Discussão do artigo "Sistemas de negociação adaptativos e seu uso no terminal do cliente do MetaTrader 5" - página 4

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Roger Flatt:

Este é provavelmente o artigo mais instigante que li sobre negociação programática/robótica em um tempo muito, muito longo. Muito obrigado!

Agindo com esse novo entusiasmo, adaptei um pouco o trabalho de Eugene. [Desculpas - pelo menos eu também compartilharei ideias ;-)].

Adaptei um EA existente (infelizmente, ainda não orientado a objetos) para:

1. Várias escalas de tempo: M1, M3, M5, M10, M20, M30, H1
2. Múltiplas MAs rápidas: 3,5,7,9,11
3. Múltiplas MAs lentas: 17, 27, 37, 47 etc. 97, 107, 117 etc.

Anexado a um tick M1, em um loop foreach(period)-foreach(fast)-foreach(slow). Cada tick calcula se precisa verificar se há uma negociação "virtual" e "executa", se necessário, mantendo um saldo P/L lógico/virtual.

Os resultados são muito surpreendentes e muito positivos...

A otimização agora está nas áreas de remoção de períodos de tempo curtos (por exemplo, M1, M3) [já que os períodos de tempo mais altos acabam "vencendo"] e também na determinação da frequência com que o contador de "P/L em execução" deve ser apagado para permitir a detecção de conjuntos de parâmetros de "melhoria rápida".

Também preciso fazer a interface do meu EA de negociação favorito com esse trabalho (para adicionar verificações de ADX/RSI/MACD/RVI etc.), de modo que ele sempre use pares de MA rápidos/lentos ideais e vencedores, e também tenha uma boa lógica de gerenciamento de mercado, dinheiro, posição e negociação.

Mais uma vez, obrigado,

T.

Roger, muito obrigado por seu comentário. É claro que pode ter havido muitos desenvolvimentos mais recentes nesse meio tempo, mas meus problemas atuais em aberto podem ser resolvidos por uma estratégia adaptativa. A melhor combinação de minhas ideias de negociação produziu resultados impressionantes no EURUSD M1 durante o primeiro trimestre de 2016, mas parece que elas deixaram de ser lucrativas por volta do feriado da Páscoa. No entanto, elas ainda são lucrativas em um período de tempo maior, então me pergunto como comparar os resultados de uma estratégia quando ela é aplicada a diferentes períodos de tempo. Infelizmente, não consigo ver aqui como a comparação dos resultados em diferentes períodos de tempo pode ser feita. Você poderia me indicar um bom recurso para aprender a comparar M1, M5, M10, M30, H1, H2 e H4?
 
Peço desculpas se não vi isso em outras postagens, mas poderia me informar: como chamar EAs em uma estratégia adaptável, que são projetados como arquivos separados (capazes de trabalhar de forma independente), possivelmente com a introdução de funções adicionais para comunicação externa. A ideia é trabalhar e testar os EAs de forma independente, mas levando em conta a conexão adicional com a estratégia adaptativa.
 

Olá!


Você poderia corrigir o código do Expert Advisor? Porque na versão moderna do terminal nada funciona...

 
MetaQuotes:

Foi publicado um novo artigo Sistemas de negociação adaptáveis e seu uso no terminal do cliente MetaTrader 5:

Autor: MetaQuotes

Olá, senhor, eu desenvolvo boas estratégias diferentes para o mt5 multi-símbolos e com o seu sistema adaptativo com contêineres, seria muito interessante se você pudesse trabalhar para mim em uma missão de trabalho... você acha que é possível trabalhar para mim, por favor? Entre em contato comigo se tiver interesse. Atenciosamente, yann
 
Gostaria de saber se alguém teve sucesso com essa ideia fantástica. Isso literalmente permite otimizar o EA em tempo real.
 
Alireza #: Gostaria de saber se alguém teve sucesso com essa ideia fantástica. Isso literalmente permite otimizar o EA em tempo real.

Sim, uso uma abordagem semelhante em vários de meus EAs, geralmente com base em EMAs, porque eles podem ser calculados de forma incremental e usam muito pouca CPU e RAM.

 
Fernando Carreiro #:

Sim, eu uso uma abordagem semelhante em vários de meus EAs, geralmente com base em EMAs, porque eles podem ser calculados de forma incremental e usam muito pouca CPU e RAM.

Muito obrigado, Fernando, pela resposta.
 
Há alguma maneira de saber o número atual de posições virtuais abertas para cada estratégia virtual a qualquer momento?
 
Desde 2015, eu mesmo tenho adotado uma abordagem semelhante. No entanto, minha seleção não é feita em cada candle, mas em uma janela móvel. Os resultados da adaptação até agora são piores do que os apresentados aqui. A partir das adições construtivas: você precisa considerar inicialmente tudo com a comissão de que alguns ramos se curvarão fortemente para baixo. E o mais importante - haverá três classes de resultados de um acordo: positivo, negativo por causa da comissão e negativo mais do que a comissão. Portanto, somente os últimos podem ser revertidos.
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