Discussão do artigo "Expert Advisor multiplataforma: Sinais" - página 3

[Enrico Lambino]

Karl Klang:

Oi Enrico,

Descobri uma maneira de lidar com a função Calcular, que agora inclui um recurso de histerese que parece funcionar quando o indicador MA e TEMA se cruzam.

No entanto, encontrei um problema com o Order Manager. Isso acontece quando executo o testador de estratégia para alguns loops durante a otimização. Nos primeiros loops, ele funciona bem, mas depois de alguns loops, uma ordem é colocada para cada candle.

Aqui funciona bem:

Mas aqui o Order Manager começa a colocar várias ordens:

Quando depurei a seguinte parte do código do COrderManager, a instrução orders_total = OrdersTotal(); torna-se 1 quando funciona, mas torna-se 0 quando falha, o que faz com que a condição if m_max_order>orders_total seja sempre avaliada como verdadeira.

Espero que você possa me ajudar a resolver isso.

Com os melhores cumprimentos/
Karl

Olá, Karl,

Nunca encontrei esse problema antes. O método OrdersTotal() simplesmente conta o número de objetos COrder ativos. Se houver algo errado com a estratégia codificada, isso deverá ser corrigido. Caso contrário, deve haver algum problema na forma como as instâncias de ordem são gerenciadas (criadas/destruídas) e/ou como são contadas. Eu o informarei assim que me deparar com esse problema.

[Karl Klang]

Olá, Enrico,

Uma pesquisa no Google sobre problemas com o OrdersTotal() do mt5 revela que outras pessoas também têm problemas. Por exemplo testador de estratégia com essa estratégia. O Expert Set também foi carregado para que você possa executar o testador de estratégia com a mesma entrada que eu fiz.

Atenciosamente/
Karl

[Enrico Lambino]

Karl Klang:

Oi Enrico,

Uma pesquisa no Google sobre problemas com o OrdersTotal() do mt5 revela que outras pessoas também têm problemas. Por exemplo testador de estratégia com essa estratégia. O Expert Set também foi carregado para que você possa executar o testador de estratégia com a mesma entrada que eu fiz.

Com os melhores cumprimentos/
Karl

Obrigado pelos arquivos, Karl. Encontrei o problema que você está descrevendo.

No arquivo de inclusão principal, altere este (OnInit):

file.Open(savefile,FILE_READ);
if(!experts.Load(file.Handle()))
   return(INIT_FAILED);
file.Close();

para isto:

#ifdef __MQL5__
if (!(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)))
#else
if (!(IsTesting() || IsOptimization()))
#endif
{
   file.Open(savefile,FILE_READ);
   if(!experts.Load(file.Handle()))
      return(INIT_FAILED);
   file.Close();
}

E isto (OnDeinit):

file.Open(savefile,FILE_WRITE);
experts.OnDeinit(reason,file.Handle());
file.Close();

para isto:

#ifdef __MQL5__
if (!(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)))
#else
if (!(IsTesting() || IsOptimization()))
#endif
{
  file.Open(savefile,FILE_WRITE);
  experts.OnDeinit(reason,file.Handle());
  file.Close();
}

Por algum motivo, os dados salvos de sessões anteriores estão sendo recarregados para sessões futuras. É por isso que o problema só existe após o backtest inicial, às vezes com algum vazamento de memória. Com base em meus testes, o problema parece existir somente no modo de compensação, não no modo de cobertura do MT4 ou do MT5. Mas informe-me se você continuar a ter esse problema. O código acima impede o carregamento e o salvamento de dados durante o backtesting e a otimização (esqueci de mencionar isso ao escrever o artigo final).

[Enrico Lambino]

Além disso, com relação ao OrdersTotal() no MT5, ele conta apenas as ordens pendentes (não o equivalente ao OrdersTotal do MT4). O código no TradeOpen para o OrderManager:

bool COrderManager::TradeOpen(const string symbol,ENUM_ORDER_TYPE type,double price,bool in_points=true)
  {
   bool ret=false;
   double lotsize=0.0;
   int trades_total =TradesTotal();
   int orders_total = OrdersTotal();

usa o método OrdersTotal() da classe, que é apenas um wrapper do método COrders (também com o mesmo nome). COrders estende CArrayObj, portanto, não está realmente usando a função OrdersTotal() nativa do MT5. O que foi dito acima também é equivalente a usar:

int orders_total = this.OrdersTotal();

Por outro lado, se usarmos:

int orders_total = ::OrdersTotal();

isso chama explicitamente a função nativa do MT5. É possível que você já esteja familiarizado com isso, mas apenas para o caso de outras pessoas encontrarem um problema semelhante.

[Karl Klang]

Obrigado, Enrico. O problema desapareceu.

/Karl

[fxsaber]

Enrico Lambino:

#ifdef __MQL5__
if (!(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))) // Código MQL4, não apenas MQL5.
#else
if (!(IsTesting() || IsOptimization()))
#endif

MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION) == MQLInfoInteger(MQL_TESTER)

[Enrico Lambino]

fxsaber:

Estou vendo. Sim, você está certo.

[Karl Klang]

Olá, Enrico,

No Github, em iceron/MQLx, há um aviso de alteração de m_new_signal e m_new_signal_close.

O m_signal_new pode ser alterado pelo método void CSignalsBase::NewSignal(const bool value), mas não há nenhum método disponível para alterar o m_new_signal_close.

Você poderia explicar melhor o uso de m_new_signal e m_new_signal_close?

   if(m_invert)
     {
      CSignal::SignalInvert(m_signal_open);
      CSignal::SignalInvert(m_signal_close);
     }
   if(m_new_signal)
     {
      if(m_signal_open==m_signal_open_last)
         m_signal_open = CMD_NEUTRAL;      
     }
   if(m_new_signal_close)
     {
      if(m_signal_close==m_signal_close_last)
         m_signal_close = CMD_NEUTRAL;      
     }

Com os melhores cumprimentos/

Carlos

[smatt2008]

Esses métodos funcionam com seu MT5Bridge?

[BahramPrv]

Olá, mestres!

Estou com um problema sério para entender a "contagem de velas" (primeiro, segundo, terceiro = idx, idx++, ...) no código de sinal Mql a seguir, que pertence à classe SignalAC.

Alguém poderia me ajudar a penetrar no número idx ao mover os códigos para baixo?

Desde já agradeço.

//+------------------------------------------------------------------+
//| "Votando" que o preço crescerá.|
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalAC::LongCondition(void)
  {
   int result=0;
   int idx   =StartIndex();
//--- se a primeira barra analisada for "vermelha", não "vote" na compra
   if(DiffAC(idx++)<0.0)
      return(result);
//--- a primeira barra analisada é "verde" (o indicador não faz objeções à compra)
   if(IS_PATTERN_USAGE(0))
      result=m_pattern_0;
//--- se a segunda barra analisada for "vermelha", não há condição de compra
   if(DiffAC(idx)<0.0)
      return(result);
//--- a segunda barra analisada é "verde" (a condição para compra pode ser cumprida)
//--- se a segunda barra analisada for menor que zero, precisamos analisar a terceira barra
   if(AC(idx++)<0.0)
     {
      //--- se a terceira barra analisada for "vermelha", não há condição de compra
      if(DiffAC(idx++)<0.0)
         return(result);
     }
//--- há uma condição para a compra
   if(IS_PATTERN_USAGE(1))
      result=m_pattern_1;
//--- se a barra analisada anteriormente for "vermelha", a condição de compra acaba de ser cumprida
   if(IS_PATTERN_USAGE(2) && DiffAC(idx)<0.0)
      result=m_pattern_2;
//--- retornar o resultado
   return(result);
  }