Discussão do artigo "Combinatória e teoria da probabilidade para negociação (Parte V): análise de curva"
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Novo artigo Combinatória e teoria da probabilidade para negociação (Parte V): análise de curva foi publicado:
O objetivo principal é obter uma análise e umas conclusões que possam ajudar no desenvolvimento de algoritmos de negociação escaláveis baseados na teoria da probabilidade. Naturalmente, a matemática também está envolvida, mas dada a experiência de artigos anteriores, vejo que informações mais gerais são muito mais úteis do que detalhes.
Como exemplo, podemos pegar uma estratégia aleatória e reduzi-la ao equivalente necessário. Criei uma dessas variantes para conversão de um sistema multidimensional complexo em um sistema bidimensional mais simples. Vou tentar descrever passo a passo todo o processo. Antes de descrever todas essas coisas, programei tudo e verifiquei o desempenho do método. O programa será anexado ao artigo. No meu programa, usei fórmulas de comparação ligeiramente diferentes, mas igualmente eficazes. Ele se baseia no modelo matemático que foi derivado do artigo anterior. Com base nele, podemos obter os seguintes valores:
A partir das etapas médias, você pode obter o tempo médio antes de cruzar o limite superior ou inferior. Agora não está claro por que tudo isso é necessário, mas já tudo ficará claro. Para reduzir uma estratégia multiestado, você deve primeiro gerar essas estratégias. Eu criei um gerador de estratégia de números aleatórios para me ajudar com isso. Eu escolhi cinco curvas geradas aleatoriamente para maior clareza. Veja como fica isso:
Pode-se observar que as estratégias possuem diferentes valores esperados, número de negócios e parâmetros. Pode-se ver que entre essas curvas existem as não lucrativas, mas isso não deve nos preocupar, pois a curva não lucrativa também é uma curva, apenas que não gostamos de seus parâmetros. Afinal, se não gostamos de algo, não é necessário que não exista.
Autor: Evgeniy Ilin