Relative Moving Average EA - sistema esperto per MetaTrader 5

Panoramica

Questo Expert Advisor opera secondo il modello della Media Mobile Relativa (RMA) introdotto dal Dr. Daniel Alexandre Bloch nel suo libro "A Course on Systematic Trading with RMA". Implementa tutte e quattro le strategie di crossover descritte nel testo, insieme alla sua "Adaptive Crossover Exit", e ogni entrata e uscita è espressa in termini di frattili anziché di prezzo.

La premessa è che una finestra di prezzi sia più informativa se considerata come distribuzione piuttosto che come media. Su ogni barra, l’RMA prende la finestra mobile di W chiusure, le rielabora come rendimenti rispetto alla propria media e riporta la posizione della più recente all’interno di quella distribuzione come un frattile nell’intervallo [0, 1]. L’obiettivo dell’articolo è quindi quello di cavalcare le oscillazioni di tale posizione tra gli estremi della distribuzione: posizione lunga mentre si sposta dal minimo verso il massimo, posizione corta quando inverte la tendenza. Poiché un frattile è una posizione in classifica piuttosto che una distanza, una soglia come 0,9 ha lo stesso significato su ogni titolo e in ogni regime di volatilità, ed è proprio questo che rende le regole trasferibili.

L’EA non contiene alcuna formula matematica. Tutto risiede nell’indicatore associato RMA_Engine, che l’EA carica tramite iCustom e legge con CopyBuffer su ogni barra chiusa. Questa separazione è intenzionale e offre due vantaggi significativi: l’EA non può essere in disaccordo con il grafico riguardo al valore del frattile su una data barra, poiché esiste un unico calcolo; inoltre, le regole non intervengono mai sugli ordini, quindi possono essere riprodotte storicamente da uno script senza il coinvolgimento di alcun broker.

Come opera

Le quattro fasi. La strategia sfrutta le traversate della distribuzione propria della finestra. Il raggiungimento di un estremo innesca un lato, che costituisce il test di origine del sistema, e l’entrata scatta quando il frattile successivamente attraversa un intervallo quantile nella direzione della traversata. Non è l’estremo a fungere da trigger, bensì l’attraversamento; pertanto, un’entrata può attivarsi in qualsiasi punto lungo la traversata. I nomi descrivono il movimento del prezzo, non la posizione:

• Long-cross-reverse. Il frattile lascia il massimo e scende verso il minimo. L’EA sfrutta quella discesa andando short.
• Short-cross-reverse. Il caso speculare. Il frattile parte dal minimo e sale verso il massimo, seguito con una posizione lunga.
• Long-cross-revert. Una discesa iniziata dal massimo inverte la tendenza prima di raggiungere il minimo. L’EA la segue di nuovo verso il massimo, con una posizione lunga.
• Short-cross-revert. Una salita iniziata dal minimo inverte la tendenza al ribasso prima di raggiungere il massimo; viene seguita al ribasso, con una posizione corta.

Tra di esse, le quattro coprono entrambe le direzioni in cui un movimento parziale può risolversi. Ogni posizione aperta appartiene a una gamba denominata, ed è la gamba a decidere quale test di uscita si applica e in cosa si trasforma un’inversione, quindi la stessa lettura del frattile chiude una posizione e ne mantiene un’altra.

Le quattro fasi su un’unica distribuzione: le fasi di inversione seguono un percorso completo da un estremo all’altro, mentre le fasi di ritorno vengono intraprese quando un percorso inverte la direzione prima di raggiungere l’estremo opposto.

L’uscita adattiva. È qui che il rilevatore di regime trova la sua ragion d’essere. L’articolo definisce due uscite di base e poi una terza che sceglie tra di esse:

• Attraversamento completo della distribuzione. Presuppone che l’attraversamento si completi, quindi l’uscita da un lato coincide con l’entrata dall’altro. Una posizione corta aperta dal massimo viene chiusa solo quando il quantile raggiunge effettivamente il minimo e inverte la tendenza verso l’alto; poiché tale inversione è essa stessa l’origine di una nuova operazione nella direzione opposta, l’uscita si inverte direttamente in essa.
• Trigger di inversione all’estremo. Non fa ipotesi sull’estremo più lontano. La posizione viene chiusa alla prima prova concreta che il movimento su cui si stava puntando si è arrestato: una serie di passi nel bin quantile nella direzione opposta, un ritorno attraverso la zona mediana, o un singolo passo sufficientemente ampio da essere indicativo.
• Uscita con crossover adattivo. La regola descritta nell’articolo, e ciò che l’EA implementa: il trigger di inversione durante l’espansione e la transizione, dove sono probabili attraversamenti parziali, passando al crossover completo una volta identificata la contrazione. Le fasi di inversione utilizzano sempre il trigger di inversione, in ogni regime.

Il test della lunghezza della serie è ciò che impedisce al trigger di inversione di attivarsi a causa del rumore. Una serie con segno di passi di intervallo si accumula mentre il frattile continua a muoversi nella stessa direzione e si azzerano quando la direzione cambia, quindi «due intervalli indietro» significa che il movimento ha davvero invertito la direzione piuttosto che essersi semplicemente fermato.

L’uscita di sicurezza. Al di sopra e prima di entrambe le uscite strategiche si trova un controllo del movimento avverso. Una posizione di ritorno alla media è, per definizione, fuori posizione per un certo periodo, quindi l’essere fuori posizione non può costituire il criterio di uscita; il vero segnale di allarme è trovarsi fuori posizione e osservare il frattile che continua ad allontanarsi ulteriormente. Questo è esattamente ciò che descrive un valore basso di D_k sul lato sbagliato della mediana, ed è l’unica uscita che ignora completamente l’impostazione del profitto minimo, poiché non cerca di raggiungere un obiettivo, ma di smettere di alimentare un trend che si è già rivoltato contro l’operazione.

Quando scatta in caso di perdita, blocca anche il rientro sullo stesso lato finché il frattile non riattraversa la mediana, in modo che la strategia non possa subito riproporre al mercato la stessa operazione in perdita. Se in quel momento il range si sta espandendo, l’EA prende invece la posizione opposta, partendo dal ragionamento che un segnale di ritorno alla media che continua a fallire è indice di un trend piuttosto che di un prezzo migliore. Queste due fasi di seguito del trend sono l’unica parte del sistema che non è simmetrica.

Configurazione consigliata

Caratteristiche principali

Fedele all’articolo

• Sono implementate tutte e quattro le strategie incrociate, le due gambe di inversione e le due gambe di ritorno, non una coppia semplificata.
• L’uscita adattiva del crossover alterna tra il crossover a distribuzione completa e il trigger di ritorno all’estremo a seconda del regime, esattamente come specificato nell’articolo.
• Il frattile è la definizione riportata nell’appendice dell’articolo, ovvero la semplice CDF empirica della finestra. Laddove il testo dell’articolo e la sua appendice non concordano, prevale l’appendice e la discrepanza viene documentata nel codice sorgente anziché essere corretta in modo silenzioso.

Un unico calcolo, in un unico punto

• Ogni numero letto dalle regole proviene da RMA_Engine tramite CopyBuffer, quindi il grafico e le operazioni non possono divergere. Non esiste una seconda implementazione della matematica per mantenere la sincronizzazione.
• Le regole risiedono in una classe che non chiama mai `OrderSend`, non legge una posizione né stampa nulla. Le viene passata una struttura a barre a dieci campi e restituisce un’istruzione: è questo che rende la strategia testabile senza un broker.
• L’immissione degli ordini, la contabilità e la gestione del rischio risiedono in una classe separata, tenuta distinta dalle regole per lo stesso motivo.

Decisioni basate esclusivamente sui dati definitivi

• I buffer vengono letti a partire dalla posizione 1, mai da 0. La barra zero è ancora in fase di formazione e ogni regola è scritta per una barra il cui prezzo di chiusura è definitivo.
• Una barra di riscaldamento, un gap nella cronologia o un motore che non ha ancora effettuato i calcoli producono tutti la stessa risposta: nessuna decisione su questa barra. Non si deduce nulla da una lettura mancante.
• La questione se il conto fosse aperto viene risolta prima che qualsiasi operazione venga eseguita su di esso, quindi una barra è o una barra di uscita o una barra di entrata, mai entrambe.

Esecuzione che resiste a un broker reale

• Un’operazione di chiusura e inversione richiede al broker di chiudere la posizione nel momento in cui è prevista l’operazione opposta, e il broker non sempre acconsente al primo tentativo. Le chiusure rifiutate vengono memorizzate e riprovate ad ogni tick fino a quando non vengono eseguite, anziché essere scartate, e un’inversione non viene mai sovrapposta a una posizione ancora in corso.
• L’entrata viene registrata in base al prezzo effettivamente eseguito, non a quello richiesto, quindi lo slippage non influisce sui valori in pip che alimentano le regole di uscita e il punteggio di ottimizzazione.
• La dimensione del lotto è limitata al minimo, al massimo e all’incremento del simbolo.
• La posizione aperta viene salvata nelle variabili globali, in modo che una posizione che sopravvive al riavvio del terminale venga ripresa come l’operazione che era effettivamente, anziché come orfana.

Controlli operativi

• Stop loss e take profit fissi opzionali in pip, un filtro di sessione opzionale che gestisce correttamente una finestra che si estende oltre la mezzanotte e un livellamento di fine sessione opzionale. Si tratta di controlli di implementazione piuttosto che di parte del framework: il documento si occupa del segnale e lascia la gestione del rischio all’operatore.
• Un blocco di stato opzionale sul grafico che mostra il frattile, il regime e la fase attuali, con indicatori di entrata e uscita, oltre a una modalità verbosa che registra ogni rifiuto e il motivo dello stesso. Entrambe le opzioni sono disattivate per impostazione predefinita, quindi l’EA opera in modo silenzioso.
• Un criterio di ottimizzazione personalizzato che restituisce i pip netti ponderati in base alla radice quadrata del numero di operazioni e della percentuale di vincita; in questo modo, una serie di quattrocento operazioni ha la precedenza su una di quaranta a parità di risultato netto, senza che il numero di operazioni prevalga in modo assoluto. Le serie con meno di dieci operazioni ottengono un punteggio pari a zero.

Risultati del backtest

Una singola esecuzione su EURUSD, H2, dal 01/05/2025 al 26/07/2026, circa quattordici mesi, su tick reali al 100% con un deposito di 10.000 USD a 1:500.

La percentuale di vincita si attesta appena sotto la metà, e il sistema rimane redditizio perché la vincita media è superiore alla perdita media: questo è il profilo di rendimento di una strategia di ritorno alla media che lascia che le inversioni di tendenza seguano il loro corso. Le posizioni lunghe e corte hanno un andamento quasi identico, come ci si aspetta da un framework simmetrico per sua stessa natura.

La curva del capitale nel periodo di test: andamento costante con drawdown contenuti, piuttosto che un singolo periodo fortunato.

Il rapporto completo dello Strategy Tester relativo alla simulazione, che mostra le impostazioni, le statistiche delle operazioni e le curve di saldo e di capitale.

Installazione e struttura dei file

Un Expert Advisor, un indicatore obbligatorio, un pannello opzionale e sette file di intestazione. La struttura delle cartelle è importante: l’EA carica il motore tramite il percorso relativo RMA\RMA_Engine e i file di intestazione sono inclusi come <RMA\...>, quindi ogni file deve trovarsi nella propria sottocartella RMA. Compilare gli indicatori prima dell’EA.

Parametri di input

Nove gruppi di input. I primi due vengono inoltrati al motore e modificano ciò che esso calcola; il resto regola le regole, gli ordini e la visualizzazione.

Basi di ricerca

L’implementazione segue:

• Daniel Alexandre Bloch, A Course on Systematic Trading with RMA, disponibile su SSRN.

L’articolo fornisce il quadro di riferimento e i relativi meccanismi: la rappresentazione frattile, le quattro strategie incrociate e l’Adaptive Crossover Exit che seleziona tra di esse in base al regime. Non fornisce un track record, poiché la sezione dedicata ai risultati è lasciata come lavoro futuro nella versione in esame. Il valore offerto è una strategia espressa su una scala che ha lo stesso significato su ogni strumento, nonché una base per i propri test su altri simboli e intervalli di tempo o con la finestra calibrata per asset, come previsto dall’articolo.

Un articolo di approfondimento ne illustra i fondamenti matematici, guida l’implementazione di ogni modulo e spiega in dettaglio ciascuna delle quattro componenti e la logica di uscita: Implementazione del framework della media mobile relativa (RMA) di Bloch in MQL5.