기고글 토론 "주식시장 예측을 위한 비선형 회귀 모델"
매우 이상합니다:
Было несколько забавных моментов в процессе отладки. Например, система начала выдавать серию противоречивых сигналов буквально каждые несколько минут. Купить, продать, снова купить... Классическая ошибка начинающего алгоритмического трейдера — слишком частые входы в рынок. Решение оказалось до смешного простым — добавил таймаут в 15 минут между сделками и фильтр на открытые позиции.
모델의 모순된 신호가 인위적으로 무작위로 엷어진다는 것이 밝혀졌습니다. 조건부 거래 시작 시점을 15분씩 이동하면 같은 시간 간격으로 다른 방향의 거래가 발생할까요?
나는 공상의 비행을 좋아하고, 다른 특이한 각도에서 TC의 창조에 접근하려는 시도를 좋아합니다 :)
실제로 이것은 창의성의 과정이며 때로는 독창적 인 솔루션의 출현으로 이어집니다.
예측 자체는 다소 단기적으로 보입니다:
수정된 EA가 첨부되어 있습니다(테스터 버전). 수익 청산은 매개 변수에 의해 비활성화됩니다.
또 하나 눈에 띄는 것은 비대칭 신호(예측 >= 매도 요청-매수, 예측 < 매도 요청(왜 입찰하지 않는가?))-매도)였습니다. 하지만 한 시간 이상 포지션을 보유할 때는 그다지 중요하지 않을 수 있습니다.
또 한 가지 눈에 띄는 것은 비대칭 신호(예측 >= 매도 요청-매수, 예측 < 매도 요청(왜 입찰하지 않습니까?))입니다. 하지만 한 시간 이상 포지션을 보유할 때는 상관없을 수도 있습니다.
질문에 대한 답을 찾았나요?
이것은 모든 TS의 가장 중요한 포인트이며, 신호를 놓칠 수 없으며 그렇지 않으면 전체 논리가 붕괴되거나 여기서는 그렇지 않습니까?
거래, 자동 거래 시스템 및 테스트 거래 전략에 대한 포럼.
"증권 거래소의 비선형 회귀 모델" 기사에 대한 토론.
스타니슬라브 코로트키, 2024.11.27 19:05
이것은 매우 이상합니다:
모델의 모순된 신호가 인위적으로 무작위로 얇아진다는 것이 밝혀졌습니다. 조건부 거래 시작 시점이 15분씩 이동하면 같은 시간 간격으로 다른 방향의 거래가 이루어질까요?
이 기사는 테스터에서 수익을 창출하기에 충분한 정확도로 가격 변동 내역을 설명하는 데 필요한 변수가 얼마나 적은지 명확하게 보여주기 때문에 흥미 롭습니다.
다만 이해가 안 되는 것은 텍스트에서 정기적인 과잉 최적화에 대해 이야기하는데, 고정값이 있는 차트를 제안하고 있다는 점입니다. 아니면 일부 창 빈도로 선택된 계수가 다차원 배열에 저장되어 있습니까? 코드를 구문 분석하지 않았습니다.
수식을 최적화하기 위해 다른 방법을 사용해 보셨나요? 안드레이 딕이 깊이 조사하고 있는데, 그가 설명한 알고리즘 중 하나로 파이썬을 완전히 버릴 수 있을까요?
새로운 기고글 주식시장 예측을 위한 비선형 회귀 모델 가 게재되었습니다:
저는 지난 3년 동안 실제로 작동하는 무언가를 만들려고 노력해 왔습니다. 저는 가장 간단한 회귀 분석부터 정교한 신경망에 이르기까지 다양한 방법을 시도해 봤습니다. 그리고 어떻게 되었는지 아세요? 분류에서는 결과를 얻었지만 회귀에서는 아직 얻지 못했습니다.
매번 똑같은 이야기가 반복됐습니다 - 과거 히스토리 데이터에서 시험하면 모든게 시계처럼 정확하게 돌아가지만 막상 실제 시장에 내놓으면 손실을 봅니다. 처음 합성곱 신경망을 접했을 때 제가 얼마나 흥분했는지 기억납니다. 훈련 시 R2는 1.00%이었습니다. 이후 2주간 거래를 하고는 예치금의 30%를 손실했습니다. 과적합의 전형이었습니다. 회귀 분석 기반 예측치가 시간이 지남에 따라 실제 가격과 점점 더 멀어지는 것을 지켜보면서 저는 전방 시각화 기능을 계속 활성화했습니다.
하지만 저는 한다면 하는 사람입니다. 또 한 번의 패배를 겪은 후 저는 더 깊이 파고들어 과학 논문들을 샅샅이 뒤지기 시작했다. 그리고 제가 묵혀둔 자료실에서 뭘 발견했는지 아세요? 알고 보니 만델브로트는 이미 시장의 프랙탈적 성질에 대해 끊임없이 이야기하고 있었습니다. 우리 모두는 선형 모델을 사용하여 트레이딩을 하려고 노력하고 있습니다! 이는 마치 자로 해안선의 길이를 재는 것과 같습니다. 정확하게 재면 잴수록 길이가 더 길어지는 것처럼 말이죠.
어느 순간 저는 이런 생각이 떠올랐습니다: 고전적인 기술적 분석과 비선형적 역학을 결합해 보면 어떨까? 이런 조잡한 지표들이 아니라 미분방정식이나 적응 계수 같은 훨씬 더 진지한 분석들로 말입니다. 복잡하게 들리실지 모르지만 이러한 시도는 본질적으로는 시장의 언어로 소통하는 법을 배우려는 시도일 뿐입니다.
저는 파이썬을 가지고 머신러닝 라이브러리를 연결한 후 실험을 시작했습니다. 저는 곧바로 결심했습니다 - 학문적인 화려함은 필요 없고 실제로 쓸 수 있는 것만 있으면 된다. 슈퍼 컴퓨터는 필요 없습니다. 일반 에이서 노트북과 초강력 VPS, 그리고 MetaTrader 5 터미널만 있으면 됩니다. 이 모든 것을 바탕으로 제가 여러분께 소개드리고 싶은 모델이 탄생했습니다.
작성자: Yevgeniy Koshtenko