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Olá, Maxim, obrigado pelo seu trabalho. Eu estava tentando testar seu código, mas ele mostra alguns erros no arquivo mq4 com o seguinte texto
'getRDFstructure' - function already defined and has different type RL_Monte_Carlo.mqh 76 11
'RecursiveElimination' - função já definida e de tipo diferente RL_Monte_Carlo.mqh 133 11
'updatePolicy' - função já definida e de tipo diferente RL_Monte_Carlo.mqh 221 11
'updateReward' - função já definida e de tipo diferente RL_Monte_Carlo.mqh 236 11
'setAgentSettings' - função já definida e de tipo diferente RL_Monte_Carlo.mqh 361 12
'updatePolicies' - função já definida e de tipo diferente RL_Monte_Carlo.mqh 373 12
'updateRewards' - função já definida e de tipo diferente RL_Monte_Carlo.mqh 380 12
Você sabe como resolver esse problema?
Oi, você só precisa adicionar "void" antes de todas as funções, apenas o novo compilador do MT5
Ainda estou tentando entender como configurar as entradas. Sou leigo no assunto RL, mas seria possível aplicar essa técnica ao livro de ofertas de profundidade de mercado, como fiz no NN. Desculpe-me pela pergunta de novato!!! Outra coisa é possível usar o modelo tensorflow!
Olá, estou testando esse código há horas. Eu não diria que ele está aprendendo muito. Os resultados parecem bastante aleatórios a cada passagem e não parecem melhorar progressivamente.
Gostaria muito de receber ajuda sobre esse tópico. Vou hackear um pouco esse código e ver o que posso fazer com ele. É uma curva de aprendizado bastante grande para mim no momento, mas acho intrigante.
Olá, estou testando esse código há horas. Eu não diria que ele está aprendendo muito. Os resultados parecem bastante aleatórios a cada passagem e não parecem melhorar progressivamente.
Gostaria muito de receber ajuda sobre esse tópico. Vou hackear um pouco esse código e ver o que posso fazer com ele. É uma curva de aprendizado bastante grande para mim no momento, mas acho isso intrigante.
Desejo a você boa sorte com o hacking do código-fonte
Ainda estou tentando entender como configurar as entradas. Sou leigo no assunto RL, mas seria possível aplicar essa técnica ao livro de ofertas de profundidade de mercado, como fiz no NN. Desculpe-me pela pergunta de novato!!! Outra coisa é possível usar o modelo tensorflow!
Você pode aplicá-lo a tudo o que quiser, é apenas um exemplo com retornos de preços em linha, sem nenhuma informação exógena ou livro de ordens
Como compilar? Somente erros!!! 89 erro(s), 8 aviso(s) para mim
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