Discussão do artigo "Arbitragem triangular" - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Gostaria muito de ouvir sua opinião sobre por que uma ideia tão simples precisa de uma solução tão complexa.
Este é o próximo estágio. E ela não é mais complicada, mas mais competente.
Esta é a próxima etapa. E não é mais complicado, é mais sofisticado.
Entendo que é mais competente, mas em termos de consumo de energia, qual é a eficiência?
Sei que é mais competente, mas em termos de consumo de energia, qual é a eficiência dele?
Quase perfeito.
o cálculo dos pares de triângulos é muito complicado, poderia ter sido feito em poucas linhas.
e o resultado não é nada - não há lucro a ser obtido quando tudo estiver fechado.
Esta imagem mostra a arbitragem de quatro pares de moedas (número de setas azuis). É possível ter uma arbitragem ideal com mais participantes?
Isso leva em conta as comissões?
E, em minha opinião, quanto menor a cadeia de arbitragem, melhor.
Esse sistema leva em conta as comissões?
Quanto menor for a cadeia de arbitragem, melhor.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.
Construção plana, mas como abrir nela?
anônimo, 2014.09.23 22:30
2) Os pesos das bordas do gráfico são os logaritmos das taxas correspondentes(os custos de transação também podem ser levados em conta).
Ao tentar entender a arbitragem de triângulos, obtive a essência da questão da seguinte forma:
Não são os instrumentos de câmbio que são comprados e vendidos, mas puramente a moeda. Peço desculpas se não fui claro.
Ou seja, por exemplo, para realizar a arbitragem triangular, você precisa comprar EUR por USD, depois comprar GBP por EUR disponível e depois vender GBP por USD (outra sequência é possível).
MAS!!! nessa construção, ao comprar GBP por EUR (Sell EURGBP), primeiro a corretora nos vende EUR pelo nosso USD e só depois nos vende GBP ... Acontece que Sell EURGBP já faz parte da arbitragem triangular, que não podemos concluir pelo simples fato de que, ao vender GBP por USD (Sell GBPUSD), não fecharemos a posição de EURGBP
Existe uma solução para encontrar a maneira ideal de resolver qualquer desvio de portfólio?
Não consegui entender essa terminologia por meio de pesquisa.
Ao tentar entender a arbitragem de triângulos, obtive a essência da questão da seguinte forma:
Não são os instrumentos de câmbio que são comprados e vendidos, mas puramente a moeda. Peço desculpas se não fui claro.
Ou seja, por exemplo, para realizar a arbitragem triangular, você precisa comprar EUR por USD, depois comprar GBP por EUR disponível e depois vender GBP por USD (outra sequência é possível).
MAS!!! nessa construção, ao comprar GBP por EUR (Sell EURGBP), primeiro a corretora nos vende EUR pelo nosso USD e só depois nos vende GBP ... Acontece que Sell EURGBP já faz parte da arbitragem triangular, que não podemos concluir pelo simples fato de que a venda de GBP por USD (Sell GBPUSD) não fechará a posição de EURGBP .
É extremamente problemático alinhar as posições perfeitamente. Podemos dizer que quase sempre há uma posição direcional.