Otimizar vários ativos ao mesmo tempo
- Backtest em vários ativos ao mesmo tempo
- Como colocar um EA pra rodar em vários ativos de uma vez só?
- Código para rodar em multiplos ativos sem precisar abrir vários gráficos ao mesmo tempo.
Olá! Fiz um robô que opera até 30 ativos (olhando a janela de observação), contudo, só consigo otimizá-lo em um ativo por vez... Alguém sabe tem idéia de como fazer o rodar vários ativos no mesmo teste?
Sim Igor,
rodar ao mesmo tempo eu não sei, mas rodar 30 vezes otimizador (obviamente um para cada ativo) é possível, basta escrever .BAT (processamento em lote do DOS) para executar o MT5.
Olá Igor,
Rogério,
A versão atual permite o backtest de vários ativos ao mesmo tempo, não a otimização (Testar uma configuração em vários papéis não me basta! Preciso achar a configuração ótima para vários papéis...).
Rogério,
A versão atual permite o backtest de vários ativos ao mesmo tempo, não a otimização (Testar uma configuração em vários papéis não me basta! Preciso achar a configuração ótima para vários papéis...).
Olá Igor,
Na verdade, se levarmos ao pé da letra da palavra otimização, a não ser que você utilize a opção de "Algoritmo Completo Lento", provavelmente nem mesmo a otimização com um único ativo levará você ao resultado ótimo.
Dessa forma, pelo entendimento de sua pergunta inicial, considerei apenas que a otimização seria feita através de seleção de parâmetros de entrada entre os 30 backtestings, um para cada ativo, que na prática também é um processo de otimização, uma vez que você pode comparar a perfomance de todos ativos na janela de Resultados de Otimização.
Note que o MetaTrader nomeia todas essas opções de Otimização, como título do campo de seleção.
Mas se essa otimização não é suficiente para você, e já tinha descartado essa opção, como está mais claro agora, e deseja obter múltiplas configurações para múltiplos ativos, nesse caso o que recomendo é alterar seu EA para ter um campo de entrada com o ativo a ser selecionado, usando com uma lista compatível com a janela de observação de mercado.
Dessa forma, o efeito será similar, porém com múltiplos backtestings, de múltiplos ativos, e não apenas um backtesting por ativo, levando a uma otimização mais completa.
E, o mais importante, sem ter que fazer isso ativo a ativo, o que para 30 deles, seria um esforço muito grande, sujeito a diversos riscos de automação por comandos/lote, e ainda perdendo o recurso de usar a própria plataforma para comparar a performance entre eles.
Sds.,
Rogério Figurelli
Rogério,
A versão atual permite o backtest de vários ativos ao mesmo tempo, não a otimização (Testar uma configuração em vários papéis não me basta! Preciso achar a configuração ótima para vários papéis...).
To precisando exatamente disso, você conseguiu, igor?
Boa tarde!
Dentro do ambiente de backtest, utilizado na otimização, a janela de "observação de mercado" exibe apenas um símbolo: o símbolo selecionado no início do procedimento. Por isso não é possível coletar os nomes dos ativos através desse recurso dentro desse ambiente.
Contudo é possível acessar os dados de outros ativos se você inserir o nome deles dentro do código. Por exemplo num array que armazenará o nome dos 30 ativos e, em vez de monitorar a janela de observação, utilizar o array.
Espero ter contribuído,
Daniela Reis.
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