Bibliotecas: BestInterval - página 8

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Maxim Dmitrievsky:

Vamos adicionar um OOC

Esta é uma nova rodada que fiz, a antiga se perdeu. Teste nos preços de abertura.

2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 591.80 (100.00%), Total = 130 (93.85%), PF = 28.15, Mean = 4.55
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (593.97) with BestInterval.

A parte destacada está fora de serviço? Estou preocupado que a bibla não esteja funcionando corretamente.

É bom que você tenha postado o terceiro gráfico. Precisamos trazê-lo para a realidade.

[Excluído]  
fxsaber:

A parte destacada está fora de serviço? Estou preocupado que a bibla não esteja funcionando corretamente.

Ainda bem que o terceiro gráfico foi publicado. Ele precisa ser trazido para a terra.

Não, não está fora de serviço.

 
Maxim Dmitrievsky:

Não, é sem o D.O.C.

Então preciso descobrir por que há uma discrepância.

 
fxsaber:

Mas isso seria autodestrutivo. A imagem ficará mais bonita, mas não fará muito sentido.

Sim, eu entendo isso, acrescentei minha postagem acima.

Aqui eu entendo como tudo funciona (ou não funciona - vou apenas conhecer seu exemplo):

- Usando seu exemplo, escolhemos o melhor horário para o TS, proibindo a negociação fora do BestInterval

- Depois de obter o BestInterval no histórico, ainda não ficará claro se o TS observou alguma regularidade ou se foi ajustado e otimizado.

É por isso que proponho estudar o comportamento do TS fora do intervalo BestInterval, revertendo as negociações... o que será visto lá... Não sei, é necessário estudar

[Excluído]  
fxsaber:

Então, preciso verificar por que há uma discrepância.

Aqui está outra execução no testador, com true - mesmo intervalo de tempo.

2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   Calculation time activated intervals is 2018.10.20 04:05:22 - Fuzzy_logic_for_fuzzy_algotraders (common folder) 00:00:51 ago.
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   Amount of Delete Intervals = 4
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   00:30:01 - 03:44:59 : Profit = 186.10 (18.45%), Total = 55 (94.55%), PF = 187.10, Mean = 3.38, DD = 14.40, RF = 12.92
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   03:45:01 - 04:44:59 : Profit = 144.30 (14.31%), Total = 24 (100.00%), PF = Max, Mean = 6.01, DD = 3.80, RF = 37.97
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   16:45:01 - 19:14:59 : Profit = 421.78 (41.82%), Total = 78 (67.95%), PF = 14.65, Mean = 5.41, DD = 65.48, RF = 6.44
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   19:30:01 - 21:29:59 : Profit = 256.40 (25.42%), Total = 45 (100.00%), PF = Max, Mean = 5.70, DD = 33.10, RF = 7.75
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 1008.58 (100.00%), Total = 202 (86.14%), PF = 32.62, Mean = 4.99
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (1051.91) with BestInterval.
2018.10.20 04:06:13.375 2018.10.19 23:59:59   OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (207.94) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
2018.10.20 04:06:13.375 final balance 11051.91 USD
2018.10.20 04:06:13.375 OnTester result 10207.94

período - 7 meses, 15 minutos, preços de abertura

Eu o executei em um período de tempo mais curto antes - os números coincidiram.

 
Igor Makanu:

Proponho estudar o comportamento do TS fora do intervalo BestInterval, revertendo as negociações... o que será visto lá... Não sei, você precisa estudar isso.

O Rollover está disponível no Virtual-.

Até o momento, não consigo imaginar nenhum uso prático da inversão de negociações fora do BestInterval. A reversão correta no modo falso não funcionará. Isso só é possível no modo verdadeiro. Mas ela se destina a uma única passagem. É de pouca utilidade. Em geral, tente o que você tem. Acho que a decepção virá rapidamente, porque quase todas as belas fotos se desfarão no OOS.

Mesmo que tudo se conecte pela metade, ainda é bom que não seja uma operação de um clique. Caso contrário, muitas fotos já estariam aqui. E assim também o MT5 me assusta. Mas a bibla funciona plenamente no MT4. Mas, para isso, é preciso ler a descrição. Portanto, a ferramenta acabou se tornando uma autofiltragem para os usuários.

 
Maxim Dmitrievsky:

Aqui está outra, outra execução no testador, com true - mesmo intervalo de tempo.

período - 7 meses, 15 minutos, preços de abertura

Antes disso, eu o executei em um intervalo de tempo mais curto - os números coincidiram.

Agora estou vendo. O teste por barras não coincidirá se houver SL/TP ou ordens pendentes. Somente por ticks podem coincidir agora. Eu uso esse modo.

[Excluído]  
fxsaber:

Agora estou vendo. Um teste de barra não corresponderá se houver SL/TP ou ordens pendentes. Agora só é possível fazer a correspondência em ticks. Esse é o único modo que uso.

As ordens são apenas ordens de mercado, sem stops e takeouts... em princípio, não é crítico que duas negociações tenham sido perdidas, mas ainda assim eu me pergunto por quê. Vou executá-lo novamente amanhã, pois já é tarde, e informarei o que percebi

 
Maxim Dmitrievsky:

Ordens somente ordens de mercado, sem stops e takeouts. Em princípio, não é crítico que duas negociações tenham sido perdidas, mas ainda assim eu me pergunto por quê. Vou executá-lo novamente amanhã, já que é tarde, e informarei o que percebi.

Sim, seria bom descobrir isso. Embora eu não faça testes por barras.

 
Igor Makanu:

Em uma semana, metade do mercado estará com novos produtos.

Sim, quase qualquer TC tem uma bela imagem em um ou dois cliques. Quanto mais bonita ela for, mais ela se compromete. Portanto, isso é bom para o resultado final.

Mas, na realidade, quase ninguém fará nada.

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