Ligando seu sistema imunológico aos seus trades
Continuando um pouco o assunto desse tópico, com um exemplo prático de aplicação, gostaria de comentar um dos conceitos na área de imunologia que mais acredito ser relevante para a formulação de algoritmos, que é a Teoria do Perigo (Danger Theory). Na prática a área de segurança de redes já possui vários algoritmos baseados nessa teoria.
Criada por Polly Matzinger, propõe que nosso sistema imunológico teria uma espécie de gatilho para sinalizar situações fora do padrão. Ou, em palavras mais simples, um alerta de risco sistêmico.
Na gestão de risco de trading systems, podemos adotar exatamente a mesma teoria.
Por exemplo, a análise de cenário de mercado pode levar a um gatilho nos mesmo conceitos da Teoria do Perigo, e vemos seguidamente no mundo real gestores adotarem práticas nesse sentido, como por exemplo ficarem fora do mercado em determinados momentos.
Como nosso sistema imunológico reconhece que estamos comendo apenas uma fruta saudável ou algo que poderá nos causar um dano? Em algum momento a fruta não pode estar no limiar do perigo, conforme sua conservação, que deverá ser detectado por ele?
Nossos trading systems no mercado parecem enfrentar exatamente o mesmo dilema, já que a opção de escolha de Stop Loss ou até mesmo o momento de encerrar ou iniciar um trade pode ser sempre alinhada com os reais perigos do mercado.
E, quanto antes detectamos esses perigos, menor nosso prejuízo.
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Você já pensou que seu sistema imunológico pode ser importante para seus trades?
Antes de mais nada, acredito em diversidade de estratégias e algoritmos e no potencial de testarmos várias delas, ou seja, o princípio básico de seleção natural. Então, que tal pensarmos em algo um pouco além do dia a dia.
Mas antes que você procure algum elo relacionado aos aspectos emocionais do trader, o que na prática não teria tanto sentido num Fórum sobre plataforma de algoritmos, lembre-se que muitos dos melhores sistemas de negociação automática são baseados em princípios básicos da natureza.
Entre eles, um dos que tenho trabalhado e realmente considero fascinante, pela sinergia com o mercado financeiro e pelo potencial de oportunidades atuais é o relacionado à área de Sistemas Imunológicos Artificiais, ou se preferir, Artificial Immune Systems (AIS).
O princípio básico do AIS é aprender como nosso sistema imunológico reconhece padrões de forma rápida e inteligente. Na prática as aplicações no universo dos algoritmos são as mais variadas, contribuindo na solução de vários problemas do mundo real.
Mas quanto ao nosso mundo de trading quantitativo, temos no mínimo três contribuições diretas: controle inteligente de risco, controle de segurança nas operações e reconhecimento rápido de padrões, fundamental na modelagem de estratégias.
O mercado está cada vez mais inteligente, com traders discricionários e tecnologias de robôs cada vez mais evoluídas.
E, nesse sentido, talvez a inspiração de modelagem de algoritmos a partir da natureza seja uma ferramenta eficaz para enfrentar uma inteligência tão grande como a do mercado no mundo atual.