COMO DIMINUIR A LATÊNCIA DO METATRADER - página 2
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Rogerio,
Obrigado irmão, já estou usando a VPS da Metaquotes. Atingiu o que eu queria. Agora é colocar o robô pra funcionar, achar uma estratégia que me dê ao menos 70% de ganho pra que compense a aquisição do robô.
Marcelo
Perfeito Edson Marcelo Caramelo, ter uma boa estrutura é fundamental para isso, e estar atento para trocar de setup, estratégia, robô, etc., sempre que eles não atendem seu objetivo, afinal esse não é um jogo de soma zero, e vários fornecedores já estão ganhando com esse seu primeiro movimento.
Sds.,
Rogério Figurelli
Olá @Rogerio Figurelli
Talvez eu tenha ido além do escopo deste fórum na minha última frase, pois, no caso de se alugar um rack na rede local da B3, evidentemente não seria feito acesso a um servidor MT5 de corretora situado fora da rede local. Nesse caso, a ideia seria a instalação (ou implementação própria) de um sistema de gerenciamento de ordens na mesma máquina onde o algoritmo de trading roda, falando diretamente com o PUMA na rede local da B3, tal como os HFT's fazem. Mas isso seria uma solução alternativa ao MT5, por isso peço desculpas por ter divagado sobre possibilidades além do tema do fórum, que é a plataforma MT5.
Em tempo: incluir um servidor MT5 no rack não tornaria o trading system mais ágil, pois os eventos do MT5 só são verificados a cada 1/64 segundo, ou 15.625 ms, de modo que este tempo se torna o "gargalo" do tempo de reação do sistema, caso a latência de rede seja menor. Porém, no mercado brasileiro, mesmo no ativo mais movimentado, que é o WIN, esse tempo de 15 ms com uma latência de rede na faixa dos 10 ms já me parece plenamente adequado para scalping, e até mesmo para front-running. Acho que só mesmo para fazer arbitragem que precisaríamos estar na rede local da bolsa (e lá, além de não podermos contar com o MT5, teríamos custos altíssimos e concorrência pesada).Olá Trader_Patinhas, perfeitamente, minha observação foi apenas para não deixar margem para erros de interpretação, uma vez que o investimento é alto, e sua análise me parece dentro do escopo do fórum, afinal nada impede algum algotrader utilizar o próprio MT5 para acesso direto ao PUMA e rede local da B3, como, por exemplo, através de uma interface direta em protocolo FIX, mas sem dúvida essa é além de uma solução mais custosa, bem mais complexa. Na verdade, a grande maioria dos traders está buscando uma solução mais affordable, e o VPS com baixa latência entre cliente/servidor MT5 é sem dúvida o paradigma atual. Mas trazer opções e pensar "fora da caixa" — como você fez muito bem — também faz parte da lógica do fórum.
Por essa mesma lógica, não concordo com sua observação (Em tempo), já que o potencial de integração é ilimitado, e você pode justamente agregar sistemas integrados por FIX. Se desejar ir além, pode até mesmo integrar uma FPGA dedicada com protocolo FIX e algoritmos de HFT ao MT5, e nesse caso estar dentro desse rack é fundamental. Além disso, essa me parece uma arquitetura interessante para integrar trading systems que utilizam machine learning e linguagens externas, como Python, diretamente a decisões de HFT, já que a plataforma pode realizar as tarefas de integração em várias camadas e roteamento de ordens.
Sds.,
Rogério Figurelli
Olá @Rogerio Figurelli
Talvez eu tenha ido além do escopo deste fórum na minha última frase, pois, no caso de se alugar um rack na rede local da B3, evidentemente não seria feito acesso a um servidor MT5 de corretora situado fora da rede local. Nesse caso, a ideia seria a instalação (ou implementação própria) de um sistema de gerenciamento de ordens na mesma máquina onde o algoritmo de trading roda, falando diretamente com o PUMA na rede local da B3, tal como os HFT's fazem. Mas isso seria uma solução alternativa ao MT5, por isso peço desculpas por ter divagado sobre possibilidades além do tema do fórum, que é a plataforma MT5.
Em tempo: incluir um servidor MT5 no rack não tornaria o trading system mais ágil, pois os eventos do MT5 só são verificados a cada 1/64 segundo, ou 15.625 ms, de modo que este tempo se torna o "gargalo" do tempo de reação do sistema, caso a latência de rede seja menor. Porém, no mercado brasileiro, mesmo no ativo mais movimentado, que é o WIN, esse tempo de 15 ms com uma latência de rede na faixa dos 10 ms já me parece plenamente adequado para scalping, e até mesmo para front-running. Acho que só mesmo para fazer arbitragem que precisaríamos estar na rede local da bolsa (e lá, além de não podermos contar com o MT5, teríamos custos altíssimos e concorrência pesada).Oi O que siginifica front running?