Indicadores: Force Index (FRC)
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mas você pode adicionar o zerolag e o smooth
Introdução
O Force Index é um indicador que usa preço e volume para avaliar a força por trás de um movimento ou identificar possíveis pontos de virada. Desenvolvido por Alexander Elder, o Force Index foi apresentado em seu livro clássico, Trading for a Living. De acordo com Elder, há três elementos essenciais para o movimento de preço de uma ação: direção, extensão e volume. O Force Index combina todos os três como um oscilador que flutua em território positivo e negativo à medida que o equilíbrio de poder muda. O Force Index pode ser usado para reforçar a tendência geral, identificar correções jogáveis ou prenunciar reversões com divergências.
Cálculo
O cálculo do Force Index de um período é simples. Basta subtrair o fechamento anterior do fechamento atual e multiplicar pelo volume. O Force Index para mais de um dia é simplesmente uma média móvel exponencial do Force Index de um período. Por exemplo, um Force Index de 13 períodos é uma EMA de 13 períodos dos valores do Force Index de 1 período para os últimos 13 períodos.
Três fatores afetam os valores do Force Index. Primeiro, o Force Index é positivo quando o fechamento atual está acima do fechamento anterior. O Force Index é negativo quando o fechamento atual está abaixo do fechamento anterior. Segundo, a extensão do movimento determina o multiplicador de volume. Movimentos maiores garantem multiplicadores maiores que influenciam o Force Index de forma correspondente. Os movimentos pequenos produzem multiplicadores pequenos que reduzem a influência. Terceiro, o volume desempenha um papel fundamental. Um grande movimento em um grande volume produz valores altos de Force Index. Movimentos pequenos em um volume baixo produzem valores de índice de força relativamente baixos. A tabela abaixo mostra os cálculos do Índice de Força para a Pfizer (PFE). A linha 27 marca o maior movimento (+84 centavos) e o maior volume (162.619). Essa combinação produz o maior valor de índice de força da tabela (136.600).
O gráfico acima mostra o Force Index em ação. Observe como o Force Index de um período flutua acima/abaixo da linha zero e parece bastante irregular. Elder recomenda suavizar o indicador com uma MME de 13 períodos para reduzir os cruzamentos positivos-negativos. Os cartistas devem experimentar diferentes períodos de suavização para determinar o que melhor atende às suas necessidades analíticas.
Interpretação
Conforme observado acima, há três elementos no Force Index. Primeiro, há uma mudança de preço positiva ou negativa. Uma mudança de preço positiva indica que os compradores eram mais fortes do que os vendedores, enquanto uma mudança de preço negativa indica que os vendedores eram mais fortes do que os compradores. Em segundo lugar, há a extensão da mudança de preço, que é simplesmente o fechamento atual menos o fechamento anterior. A "extensão" nos mostra o quanto os preços se moveram. Um grande avanço mostra uma forte pressão de compra, enquanto uma grande queda mostra uma forte pressão de venda. O terceiro e último elemento é o volume, que, de acordo com Elder, mede o comprometimento. Qual é o grau de comprometimento dos compradores e vendedores? Um grande avanço em um volume intenso mostra um forte comprometimento dos compradores. Da mesma forma, uma grande queda em um volume pesado mostra um forte compromisso dos vendedores. O Force Index quantifica esses três elementos em um indicador que mede a pressão de compra e venda.
Identificação de tendências
O Force Index pode ser usado para reforçar ou determinar a tendência. A tendência em questão, de curto, médio ou longo prazo, depende dos parâmetros do Force Index. Embora o parâmetro padrão do Force Index seja 13, os analistas gráficos podem usar um número maior para mais suavização ou um número menor para menos suavização. O gráfico abaixo mostra a Home Depot com um Force Index de 100 dias e um Force Index de 13 dias. Observe como o Force Index de 13 dias é mais volátil e irregular. O Force Index de 100 dias é mais suave e cruza a linha zero menos vezes. Nesse sentido, o Force Index de 100 dias pode ser usado para determinar a tendência de médio ou longo prazo. Observe como um rompimento de resistência no gráfico de preços corresponde a um rompimento de resistência no Índice de Força de 100 dias. O índice de força de 100 dias passou para o território positivo e rompeu a resistência em meados de fevereiro. O indicador permaneceu positivo durante toda a tendência de alta e tornou-se negativo em meados de maio. A quebra de suporte no início de junho no gráfico de preços foi confirmada com uma quebra de suporte no Índice de Força.
Divergências
As divergências de alta e de baixa podem alertar os analistas gráficos sobre uma possível mudança de tendência. As divergências são sinais clássicos associados aos osciladores. Uma divergência de alta se forma quando o indicador se move para cima enquanto o título se move para baixo. O indicador não está confirmando a fraqueza do preço e isso pode prenunciar uma reversão da tendência de alta. Uma divergência de baixa se forma quando o indicador se move para baixo enquanto o título se move para cima. Embora o título esteja se movendo para cima, o indicador mostra a fraqueza subjacente ao se mover para baixo. Essa discrepância pode prenunciar uma reversão da tendência de baixa.
A confirmação é uma parte importante das divergências de alta e de baixa. Mesmo que as divergências sinalizem que algo está errado, é necessária a confirmação do indicador ou do gráfico de preços. Uma divergência de alta pode ser confirmada com o Índice de Força entrando em território positivo ou com um rompimento de resistência no gráfico de preços. Uma divergência de baixa pode ser confirmada com o Índice de Força entrando em território negativo ou com um rompimento de suporte no gráfico de preços. Os analistas de gráficos também podem usar candlesticks, cruzamentos de média móvel, quebras de padrão e outras formas de análise técnica para confirmação.
O gráfico acima mostra a Best Buy (BBY) com o Índice de Força (39) apresentando uma série de divergências. As linhas verdes mostram divergências de alta, enquanto as linhas vermelhas mostram divergências de baixa. Uma divergência de alta é confirmada quando o Force Index (39) cruza para território positivo (linhas pontilhadas verdes). Uma divergência de baixa é confirmada quando o Force Index (39) cruza para território negativo (linhas pontilhadas vermelhas). Os analistas de gráficos também podem usar quebras de linha de tendência no gráfico de preços para confirmação.
Este gráfico mostra duas versões do Force Index. O Force Index (13) capta as flutuações de curto prazo e é mais sensível. O Force Index (39) capta as flutuações de médio prazo e é mais suave. O Force Index de 39 dias produz menos cruzamentos de linha zero e esses cruzamentos duram mais. Não há uma resposta certa ou errada para essas configurações. Ela depende dos objetivos de negociação, do horizonte de tempo e do estilo analítico.
Identificação de correções
O Force Index pode ser usado em conjunto com um indicador de acompanhamento de tendência para identificar correções de curto prazo dentro dessa tendência. Um recuo dos níveis de sobrecompra representa uma correção de curto prazo em uma tendência de alta. Um salto de sobrevenda representa uma correção de curto prazo em uma tendência de baixa. Sim, as correções podem ser para cima ou para baixo, dependendo da direção da tendência maior. Alexander Elder recomenda usar a MME de 22 dias para identificar a tendência e o Índice de Força de 2 dias para identificar as correções. A tendência é de alta quando a MME de 22 dias está se movendo para cima, o que significa que o Índice de Força de 2 dias seria usado para identificar recuos de curto prazo para compra. A tendência é de baixa quando a MME de 22 dias está se movendo para baixo, o que significa que o Índice de Força de 2 dias seria usado para identificar saltos de curto prazo para venda. Essa é uma estratégia agressiva mais adequada para traders ativos. O período de tempo pode ser ajustado usando-se uma média móvel e um período de tempo mais longos para o Force Index. Por exemplo, os traders de médio prazo podem experimentar uma EMA de 100 dias e um Force Index de 10 dias.
Há duas escolas de pensamento com relação à jogada de correção. Os traders podem agir assim que a correção for evidente ou agir quando houver evidência de que a correção terminou. Vamos dar uma olhada em um exemplo com a MME de 22 dias e o Índice de Força de 2 dias. Lembre-se de que isso foi projetado para identificar correções muito curtas em uma tendência maior. O gráfico abaixo mostra a Texas Instruments (TXN) com a MME de 22 dias subindo em meados de setembro.
Com a MME de 22 dias subindo, os traders estão procurando recuos de curtíssimo prazo quando o Índice de Força de 2 dias se torna negativo. Os traders podem agir quando o Force Index se torna negativo ou esperar que ele volte para o território positivo. Agir quando negativo pode melhorar a relação risco-recompensa, mas a correção pode se estender por mais alguns dias. Esperar que o Force Index se torne positivo novamente mostra alguma força que pode sinalizar o fim da correção. As linhas pontilhadas verdes mostram quando o Force Index de dois dias se torna negativo.
Conclusões
O Force Index usa tanto o preço quanto o volume para medir a pressão de compra e venda. A parte do preço cobre a tendência, enquanto a parte do volume determina a intensidade. Em sua forma mais básica, os analistas gráficos podem usar um Force Index de longo prazo para confirmar a tendência subjacente. Os touros têm a vantagem quando o Force Index de 100 dias é positivo. Os ursos têm a vantagem quando o Force Index de 100 dias é negativo. Munidos dessas informações, os traders podem então procurar configurações de curto prazo em harmonia com a tendência maior, como configurações de alta em uma tendência de alta maior ou configurações de baixa em uma tendência de baixa maior. Como acontece com todos os indicadores, os traders devem usar o Force Index em conjunto com outros indicadores e técnicas de análise.
No terminal, ele é calculado da seguinte forma
FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))
Considerando que o próprio Elder o descreveu da seguinte forma
FORCE INDEX (i) = MA (VOLUME (i) * (ApPRICE (i) - ApPRICE (i-1)), N, i)
O que, a propósito, corresponde à sua descrição (verbal) também. Ou seja, não consideramos a diferença de médias, mas a média da diferença (multiplicada pelo volume). O indicador deve ser suavizado, não os preços.
Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила.
Como isso pode ser feito se considerarmos a mudança das médias móveis e não os preços?
Na minha opinião, há um erro no cálculo do indicador.
Olá,
Este comentário chamou minha atenção: " O cálculo do índice de força está errado. Tenho 100% de certeza de que o cálculo do índice de força do MT4 e do MT5 está errado. Os desenvolvedores do MetaTrader usaram primeiro a média móvel para suavizar o fechamento atual e o fechamento anterior em vez da "forma bruta" do índice de força: "Volume atual * (Fechamento atual - Fechamento anterior)"..." etc.
Vale a pena considerar isso...
Fonte: O cálculo do índice de força está errado. Tenho 100% de certeza!
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Force Index (FRC):
O indicador técnico Force Index foi desenvolvido por Alexander Elder.
Esse índice mede a Bulls Power em cada aumento, e o Bears Power em cada queda. Ele conecta os elementos básicos de informações sobre o mercado: tendência dos preços, suas quedas e o volume de negócios. Este índice pode ser usado como ele é, mas é melhor aproximá-lo com uma Média Móvel. A aproximação com uma média móvel curta (o autor propõe o uso de 2 intervalos) contribui para encontrar a melhor oportunidade para abrir e fechar posições. Se as aproximações são feitas com uma média móvel longa (13 períodos), o índice mostra as tendências e suas alterações.
Autor: MetaQuotes Software Corp.