Bibliotecas: BestInterval - página 6

[Mikola_2]

fxsaber:

Somente cosméticos - mais informações no registro.

Um pequeno erro:

[fxsaber]

Mikola_2:

Uma pequena junta:

Não se trata de um conjunto, mas do resultado correto. É o quanto (embora seja um valor negativo) foi adicionado ao lucro, em comparação com a variante anterior.

Essas porcentagens representam a quantidade de lucro obtida com o descarte de mais um intervalo.

[Mikola_2]

fxsaber:

A aplicação do melhor intervalo sempre melhorará o resultado e mostrará um lucro positivo.

No entanto, deve-se ter em mente que , se o TS não for lucrativo, o BestInterval só fornecerá um bom ajuste.

Mesmo para TS lucrativos, a regra funciona: quanto mais intervalos forem descartados, mais provável será o ajuste.

É por isso que geralmente não descarto mais do que dois intervalos. E ainda assim, a biblioteca foi criada para otimização.

A descrição apresenta um gráfico com OOS por um motivo. Não se deixe enganar pelo ajuste.

A biblioteca não cria um milagre, embora seja imprescindível para mim - eu a uso 100% do tempo.

Resolvo duas tarefas com ela:

1. Não jogar fora acidentalmente um TS potencialmente lucrativo.
2. Configurar um único resultado para aplicação em combate, expondo as entranhas dos intervalos.

Falta-me um análogo semanal (não diário)...

ZY Se o EA não for do tipo MT4, a biblioteca usará 90% de seus recursos. E os intervalos serão obtidos. No entanto, não será possível ver a aplicação deles no testador de uma só vez. O programador terá de inventar algo grande para esse fim. É por isso que somente o estilo MT4 pode revelar 100% das possibilidades bíblicas.

Concordo plenamente! Um TS lucrativo é fundamental. Eu sei disso e não tenho ilusões :)

Uma pergunta: se eu calcular os intervalos e depois mudar a faixa de teste no testador (para ter certeza de que encontrei um padrão e não um ajuste), os intervalos serão aplicados corretamente à nova faixa de teste?

[Mikola_2]

fxsaber:

Isso não é uma junção, mas o resultado correto. Exatamente esse valor (embora seja um valor negativo)

É disso que estou falando, menos.

[fxsaber]

Mikola_2:

Se eu calcular os intervalos e depois alterar o intervalo de teste no Tester (para garantir que um padrão foi encontrado e não um ajuste), os intervalos serão aplicados corretamente no novo intervalo de teste?

Sim.

2018.10.12 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
2018.10.12 23:59:59   Calculation time activated intervals is 2018.10.18 10:12:46 - TesterEA (common folder) 00:01:02 ago.
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   Amount of Delete Intervals = 2
2018.10.12 23:59:59   00:00:00 - 02:15:22 : Profit = 1281.01 (26.00%), Total = 127 (83.46%), PF = 1.70, Mean = 10.09, DD = 600.66, RF = 2.13
2018.10.12 23:59:59   02:32:07 - 05:42:32 : Profit = 1896.41 (38.49%), Total = 262 (81.68%), PF = 1.44, Mean = 7.24, DD = 993.82, RF = 1.91
2018.10.12 23:59:59   21:53:23 - 23:59:59 : Profit = 1750.17 (35.52%), Total = 101 (79.21%), PF = 2.18, Mean = 17.33, DD = 463.34, RF = 3.78
2018.10.12 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 4927.59 (100.00%), Total = 490 (81.63%), PF = 1.65, Mean = 10.06
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   final balance - InitBalance (100000.00) + Profit (4927.59) with BestInterval.
2018.10.12 23:59:59   OnTester - Virtual InitBalance (100000.00) + Profit (-8563.00) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
final balance 104927.59 USD
OnTester result 91437

A linha destacada mostra quando o intervalo aplicado foi calculado. Os intervalos de tempo mostrados abaixo serão aplicados. Seus outros dados (lucro, PF, etc.) são sempre mostrados apenas para a Ação inicial = falsa. Ou seja, quando você altera o intervalo de teste Action =true, somente os intervalos de tempo devem ser visualizados.

Se você tiver aumentado o intervalo de teste, a diferença entre os valores em vermelho mostrará imediatamente o quanto o lucro aumentou/diminuiu. Se não houver ajuste, então, é claro, o valor deverá aumentar.

[fxsaber]

Mikola_2:

É isso que estou dizendo sobre o menos.

O menos está correto, matematicamente falando.

[Mikola_2]

fxsaber:

Sim.

A linha destacada mostra quando o intervalo aplicado foi calculado. Os intervalos de tempo mostrados abaixo serão aplicados. O restante de seus dados (lucro, PF etc.) é sempre mostrado somente para a Action = false original. Ou seja, ao alterar o intervalo de teste Action =true, somente os intervalos de tempo devem ser visualizados.

Se você tiver aumentado o intervalo de teste, a diferença entre os valores em vermelho mostrará imediatamente o quanto o lucro aumentou/diminuiu. Se não houver ajuste, então, é claro, o valor deverá aumentar.

Muito bom. Obrigado pelo esclarecimento.

[Mikola_2]

fxsaber:

O sinal de menos está correto, matematicamente falando.

Tudo bem... O perfeccionismo excessivo é ruim! (Estou falando de mim).

Tudo é lixo, exceto as abelhas... e as abelhas também são um lixo... :))))

De qualquer forma, muito obrigado, não por uma vara de pescar, mas por um lindo kit de pesca!

E pelo incentivo adicional para dominar o MT5.

[Aleksey Panfilov]

fxsaber:

Estou resolvendo dois problemas com isso:

1. Não jogar fora acidentalmente um TS potencialmente lucrativo.
2. Configurar um único resultado para aplicação em combate, expondo as entranhas dos intervalos.

O análogo semanal (não diário) está faltando...

E como uma semana, fundamentalmente, difere de um dia, se introduzirmos (designarmos) a primeira hora da semana.

É claro, se estivermos falando de algoritmos para detectar intervalos em um dia e em uma semana.

         if(
            ..... 
           && ((New_Time[0]-3600*    Start_Hour)        % 86400    < 3600*Period_Hour)         // обусловлено интервалом внутри суток
           && ((New_Time[0]-3600*(96+ Start_Weekly_Hour))%(86400*7) < 3600*Period_Weekly_Hour)  // обусловлено интервалом внутри недели (неделя 168 часов)

           )

[...]

Um exemplo de um EA que não pôde ser otimizado, talvez todos os resultados tenham sido descartados porque, em sistemas do tipo Martin, o drawdown geralmente excede o lucro?