Indicadores: Chaikin Volatility (CHV)
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Introdução
Em 1966, o corretor de ações Marc Chaikin iniciou sua carreira em Wall Street. Bem-sucedido e brilhante, ele começou a estudar a análise técnica como uma alternativa à pesquisa fundamentalista. Foi ele quem criou vários indicadores financeiros que hoje levam seu nome. Agora famosos, o Oscilador Chaikin, o indicador de Acumulação/Distribuição Chaikin, o indicador de Persistência do Fluxo de Dinheiro Chaikin e o indicador de Volatilidade Chaikin são usados por traders de todo o mundo para analisar e prever os movimentos do mercado.
Premissas essenciais O Indicador de Volatilidade de Chaikin (CVI) é útil para determinar a extensão do valor entre os preços altos e baixos em um determinado período de tempo. Ele mede a volatilidade de um mercado, o que significa que mostra a porcentagem de previsibilidade desse mercado. Diferentemente do Average True Range, o CVI não leva em consideração os gaps de negociação.
Em geral, o Indicador de Volatilidade Chaikin é usado em conjunto com um sistema de média móvel e em um determinado período de tempo, geralmente 10 dias.
Sinais de negociação
Na negociação, o indicador Chaikin Volatility é usado para quantificar o grau de certeza sobre a próxima evolução do mercado. Calculado como a variação percentual em uma média móvel do preço alto versus o preço baixo em um determinado período, o CVI pode prever um topo e um fundo do mercado. Quando o indicador aumenta de valor, o mercado é altamente volátil (incerto, variável) e ele pode prever um fundo de mercado. Por outro lado, quando o CVI diminui e varia em uma faixa estreita, diz-se que o mercado é menos volátil, mais seguro e propenso a atingir um topo. Um fundo de mercado é atingido quando os preços variam muito em um curto período de tempo (horas, dias) e as pessoas ficam ansiosas e começam a vender títulos. O topo do mercado é um momento seguro e próspero com preços altos (ou uma explosão de preços esperada), que também segue um mercado em alta e é determinado em um período de tempo mais longo pelo CVI alto.
Como o indicador Chaikin Volatility mede a instabilidade do mercado de ações, seus valores altos indicam que os preços estão mudando rapidamente e muito durante o dia. Os preços são constantes quando o indicador tem valores baixos. Basicamente, quanto mais plana for a linha do CVI em um gráfico, mais constantes e seguros serão os preços.
Um período de tempo de mercado gráfico pode ter preços nivelados ou preços em tendência. Quando um mercado está agitado, os preços são variáveis e o mercado é inseguro e, ao contrário, um mercado em tendência tende a ter uma explosão/implosão de preços, seguindo uma tendência - de alta ou de baixa. Tanto os mercados em tendência quanto os agitados podem ter alta ou baixa volatilidade em um determinado período de tempo, daí o intervalo de 10 dias geralmente usado. Dessa forma, os traders podem observar melhor a verdadeira volatilidade do mercado.
Às vezes, os valores elevados de volatilidade são usados na previsão de uma reversão de tendência, como um ponto de virada no mercado. Os picos e os abismos da volatilidade determinam os topos e os fundos do mercado, pontos após os quais uma nova tendência começa, seja ela de alta ou de baixa. Consequentemente, os níveis de volatilidade inferiores podem ser usados para refletir o início de uma tendência de alta de preços, que geralmente ocorre após um período de consolidação do mercado.
ConclusãoEmbora alguns traders acreditem que os movimentos dos mercados sejam aleatórios, há várias regras matemáticas que se aplicam. O corretor da bolsa Marc Chaikin usou matemática simples para encontrar indicadores financeiros que são úteis na previsão das tendências do mercado. Com o Indicador de Volatilidade Chaikin, os traders de todo o mundo podem inserir dados em uma fórmula simples para calcular e estimar quando os mercados atingem os topos e os fundos. O CVI é calculado pela recorrência dos movimentos de preço (alta vs. baixa) em um período de tempo. À medida que o indicador aumenta, a volatilidade do mercado também aumenta (pode ser desencadeada por vendas maciças de títulos), o que, por sua vez, desencadeia uma reação em cadeia seguida por um mercado em baixa, que, no final, leva a um fundo de mercado; à medida que o IVC diminui e sua linha se achata, o mercado perde volatilidade e se torna mais seguro, portanto, os preços começam a aumentar, o que, consequentemente, cria um mercado em alta, que geralmente leva a um topo de mercado.
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Chaikin Volatility (CHV):
O indicador Chaikin's volatility (Volatilidade de Chaikin) calcula a diferença entre os preços de máximo e mínimo.
Ele interpreta o valor da volatilidade baseando-se na amplitude entre o máximo e o mínimo. Diferentemente do indicador Average True Range, o indicador de Chaikin não leva em conta os gaps.
De acordo com as interpretações de Chaikin, um crescimento no indicador de volume em um espaço de tempo relativamente curto, significa que os preços estão se aproximando de seu mínimo (semelhante quando os ativos são vendidos em pânico), enquanto que uma diminuição na volatilidade em um longo período de tempo, indica que os preços estão no topo (por exemplo, nas condições de um bull market (mercado em tendência de alta) maduro).
Nós recomendamos usar os indicadores Médias Móveis e Envelopes como confirmação dos sinais do indicador de Chaikin.
Autor: MetaQuotes Software Corp.