Discussão do artigo "Implementado OLAP na negociação (Parte 4): análise quantitativa e visual dos relatórios do testador"

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Novo artigo Implementado OLAP na negociação (Parte 4): análise quantitativa e visual dos relatórios do testador foi publicado:

O artigo oferece ferramentas básicas para análise OLAP dos relatórios do testador sobre execuções únicas e resultados de otimização em formatos padrão (tst e opt), bem como uma interface gráfica interativa. Os códigos fonte MQL são anexados ao final artigo.

Para ver a distribuição total dos lucros por níveis em incrementos de 100, selecionamos o campo profit nas estatísticas ao longo do eixo X e no agregador count.

Distribuição de lucros por intervalos em incrementos de 100 ye

Distribuição dos lucros de todos os passes por intervalos em incrementos de 100 ye

Por fim, o agregador identity permite avaliar o impacto do número de trades no lucro. Em princípio, esse agregador permite ver visualmente muitos outros padrões.

Lucro vs número de transações

Lucro vs número de transações

Autor: Stanislav Korotky

 
Parece legal! Vou ter que experimentar. Obrigado.
 

Ao analisar o código do artigo, tive a sensação constante de que não seria capaz de chegar nem perto de um nível tão alto de habilidade. Infelizmente, não consegui entendê-lo devido à minha incompetência.


Peço ao autor que mostre (código pronto), como um exemplo, como adicionar essa funcionalidade ao kit de ferramentas apresentado?

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.

Bibliotecas: SingleTesterCache

fxsaber, 2020.01.14 11:42 AM

  uchar Bytes2[];
  
  if (MTTESTER::GetLastTstCache(Bytes2) != -1) // Se fosse possível ler o último registro de cache de uma única execução
  {
    const SINGLETESTERCACHE SingleTesterCache(Bytes2); // Conduza-o para o objeto correspondente.

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Bibliotecas: TesterCache

fxsaber, 2019.11.11 04:45 pm.

  uchar Bytes[];
  
  MTTESTER::GetLastOptCache(Bytes);
  
// TESTERCACHE<TestCacheSymbolRecord> Cache; // Otimização de símbolos
  TESTERCACHE<ExpTradeSummary> Cache;         // Otimização padrão

  if (Cache.Load(Bytes)) // Ler o cache de otimização.
 
Por favor, esclareça a pergunta. O SingleTesterCache e o TesterCache já estão conectados no artigo.
 
Stanislav Korotky:
Por favor, esclareça a pergunta. O SingleTesterCache e o TesterCache já estão conectados no artigo.

Quero executar o EX5 e ele pegará automaticamente o último arquivo opt/tst (a última tarefa correspondente executada no Tester) para análise.

 
fxsaber:

Quero executar o EX5 e ele pegará automaticamente o último arquivo opt/tst (o último trabalho correspondente executado no Tester) para análise.

Aqui está uma variante para uma execução separada.

//+------------------------------------------------------------------+
//|TSTcube.mqh
//|Direitos autorais (c) 2020, Marketeer |
//| https://www.mql5.com/en/users/marketeer |
//| Processamento analítico on-line de hipercubos de negociação
//| https://www.mql5.com/pt/articles/6602 |
//| https://www.mql5.com/pt/articles/6603 |
//| https://www.mql5.com/pt/articles/7656 |
//|rev. 5.03.2020 |
//+------------------------------------------------------------------+

#include "ReportCubeBase.mqh"
#include <fxsaber/SingleTesterCache/SingleTesterCache.mqh>
#include <fxsaber/MultiTester/MTTester.mqh>                 // +


class TesterDeal: public Deal
{
  public:
    TesterDeal(const TradeDeal &td)
    {
      time = (datetime)td.time_create + TimeShift;
      price = td.price_open;
      string t = dealType(td.action);
      type = t == "buy" ? +1 : (t == "sell" ? -1 : 0);
      t = dealDir(td.entry);
      direction = 0;
      if(StringFind(t, "in") > -1) ++direction;
      if(StringFind(t, "out") > -1) --direction;
      volume = (double)td.volume;
      profit = td.profit;
      deal = (long)td.deal;
      order = (long)td.order;
      comment = td.comment[];
      symbol = td.symbol[];
      commission = td.commission;
      swap = td.storage;
      
      // saldo - SingleTesterCache.Deals[i].reserve
    }

    static string dealType(const ENUM_DEAL_TYPE type)
    {
      return type == DEAL_TYPE_BUY ? "buy" : (type == DEAL_TYPE_SELL ? "sell" : "balance");
    }

    static string dealDir(const ENUM_DEAL_ENTRY entry)
    {
      string result = "";
      if(entry == DEAL_ENTRY_IN) result += "in";
      else if(entry == DEAL_ENTRY_OUT || entry == DEAL_ENTRY_OUT_BY) result += "out";
      else if(entry == DEAL_ENTRY_INOUT) result += "in out";
      return result;
    }
};

template<typename T>
class TesterReportAdapter: public BaseReportAdapter<T>
{
  protected:
    SINGLETESTERCACHE *ptrSingleTesterCache;

    virtual bool fillDealsArray() override
    {
      for(int i = 0; i < ArraySize(ptrSingleTesterCache.Deals); i++)
      {
        if(TesterDeal::dealType(ptrSingleTesterCache.Deals[i].action) == "balance")
        {
          balance += ptrSingleTesterCache.Deals[i].profit;
        }
        else
        {
          array << new TesterDeal(ptrSingleTesterCache.Deals[i]);
        }
      }
      return true;
    }

  public:
    ~TesterReportAdapter()
    {
      if(CheckPointer(ptrSingleTesterCache) == POINTER_DYNAMIC) delete ptrSingleTesterCache;
    }

    virtual bool load(const string file) override
    {
      if(StringFind(file, ".tst") > 0)
      {
        BaseReportAdapter<T>::load(file);

        if(CheckPointer(ptrSingleTesterCache) == POINTER_DYNAMIC) delete ptrSingleTesterCache;

        bool loaded = true;                                                // +
        ptrSingleTesterCache = new SINGLETESTERCACHE();
        if(file == "*.tst")                                                // +
        {                                                                  // +
          uchar Bytes2[];                                                  // +
          // Por que MTTESTER::GetLastTstCacheFileName() é privado? // +
          // Print("Loading ", MTTESTER::GetLastTstCacheFileName()); // +
          if(MTTESTER::GetLastTstCache(Bytes2) != -1)                      // +
          {                                                                // +
            loaded = ptrSingleTesterCache.Load(Bytes2);                    // +
          }                                                                // +
        }
        else
        {
          loaded = ptrSingleTesterCache.Load(file);                        // *
        }
        
        if(!loaded)                                                        // *
        {
          delete ptrSingleTesterCache;
          ptrSingleTesterCache = NULL;
          return false;
        }
        size = generate();
        
        Print("Tester cache import: ", size, " trades from ", ArraySize(ptrSingleTesterCache.Deals), " deals");
      }
      return true;
    }
};

TesterReportAdapter<RECORD_CLASS> _defaultTSTReportAdapter;

Eu queria enviar o nome do último arquivo tst para o registro, mas o método correspondente é privado.

Nas configurações, você precisa selecionar o arquivo "*.tst" (um nome vazio ainda inicia a análise do histórico da conta on-line).

Arquivos anexados:
TSTCube.mqh  5 kb
 

Para obter os resultados da otimização:

#include <fxsaber/MultiTester/MTTester.mqh>                 // +

...

template<typename T>
class OptCacheDataAdapter: public DataAdapter
{
  private:
    TESTERCACHE<ExpTradeSummary> Cache;
    ...
    
  public:
    OptCacheDataAdapter()
    {
      reset();
    }
    
    void load(const string optName)
    {
      bool loaded = true;                                       // +
      if(optName == "")                                         // +
      {                                                         // +
        uchar Bytes[];                                          // +
        // Por que GetLastOptCacheFileName() é privado? // +
        // Print("Loading ", MTTESTER::GetLastOptCacheFileName()); // +
        MTTESTER::GetLastOptCache(Bytes);                       // +
        loaded = Cache.Load(Bytes);                             // +
      }
      else
      {
        loaded = Cache.Load(optName);                           // *
      }
      if(loaded)                                                // *
      {
        customize();
        reset();
      }
      else
      {
        cursor = -1;
      }
    }
...
Arquivos anexados:
OLAPOpts.mqh  11 kb
 

Gostei do artigo, assim como de todos os artigos sobre a tecnologia OLAP.

Pessoalmente, eu sentia falta do voo do pensamento, - formulações filosóficas da essência, dando uma ideia de toda a abordagem, - do espaço coberto de tarefas e potencial. E o potencial é enorme. Fico triste com os detalhes múltiplos e insignificantes que desperdiçam o tempo do leitor. Dizem que há uma variável lá, e há uma variável aqui..... Entendo que isso é necessário para os iniciantes que estão copiando soluções, mas ainda assim.... Nenhuma tecnologia é estática e, se suas classes e métodos forem usados agora, no futuro, alguém vai querer mudar tudo para si mesmo e, para ele, a utilidade do artigo diminuirá proporcionalmente ao número de entidades privadas. Escreva mais sobre a abordagem como um todo, sobre seu presente e futuro. Você precisa ser mais global com essas abordagens.

Mas essa é minha opinião subjetiva. Obrigado pelo artigo.

 
Stanislav Korotky:

Eu queria enviar o nome do último arquivo tst para o registro, mas o método correspondente é privado.

Não me ocorreu que alguém pudesse precisar dele. Se você tiver mais comentários sobre privado->público, diga-me. Farei isso.

 

Olá, senhor,

Tentei compilar o arquivo 'OLAPGUI_Opts.mq5', mas há 17 erros em alguns arquivos de inclusão.

Atenciosamente,
Ben

 
Szabo Bence #:

Olá, senhor,

Tentei compilar o arquivo 'OLAPGUI_Opts.mq5', mas há 17 erros em alguns arquivos de inclusão.

Atenciosamente,
Ben

Você deve sempre mostrar os erros exatos.

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