Algoritmo para market maker

Para adicionar comentários, por favor Faça o login ou registrar
andrebat
11
andrebat  

Pessoal

 Preciso da ajuda de vocês, preciso saber como criar ou usar um algoritmo para market maker.

 

Alguém pode me socorrer? 

Rodrigo Malacarne
Moderador
8089
Rodrigo Malacarne  
andrebat:

Pessoal

 Preciso da ajuda de vocês, preciso saber como criar ou usar um algoritmo para market maker.

 

Alguém pode me socorrer? 

Olá André,

sua pergunta é bastante vaga... você poderia esclarecer o quê, exatamente, você precisa? 

Abraços,
Malacarne 

andrebat
11
andrebat  
Malacarne:

Olá André,

sua pergunta é bastante vaga... você poderia esclarecer o quê, exatamente, você precisa? 

Abraços,
Malacarne 

Obrigado pelo retorno.

 

Um cliente tem uma exchange de Forex, preciso aumentar a liquidez dele, para isso precisamos implementar algoritmos de market maker para gerar liquidez. Não encontrei nenhuma literatura em português. 

Rodrigo Malacarne
Moderador
8089
Rodrigo Malacarne  

andrebat:

Obrigado pelo retorno.

Um cliente tem uma exchange de Forex, preciso aumentar a liquidez dele, para isso precisamos implementar algoritmos de market maker para gerar liquidez. Não encontrei nenhuma literatura em português. 

O seu cliente tem uma corretora de Forex e quer usar o MetaTrader como market maker de seus clientes?

Se esse for o caso, não sei até que ponto isso seria viável, apesar de ser possível... A questão é: o MetaTrader não é feito especificamente para este fim (market maker), logo, seria interessante uma análise de custo/benefício para ver até que ponto vale a pena investir na "adaptação" da plataforma MT5 para tal fim ...

Abraços,
Malacarne 

Rodrigo Malacarne
Moderador
8089
Rodrigo Malacarne  
andrebat:

Obrigado pelo retorno.

 

Um cliente tem uma exchange de Forex, preciso aumentar a liquidez dele, para isso precisamos implementar algoritmos de market maker para gerar liquidez. Não encontrei nenhuma literatura em português. 

Há poucos dias houve um outro post aqui no fórum em português sobre essa mesma questão ...

Por favor dê uma lida no post para ver se alguma informação pode lhe ser útil...

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Você tem alguma questão sobre Metatrader 5! Pergunte Aqui!

Malacarne, 2014.08.13 03:41

Olá Luiz Henrique, com relação às suas perguntas, creio que o Paulo já tenha respondido de forma muito esclarecedora a maioria delas.

Já com relação ao uso do MT5 como market maker, realmente não vejo isso como sendo uma possibilidade, uma vez que existem limitações técnicas razoáveis que impedem o MT5 de ser utilizado como formador de mercado. Um exemplo bem simples que posso dar é o fato de que o MetaTrader tem duas limitações técnicas que, na prática, não deixariam ele ser uma ferramenta competitiva para market making:

1) o MT5 não envia ordens aparentes;

2) o MT5 não altera facilmente o volume de ordens pendentes.

No caso dos algoritmos que praticam best offer o tempo todo, a alteração constante do volume é necessária para que haja sempre um bid e um ask com volume razoável e competitivo no mercado. Entretanto, ao invés de alterar o volume de uma ordem, o MT5, por exemplo, precisa realizar duas tarefas diferentes, a saber, cancelar a ordem antiga para depois re-enviar uma nova ordem com o novo volume alterado.

Logo, mesmo que possa ser tentado, na prática não vejo o MT5 como uma ferramenta competitiva para market making.

Abraços,
Malacarne 


Para adicionar comentários, por favor Faça o login ou registrar