Relative Moving Average EA - expert para MetaTrader 5

Visão geral

Este Expert Advisor opera com a estrutura da Média Móvel Relativa (RMA) apresentada pelo Dr. Daniel Alexandre Bloch no livro “A Course on Systematic Trading with RMA”. Ele implementa todas as quatro estratégias de cruzamento descritas no artigo, juntamente com sua saída adaptativa de cruzamento (Adaptive Crossover Exit), e cada entrada e saída é expressa no espaço de fractis, em vez de em preço.

A premissa é que uma janela de preços é mais informativa como distribuição do que como média. Em cada barra, a RMA considera a janela móvel de W fechamentos, reexpressa-os como retornos em relação à sua própria média e indica a posição da mais recente dentro dessa distribuição como um fractil no intervalo [0, 1]. O objetivo do artigo é, então, aproveitar as oscilações dessa classificação entre os extremos da distribuição: posição comprada enquanto ela se desloca do mínimo em direção ao máximo, e posição vendida quando ela se inverte. Como um fractil é uma classificação e não uma distância, um limiar como 0,9 tem o mesmo significado para todos os símbolos e em todos os regimes de volatilidade, e é isso que torna as regras portáteis.

O EA não possui nenhuma fórmula matemática. Tudo isso está no indicador complementar RMA_Engine, que o EA carrega por meio do iCustom e lê com o CopyBuffer a cada barra fechada. Essa separação é deliberada e proporciona duas propriedades valiosas: o EA não pode discordar do gráfico sobre qual foi o fractil em uma determinada barra, pois há apenas um cálculo; e as regras nunca interferem em uma ordem, de modo que podem ser reproduzidas historicamente por um script sem o envolvimento de nenhuma corretora.

Como ele opera

As quatro etapas. A estratégia aproveita os movimentos de travessia da própria distribuição da janela. Alcançar um extremo arma um lado, o que constitui o teste de originação do artigo, e a entrada é acionada quando o fractil, posteriormente, cruza um intervalo quantílico na direção da transversal. O extremo não é o gatilho; o cruzamento é, portanto, uma entrada pode ser acionada em qualquer ponto ao longo da transversal. Os nomes descrevem o movimento do preço, não a posição:

• Long-cross-reverse. O fractil sai do máximo e desce em direção ao mínimo. O EA acompanha essa descida assumindo uma posição vendida.
• Short-cross-reverse. O caso espelhado. O fractil sai do mínimo e sobe em direção ao máximo, sendo acompanhado com posições longas.
• Long-cross-revert. Uma descida que começou no máximo volta a subir antes de atingir o mínimo. O EA acompanha esse movimento de volta em direção ao máximo, em posição comprada.
• Short-cross-revert. Uma subida que começou no mínimo inverte o curso para baixo antes de atingir o máximo, sendo acompanhada de volta para baixo, em posição vendida.

Entre elas, as quatro cobrem os dois sentidos em que um movimento parcial pode se resolver. Cada posição aberta pertence a uma perna nomeada, e é a perna que decide qual teste de saída se aplica e em que se transforma uma reversão; assim, a mesma leitura do fractil fecha uma posição e mantém outra.

As quatro pernas em uma distribuição: as pernas de reversão percorrem uma travessia completa de um extremo ao outro; as pernas de reversão são adotadas quando uma travessia retorna antes de atingir o extremo oposto.

A saída adaptativa. É aqui que o detector de regime ganha seu lugar. O artigo define duas saídas básicas e, em seguida, uma terceira que escolhe entre elas:

• Cruzamento completo da distribuição. Presume que a travessia se complete, de modo que a saída de um lado coincida com a entrada do outro. Uma posição vendida aberta a partir do máximo é fechada somente quando o quantil realmente atinge o mínimo e inverte para cima; e, como essa inversão é, por si só, a origem de uma nova operação na direção oposta, a saída se inverte diretamente para ela.
• Gatilho de Revertimento de Extremo. Não faz suposições sobre o extremo mais distante. A posição é fechada ao primeiro indício concreto de que o movimento que ela acompanhava tenha parado: uma sequência de passos no intervalo de quantil na direção errada, um cruzamento de volta pela zona mediana ou um único passo grande o suficiente para ser conclusivo.
• Saída por Crossover Adaptativo. A regra do artigo, e o que o EA implementa: o gatilho de reversão durante a expansão e a transição, onde são prováveis traversais parciais, mudando para o crossover completo assim que a contração for identificada. As etapas de reversão sempre utilizam o gatilho de reversão, em todos os regimes.

O teste de comprimento da sequência é o que impede que o gatilho de reversão seja acionado por ruído. Uma sequência assinada de passos de intervalo se acumula enquanto o fractil continua se movendo na mesma direção e é reiniciada quando a direção muda; portanto, “dois intervalos para trás” significa que o movimento realmente mudou de direção, em vez de ter apenas pausado.

A saída de segurança. Acima e antes de qualquer saída da estratégia, há uma verificação de movimento adverso. Uma posição de reversão à média fica fora da linha por definição por um tempo; portanto, estar fora da linha não pode ser o critério de saída; o verdadeiro sinal de alerta é estar fora da linha e observar o fractil continuar se afastando ainda mais. É exatamente isso que descreve uma leitura baixa de D_k no lado errado da mediana, e é a única saída que ignora totalmente a configuração de lucro mínimo, pois não está tentando atingir uma meta, mas sim parar de alimentar uma tendência que já se voltou contra a operação.

Quando ela é acionada em caso de perda, também bloqueia a reentrada nesse mesmo lado até que o fractil volte a cruzar a mediana; assim, a estratégia não pode entregar imediatamente ao mercado a mesma operação perdedora novamente. Se a faixa estiver se expandindo naquele momento, o EA assume o lado oposto, com base no raciocínio de que um sinal de reversão à média que continua falhando é evidência de uma tendência, e não de um preço melhor. Essas duas etapas de acompanhamento de tendência são a única parte do sistema que não é simétrica.

Configuração recomendada

Principais recursos

Fiel ao artigo

• Todas as quatro estratégias cruzadas estão implementadas: as duas pernas reversas e as duas pernas de reversão, e não apenas um par simplificado.
• A saída adaptativa de cruzamento alterna entre o cruzamento de distribuição completa e o gatilho de reversão de extremo por regime, exatamente como especificado no artigo.
• O fractil segue a definição do apêndice do artigo, ou seja, a CDF empírica simples da janela. Quando o texto do artigo e seu apêndice divergem, prevalece o apêndice, e a discrepância é documentada na fonte, em vez de ser corrigida silenciosamente.

Um cálculo, em um único lugar

• Todos os números lidos pelas regras vêm do RMA_Engine por meio do CopyBuffer, de modo que o gráfico e as negociações não podem se desfasar. Não há uma segunda implementação da matemática para manter a sincronia.
• As regras residem em uma classe que nunca chama OrderSend, lê uma posição ou imprime. Ela recebe uma estrutura de barra de dez campos e retorna uma instrução, o que torna a estratégia testável sem a necessidade de uma corretora.
• A colocação de ordens, a contabilidade e o risco residem em uma classe separada, mantida à parte das regras pelo mesmo motivo.

Decisões baseadas apenas em dados finais

• Os buffers são lidos a partir da posição 1, nunca da 0. A barra zero ainda está se formando e todas as regras são escritas para uma barra cujo fechamento seja definitivo.
• Uma barra de aquecimento, uma lacuna no histórico ou um mecanismo que ainda não tenha feito o cálculo produzem a mesma resposta: nenhuma decisão sobre essa barra. Nada é inferido a partir de uma leitura ausente.
• A determinação de se a conta estava aberta é feita antes de qualquer ação ser realizada, portanto, uma barra é ou uma barra de saída ou uma barra de entrada, nunca ambas.

Execução que resiste a uma corretora real

• Uma operação de “fechamento e reversão” solicita que o corretor liquide a posição no momento em que a operação oposta deve ser executada, e o corretor nem sempre atende à primeira tentativa. Fechamentos recusados são retidos e tentados novamente a cada tick até que sejam executados, em vez de serem descartados, e uma reversão nunca é empilhada sobre uma posição que ainda esteja em andamento.
• A entrada é registrada com base no preço efetivamente executado, e não no preço solicitado; assim, o slippage não afeta os valores em pips que alimentam as regras de saída e a pontuação de otimização.
• O tamanho do lote é limitado ao mínimo, máximo e intervalo do símbolo.
• A posição aberta é armazenada em variáveis globais; assim, uma posição que sobrevive à reinicialização do terminal é retomada como a operação que realmente era, e não como uma posição órfã.

Controles operacionais

• Stop loss e take profit fixos opcionais em pips, um filtro de sessão opcional que lida corretamente com uma janela que se estende até a meia-noite e um nivelamento opcional no final da sessão. Esses são controles de implantação, e não parte da estrutura: o artigo se concentra no sinal e deixa o envelope de risco a cargo do operador.
• Um bloco de status opcional no gráfico que mostra o fractil atual, o regime e a etapa, com marcadores de entrada e saída, além de um modo detalhado que registra cada recusa e o motivo dela. Ambos estão desativados por padrão, de modo que o EA opera silenciosamente.
• Um critério de otimização personalizado que retorna pips líquidos ponderados pela raiz quadrada do número de negociações e da taxa de acertos; assim, uma sequência de quatrocentas negociações supera uma de quarenta com o mesmo resultado líquido, sem permitir que o número de negociações domine totalmente. Sequências com menos de dez negociações recebem nota zero.

Resultados do backtest

Uma única execução no par EURUSD, gráfico H2, de 01/05/2025 a 26/07/2026, aproximadamente catorze meses, com 100% de ticks reais e um depósito de 10.000 USD com alavancagem de 1:500.

A taxa de ganhos fica um pouco abaixo da metade, e o sistema permanece lucrativo porque o ganho médio é maior do que a perda média, o que corresponde ao perfil de retorno de uma estratégia de reversão à média que permite que suas reversões se desenvolvam. As posições compradas e vendidas apresentam desempenho quase idêntico, como esperado de uma estrutura que é simétrica por definição.

A curva de patrimônio líquido ao longo do período de teste: participação constante com recuos moderados, em vez de uma única sequência de sorte.

O relatório completo do Strategy Tester para a execução, mostrando as configurações, as estatísticas das operações e as curvas de saldo e patrimônio líquido.

Instalação e estrutura de arquivos

Um Expert Advisor, um indicador obrigatório, um painel opcional e sete cabeçalhos. O layout é importante: o EA carrega o mecanismo pelo caminho relativo RMA\RMA_Engine e os cabeçalhos são incluídos como <RMA\...>, portanto, cada arquivo deve estar em sua subpasta RMA. Compile os indicadores antes do EA.

Parâmetros de entrada

Nove grupos de entrada. Os dois primeiros são encaminhados ao mecanismo e alteram o que ele calcula; os demais regem as regras, as ordens e a exibição.

Base de pesquisa

A implementação segue:

• Daniel Alexandre Bloch, “A Course on Systematic Trading with RMA”, disponível no SSRN.

O artigo contribui com a estrutura e sua mecânica: a representação por fractil, as quatro estratégias cruzadas e a Saída por Crossover Adaptativo, que seleciona entre elas de acordo com o regime. Ele não contribui com um histórico de resultados, já que sua seção de Resultados foi deixada como trabalho futuro na versão em questão. O valor oferecido é uma estratégia expressa em uma escala que tem o mesmo significado em todos os instrumentos, além de uma base para seus próprios testes em outros símbolos e intervalos de tempo ou com a janela calibrada por ativo, conforme pretende o artigo.

Um artigo complementar deriva a matemática, orienta pela implementação de cada módulo e explica cada uma das quatro vertentes e a lógica de saída em detalhes: Implementação da Estrutura da Média Móvel Relativa (RMA) de Bloch em MQL5.