Indicadores: XCCX

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XCCX:

Commodity channel index com a possibilidade de selecionar os algoritmos de média e a variação dinâmica dos níveis de sobrecompa / sobrevenda.

Indicador XCCX_BB

Autor: Nikolay Kositsin

 
Rosh:

XCCX:

Autor: Nikolay Kositsin

O segundo arquivo CCI BB não é compilado e não é colocado no gráfico, o que gera 4 erros, ao contrário do que ocorre com outros indicadores, como o XRSX, por exemplo - todos os três são colocados de forma amigável e não apresentam erros durante a compilação.
 

Adaptado do artigo "Backtesting to Find a More Reliable CCI Signal" (Teste retroativo para encontrar um sinal de CCI mais confiável )

  • O CCI usa níveis de sobrecompra e sobrevenda para sinalizar entradas de compra/venda.
  • Somente receber sinais após uma leitura mais extrema do CCI poderia produzir negociações mais confiáveis.

Como traders, devemos estar sempre investigando maneiras de encontrar uma nova vantagem ou de aumentar a vantagem que já temos em nossas estratégias. Quando comecei a negociar, isso significava tentar combinar vários indicadores, ajustar os parâmetros de cada um e criar indicadores novos e mais complicados na esperança de obter lucro. Porém, depois dos meus dois primeiros anos de negociação, descobri que, muitas vezes, as estratégias mais simples são as que me dão os resultados que estou procurando.

A busca por estratégias mais simples foi o que me levou à ideia de usar o CCI de uma forma que eu nunca havia pesquisado antes. Observe que, para tirar o máximo proveito deste artigo, é necessário que você saiba o básico sobre a leitura do CCI (comprar quando o CCI cruza acima de -100, vender quando o CCI cruza abaixo de +100).

Tentativa de aumentar a confiabilidade

O CCI baseia seus sinais em preços que atingem máximas ou mínimas extremas e procura tirar proveito do inevitável recuo que ocorre depois. Nenhum movimento durará para sempre, portanto o CCI ajuda a nos orientar sobre quando o movimento voltará.

Tradicionalmente, procuramos entrar em negociações quando o CCI cruza abaixo de +100 ou acima de -100, mas e se também levássemos em conta o tamanho do CCI antes de cruzar o nível +/-100? Por exemplo, às vezes o CCI mal ultrapassa +/-100 antes de cruzar de volta. Mas e as vezes em que o CCI atinge 150, 200 ou até 300? Isso não deveria criar um sinal mais confiável para nós? Porque, afinal de contas, quanto mais extremo for o movimento inicial, mais extremo poderá ser o recuo. A imagem abaixo mostra um oscilador CCI com o CCI atingindo níveis além de +/-100.

Testando nossa teoria

Para testar essa linha de raciocínio, poderíamos ir aos gráficos e verificar manualmente se há uma correlação entre o alcance do CCI e o sucesso de cada negociação, mas isso levaria muito tempo. Idealmente, queremos analisar centenas de negociações da forma mais eficiente e rápida possível.

Aqui está um resumo de todos os parâmetros usados em meus backtests.

  • A conta de teste começou com US$ 1.000 e negociou 1 microlote (1k) de cada vez.
  • Testei 24 meses de dados de preços (1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012)
  • Testado em EURUSD e AUDJPY.
  • CCI baseado em dados do gráfico de 4 horas
  • Sem paradas ou limites. Cada negociação foi fechada quando um sinal oposto foi dado, abrindo uma negociação na direção oposta.
  • As negociações eram acionadas ao cruzar abaixo de +100 ou acima de -100, mas era necessário atingir o nível de confirmação de sobrecompra/sobrevenda antes de a negociação ser acionada, caso contrário, a negociação não seria realizada. (Portanto, na imagem acima, era necessário que o CCI atingisse pelo menos +/-150 antes de cruzar novamente acima de +/- 100 para que a negociação fosse realizada. Com essas configurações aplicadas, se o CCI atingisse apenas +135 e depois cruzasse abaixo de +100, a negociação não seria realizada).
  • Executei vários backtests com níveis de confirmação começando com o tradicional +/- 100 como minha base e aumentei o nível de confirmação usado em incrementos de 10 para cada backtest adicional (portanto, +/-110, +/-120, +/-130, +/-140, etc., até +/-300).
  • Isso me deu 21 pontos de dados para analisar.

Os resultados



Embora um CCI tradicional (+/- 100) tenha transformado uma conta de US$ 1.000 em uma conta de US$ 1.114, podemos ver claramente que o uso de um nível de confirmação de 170 produziu resultados muito maiores, registrando um saldo final de US$ 1.362. Porém, a exigência de níveis de confirmação maiores levou a retornos decrescentes, tornando a estratégia não lucrativa acima de um nível de confirmação de 270. Você também notará que, à medida que o nível de confirmação foi aumentado, a estratégia realizou menos negociações em geral. Isso é lógico, pois os níveis mais altos de CCI são muito mais raros.

Esses resultados indicam que o uso de um nível de confirmação de CCI antes de realizar uma negociação em um cruzamento de CCI pode ser uma estratégia de negociação viável a ser pesquisada posteriormente. Agora, vamos examinar os resultados do AUDJPY.



O CCI tradicional transformou uma conta de US$ 1.000 em US$ 734. Esse foi um resultado muito pior do que o que vimos no EURUSD. Porém, mais uma vez, vimos que os resultados médios foram muito mais altos quando filtramos com base em um nível de confirmação mais alto. Embora o nível 170-180 tenha sido uma melhoria, melhor ainda foi usar uma Confirmação mais alta entre 230-260. Nesses níveis, essa estratégia teria gerado um lucro de 10% a 20% em nossa conta inicial de US$ 1.000.

Olhando para o futuro depois de um backtest

O desempenho histórico não é indicativo de resultados futuros. Isso é algo de que todos nós devemos estar cientes, mas os testes mostrados hoje podem nos ajudar a encontrar algumas novas ideias que podem gerar melhores resultados à medida que entramos no novo ano.

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