As probabilidades do modelo são dadas pelas estatísticas da amostra de treinamento.
Assim, sem uma amostra representativa, elas não são precisas, portanto, supere isso :)
Ou descubra em que consiste o modelo e reponha o peso das folhas de acordo com o algoritmo que você criou....
As probabilidades do modelo são dadas pelo sigmoide, não por isso. Para simplificar, você pega o trilho e o eixo, independentemente do que estiver do lado de fora. E, mesmo assim, você tem uma gagueira.
O que você obtém no resultado dos modelos não são probabilidades de classe. Uma analogia é a regressão, que fornece um único valor. Um classificador funciona com o mesmo princípio, ele fornece um valor bruto passado por um sigmoide, não uma probabilidade.
Maxim Dmitrievsky #: Como você percebeu que o classificador fornece as probabilidades corretas? Não apenas valores em um intervalo. Você lê o que está sendo escrito para você?
Se você definir um limite de 0,8, 80% das negociações serão lucrativas? E se for 0,51?
É quase certo que não. Dê uma olhada.
Eu já verifiquei várias vezes. Essa é a base para o TC.
Maxim Dmitrievsky #: O que você obtém no resultado dos modelos não são probabilidades de classe. Uma analogia é a regressão, que fornece um único valor. O classificador funciona com o mesmo princípio, ele fornece um valor bruto passado por um sigmoide, não uma probabilidade.
Como obter a probabilidade?
Ao passar pela sigmoide, obtemos a classe, não a probabilidade da classe.
Maxim Dmitrievsky #: Você vai responder a uma pergunta com uma pergunta? Eu sei qual é a resposta inequívoca, se é que existe alguma.
Maxim Dmitrievsky #: O que você obtém na saída dos modelos não são probabilidades de classes. Uma analogia é a regressão, que fornece um valor. Um classificador funciona com o mesmo princípio, ele fornece um valor bruto passado por um sigmoide, não uma probabilidade.
Como obter a probabilidade?
Você sabe como o valor é obtido nas folhas do modelo CB, você pode reproduzi-lo?
A questão é que as probabilidades são estimadas pelo histórico, mas somente uma teoria com uma amostra representativa pode garantir que elas continuarão a ser assim. Nós não temos essa amostra. Portanto, quaisquer ajustes nessa direção não proporcionarão precisão em novos dados. A correção pode ser relevante pelo fato de haver detritos nas folhas, e é isso que precisa ser corrigido pela superestimação ou subestimação do ponto de classificação sigmoidal.
Ou, novamente, não está claro do que se trata.
Se você encontrou algo inteligente, compartilhe :)
Você sabe como o valor nas folhas do modelo CB é derivado? Você pode reproduzi-lo?
A questão é que as probabilidades históricas são estimadas, mas somente uma teoria com uma amostra representativa pode garantir que elas continuarão a ser assim. Não temos essa amostra. Portanto, quaisquer ajustes nessa direção não proporcionarão precisão em novos dados. A correção pode ser relevante pelo fato de os detritos terem entrado nas folhas, e é isso que deve ser corrigido, seja por dependência ou subestimação do ponto de classificação sigmoidal.
Ou, novamente, não está claro do que estamos falando.
Se você encontrou algo inteligente, compartilhe :)
Eu esperava que alguém pelo menos pesquisasse a dica no Google.
Mesmo que você tenha curvas de probabilidade em seu treinamento, sobre quais novos dados podemos falar. E bousting e forrest pecam muito com isso. Bousting é excesso de confiança, Forrest é falta de confiança. Desde que, é claro, você planeje usar o limite.
Eu mesmo observei que, quando você aumenta o limite, a qualidade das negociações não melhora nem mesmo na linha de base. Então, qual é a probabilidade de retorno do modelo? Nada :)
Na imagem de Sanych, o busting autoconfiante, você pode ver os outliers na coluna da borda. O vale deveria ser mais suave. Esse é um modelo de ajuste excessivo.
As probabilidades do modelo são dadas pelas estatísticas da amostra de treinamento.
Assim, sem uma amostra representativa, elas não são precisas, portanto, supere isso :)
Ou descubra em que consiste o modelo e reponha o peso das folhas de acordo com o algoritmo que você criou....
As probabilidades do modelo são dadas pelo sigmoide, não por isso.
Sim, bem, que número você coloca na função, de onde ele vem?
Sim, bem, que número você coloca na função, de onde ele vem?
Como você percebeu que o classificador fornece as probabilidades corretas? Não apenas valores em um intervalo. Você lê o que está sendo escrito para você?
Eu já verifiquei várias vezes. Essa é a base para o TC.
Novamente, se não estiver, será retreinado.
O que você obtém no resultado dos modelos não são probabilidades de classe. Uma analogia é a regressão, que fornece um único valor. O classificador funciona com o mesmo princípio, ele fornece um valor bruto passado por um sigmoide, não uma probabilidade.
Ao passar pela sigmoide, obtemos a classe, não a probabilidade da classe.
Ao passar pela sigmoide, obtemos uma classe, não a probabilidade da classe.
Verifiquei isso várias vezes. Essa é a base para o TC.
Novamente, se não estiver, ele é retreinado.
Você vai responder a uma pergunta com uma pergunta? Eu sei qual é a resposta inequívoca, se é que existe alguma.
O que você obtém na saída dos modelos não são probabilidades de classes. Uma analogia é a regressão, que fornece um valor. Um classificador funciona com o mesmo princípio, ele fornece um valor bruto passado por um sigmoide, não uma probabilidade.
Você sabe como o valor é obtido nas folhas do modelo CB, você pode reproduzi-lo?
A questão é que as probabilidades são estimadas pelo histórico, mas somente uma teoria com uma amostra representativa pode garantir que elas continuarão a ser assim. Nós não temos essa amostra. Portanto, quaisquer ajustes nessa direção não proporcionarão precisão em novos dados. A correção pode ser relevante pelo fato de haver detritos nas folhas, e é isso que precisa ser corrigido pela superestimação ou subestimação do ponto de classificação sigmoidal.
Ou, novamente, não está claro do que se trata.
Se você encontrou algo inteligente, compartilhe :)
Você sabe como o valor nas folhas do modelo CB é derivado? Você pode reproduzi-lo?
A questão é que as probabilidades históricas são estimadas, mas somente uma teoria com uma amostra representativa pode garantir que elas continuarão a ser assim. Não temos essa amostra. Portanto, quaisquer ajustes nessa direção não proporcionarão precisão em novos dados. A correção pode ser relevante pelo fato de os detritos terem entrado nas folhas, e é isso que deve ser corrigido, seja por dependência ou subestimação do ponto de classificação sigmoidal.
Ou, novamente, não está claro do que estamos falando.
Se você encontrou algo inteligente, compartilhe :)