Histórico completo de ticks para MiniÍndice - página 4

[sandro.neves]

Arthur Aquino #:

Infelizmente não tenho os dados do book, Patinhas. Tem sido um trabalho ardúo validar os ticks reais apenas, mas os resultados estão ficando muito bons. Para você ter uma ideia do que fizemos aqui. Conseguimos criar uma lógica em Pynthon para reduzir os ticks reais sem perder a qualidade do histórico, e isso diminuiu o arquivo em 94%, tendo a mesma precisão em backtests baseado em cada tick real. Agora vamos voltar a programar robos para otimizar com esses dados em breve.

Vejo que você é bem ativo aqui no forum, deve ter muito conhecimento e lucro! hhahaha

Bons trades meu caro, Patinhas.

Oi Artur, eu criei um EA cuja função é capturar ticks e armazená-los em um arquivo .csv. Ele pode ser usado diretamente na série contínua do mini-índice ou mini-dólar, evitando a necessidade de instalá-lo novamente a cada novo contrato, pois identifica automaticamente o contrato ativo. As datas de início são definidas com base no vencimento do contrato anterior, e as datas de fim, com base no vencimento do contrato ativo menos 1 dia. A precisão está perfeita; entretanto, o volume de ticks gerado é muito alto, tornando meus backtests extremamente pesados. Achei ótima a sua ideia de reduzir o volume de ticks. Se você concordar, posso incorporá-la ao meu EA de captura de ticks e disponibilizá-lo para a comunidade, que já está cansada de realizar backtests imprecisos com dados de ticks incorretos.