VWAP Profile MT4
- 지표
-
Agus Santoso
면책 조항: 본 EA(자동매매 프로그램)로 인해 직간접적인 손실이나 문제가 발생하더라도, EA 개발자는 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
본 소프트웨어는 명시적, 묵시적 또는 법적 보증이나 조건 없이 '있는 그대로(as is)' 제공됩니다.
실거래 계좌에서 사용하기 전에 반드시 충분한 테스트를 거치시기를 권장합니다.
거래에는 자본에 대한 높은 수준의 위험이 따르므로, 잃어도 감당할 수 있는 자금으로만 거래해야 합니다.
거래 시스템의 과거 성과가 반드시 미래의 결과를 보장하는 것은 아닙니다. - 버전: 1.0
- 활성화: 5
MQL5 블로그 = https://www.mql5.com/en/blogs/post/776258
VWAP PROFILE [tambangEA]는 트레이더가 차트상에서 직접 적정 가치(fair value), 통계적 가격 극단치, 잠재적 평균 회귀(mean-reversion) 기회, 그리고 중요한 가치 영역을 파악할 수 있도록 설계된 고급 세션 기반 VWAP 및 마켓 프로파일 지표입니다.
이 지표는 세션 VWAP, 편차 밴드(deviation bands), 가격 프로파일 분석, POC(Point of Control), 거부(rejection) 신호, 확인 로직, 그리고 대화형 다중 심볼 대시보드를 하나의 통합된 트레이딩 작업 공간에 결합했습니다.
이 지표는 가격이 적정 가치 근처에서 거래되고 있는지, 통계적으로 과도하게 확장되었는지, 또는 극단적인 영역에서 잠재적인 가격 거부(반전)를 보이고 있는지를 체계적으로 평가하고자 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.
주요 기능
세션 VWAP
중심 VWAP는 활성 세션의 거래량 가중 적정 가치를 나타냅니다.
이 지표는 지속적으로 다음을 계산합니다:
VWAP = Sum(가격 × 거래량) / Sum(거래량)
이는 가격이 해당 세션의 가중 균형점보다 높은지, 낮은지, 혹은 그에 근접해 있는지를 평가하기 위한 동적인 기준을 제공합니다.
통계적 편차 밴드
VWAP PROFILE [tambangEA]는 세션 VWAP를 중심으로 상단 및 하단 통계적 밴드를 계산합니다.
이 밴드들은 다음을 파악하는 데 도움을 줍니다:
과도하게 확장된 가격 상태
잠재적 가격 거부(반전) 영역
평균 회귀 구간
변동성 확대
세션 내 극단적 가격대
상단 및 하단 밴드는 세션이 진행됨에 따라 동적으로 조정됩니다.
VWAP 프로파일
이 지표는 VWAP 분포 영역 내에 시각적인 가격 프로파일을 생성합니다.
이 프로파일은 활성 세션 동안 시장 활동이 어디에 집중되었는지 파악하는 데 도움을 줍니다.
밀도가 높은 영역은 가격이 더 많은 시간을 머물렀거나 더 많은 거래 활동이 축적된 구간을 나타낼 수 있습니다.
따라서 이 프로파일은 다음과 같은 잠재적 요소를 파악하는 데 활용될 수 있습니다:
가치 영역(Value areas)
반응 구간(Reaction zones)
지지 및 저항
평균 회귀 목표가
유동성 집중 영역
POC (Point of Control)
POC(Point of Control)는 프로파일 활동이 가장 활발했던 가격대를 나타냅니다. POC는 다음과 같은 중요한 참고 자료로 활용될 수 있습니다.
가치 회귀 분석
장중 균형
수익 목표
지지/저항 평가
시장 수용도
가격이 VWAP 또는 POC에서 벗어나 상승할 경우, 트레이더는 시장이 가치 방향으로 되돌아가는 움직임을 보이는지 모니터링할 수 있습니다.
강세/약세 프로필 정보
각 프로필 레벨에는 강세 및 약세 캔들 개수가 표시됩니다.
예시:
[+8 | -12]
이는 해당 프로필 영역에 다음과 같은 캔들이 포함되어 있음을 의미합니다.
강세 캔들 8개
약세 캔들 12개
이 정보는 각 가격 영역 내 캔들 움직임에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해 설계되었습니다.
이 값은 강세 및 약세 캔들 개수를 나타내는 것이며, 실제 매수/매도 주문량 차이를 나타내는 것은 아닙니다.
다단계 신호 처리 엔진
VWAP 프로필 [tambangEA]은 여러 단계의 신호 처리 기능을 포함합니다.
기존 거부 로직
잠재적인 하락 거부는 다음과 같은 경우에 발생할 수 있습니다.
가격이 상단 VWAP 밴드 위에서 거래될 때
캔들이 밴드 아래에서 마감될 때
잠재적인 상승 거부는 다음과 같은 경우에 발생할 수 있습니다.
가격이 하단 VWAP 밴드 아래에서 거래될 때
캔들이 밴드 위에서 마감될 때
이는 가격이 일시적으로 통계적 경계를 벗어났지만 그 영역에 머무르지 못하는 상황을 식별합니다.
향상된 신호 처리
향상된 엔진은 약한 거부 신호를 줄이기 위해 추가 조건을 평가합니다.
분석에는 다음이 포함될 수 있습니다.
밴드 이탈 강도
반대 종가 깊이
꼬리 품질
캔들 방향
세션 경과 시간
밴드 폭
VWAP 거리
POC 컨텍스트
추세 강도
VWAP 기울기
이는 단순한 밴드 터치보다 더 선택적인 신호 프레임워크를 제공합니다.
