É melhor mostrar os resultados em forma de tabela:#42
Isto acabará por ser uma comparação de quente com suave. Mas é claro que é possível fazer uma auto-optimização para qualquer tst sem fontes.
Assim que o formato t for aberto, poderemos ver o gráfico de equidade e o histórico comercial do TS auto-optimizador e outros dados do Relatório. Por agora, apenas o saldo final.
Mesmo que as cotações "quebradas" fossem cotações reais que o corretor negociou, não ajudará a estudar as capacidades do TS em estudo.
Na verdade, que diferença faz o que são cotações? O robô deve funcionar em todo o lado e ter em conta quaisquer movimentos de preços. Penso que nem sequer importa se as cotações são reais ou não.
O robô deve funcionar em todo o lado e ter em conta todos os movimentos de preços. Penso que nem sequer importa se as cotações são reais ou não.
Não pode ter em conta todas elas, é um algoritmo demasiado complicado para ter em conta todas as citações possíveis, mesmo que elas não sejam reais. Pelo contrário, o robô deve ser estável em cotações que tenham uma distribuição de probabilidade semelhante à do mercado real, com um desvio de X%.
Na verdade, o que importa o que são cotações? O robô tem de trabalhar em todo o lado e ter em conta todos os movimentos de preços. Penso que não importa sequer se as cotações são reais ou não.
Refiro-me à investigação das possibilidades da TS.
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais
Alguém fez a auto-otimização virtual automática do seu robô?
fxsaber, 2019.12.01 10:50
Com TSs tão adequados, o mesmo problema continua a surgir durante a investigação. Lucros cósmicos sobre a história real de algumas pequenas secções. Estes lucros não são sistemáticos, uma vez que existe um diferencial negativo velado. Como resultado, optimiza-se um Expert Advisor e vê-se um resultado perfeito. Quando se olha, vê-se que metade do lucro para o mês é calculado dentro de várias horas.
Tenho de arranjar astutamente filtros para partes super lucrativas da história para evitar isto. Estou inclinado a que estas citações sejam quebradas, porque é improvável que a arbitragem do atraso tenha tido lugar para lucros reais.
Aparentemente, não estou a fazer qualquer sentido.
Geralmente não é possível dar conta de tudo, é um algoritmo demasiado complicado para dar conta de todas as citações possíveis, incluindo citações não reais. Pelo contrário, o robô deve ser estável em cotações que tenham uma distribuição de probabilidade semelhante à do mercado real, com um desvio de X%.
Este é o caso, e foi por isso que mostrei aqui o #42 como os resultados diferem uns dos outros. E é por isso que penso que a única saída é fazer frequentemente a auto-optimização em pares diferentes.
Mas a frequência e profundidade da optimização deve depender da estratégia comercial.
Trata-se de investigar as capacidades do TC.
Aparentemente, não estou a fazer qualquer sentido.
O que é que a arbitragem tem a ver com isto? Eu só utilizo tendências e níveis de apoio/copa quando negoceio. Não me incomodam realmente os spreads negativos, bem como o seu alargamento e deslizamento, otempo de execução.
Cada estratégia tem as suas próprias peculiaridades.
O que é que a arbitragem tem a ver com isto?
Não tem nada a ver com arbitragem. Somos de mundos diferentes. Peço desculpa pelo fora de tópico.
fxsaber, 2019.12.01 10:50
Com tais TCs correctas, o mesmo problema continua a surgir durante a investigação. Lucros cósmicos sobre a história real de algumas pequenas secções. Estes lucros não são sistemáticos, porque a propagação negativa é aí velada. Como resultado, optimiza-se um Expert Advisor e vê-se um resultado perfeito. Quando se olha, vê-se que metade do lucro para o mês é calculado dentro de várias horas.
Tenho de arranjar astutamente filtros para partes super lucrativas da história para evitar isto. Estou inclinado a pensar que se trata de citações quebradas, porque é improvável que a arbitragem do atraso tenha tido lugar para lucros reais.
Se se refere ao que está marcado, também está bem. É o que pode acontecer comigo quando o lote foi aumentado e depois disso há um forte movimento em direcção ao plus.
Neste caso, a posição não é fechada até que o preço mostre sinais claros de regresso. Há aqui alguma coisa de anormal?
Contudo, a fim de eliminar tais resultados durante a auto-optimização, tenho também em conta o número de transacções. Eu escolho aquele que tem mais ofícios.