기고글 토론 "트레이딩에서 도덕적 기대" - 페이지 2

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좋은 슬로건, 저자 덕분에 흥미로웠습니다. 수식과 예제를 사용하면 코드 구현보다 훨씬 빠르게 시작할 수 있습니다.

저자의 이전 기사를 읽지 못했습니다. 읽어봐야겠습니다. 다시 한번 감사드립니다.

Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov
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기사 감사합니다.

로트 크기는 이력에서 얻은 일련의 수익 및 손실 거래의 영향을 많이 받고 로트를 계산하는 데 사용된다는 것을 이해합니다. 따라서 거래 결과를 무작위로 가져와서 결과를 보는 것이 흥미 롭습니다. 합격 지표의 결과는 매우 다를 것이라고 가정합니다.

 
Aleksey Vyazmikin #:

기사 작성해 주셔서 감사합니다.

로트 크기는 이력에서 얻은 일련의 수익 및 손실 거래의 영향을 많이 받고 로트를 계산하는 데 사용된다는 것을 이해합니다. 따라서 거래 결과를 무작위로 가져 와서 결과를 보는 것이 흥미 롭습니다. 합격 지표의 결과는 매우 다를 것이라고 가정합니다.

스크립트에서는 거래 결과가 무작위로 생성됩니다. 동시에 스크립트 자체는 로트를 계산할 때 처음에 어떤 확률이 설정되는지 알지 못합니다. 최악의 상황은 특히 시리즈가 끝날 때 여러 번의 연속적인 손실 거래입니다. 가장 쉬운 방법은 전체 입금액이 아니라 일정 비율을 계산하는 것입니다. 5-10%라고 가정하면 잔액 곡선이 더 안정적이므로 큰 손실은 없지만 수익도 감소합니다.

 
Aleksej Poljakov #:

스크립트에서는 거래 결과가 무작위로 생성됩니다. 동시에 스크립트 자체는 로트를 계산할 때 처음에 어떤 확률이 설정되는지 알지 못합니다. 최악의 상황은 특히 시리즈가 끝날 때 여러 번의 연속적인 손실 거래입니다. 가장 쉬운 방법은 전체 입금액이 아니라 일정 비율을 계산하는 것입니다. 5-10%라고 가정하면 잔액 곡선이 더 안정적이므로 큰 손실은 없지만 수익도 감소합니다.

저는 기사의 마지막 부분에 대해 쓰고 있습니다:

위험이 트레이딩에 어떤 영향을 미치는지 함께 살펴봅시다. 테스트를 위해 두 이동 평균의 교차점에 대한 간단한 전문가 조언을 사용할 것입니다. EA 테스트는 다음 매개변수로 진행했습니다:

그리고 다시 말하지만, 과거 성공/실패를 계산하는 창이 어떻게 바뀌는지 살펴보는 것이 중요합니다. 예를 들어 전략 테스터에서 전략을 선택한 후 10 년 동안 비율을 취하지 않습니다.

 
수고하셨습니다.
수고하셨습니다, 기사를 북마크하세요.
 

흥미로운 접근 방식입니다. 하지만 도덕적 기대가 수학적 기대와 동일한 물리적 의미를 가질 수 있을지에 대한 의문이 생겼습니다. 기사에는 수학적 기대에 대한 두 가지 해석이 있는데, 합계를 통한 해석(예: 기사 서두의 11두카트)과 점을 통한 해석(공식 p*TP - (1-p)*SL)이 그것입니다. 도덕적 기대에 대한 설명은 없지만 기본 공식으로 판단하면 도덕적 기대는 보증금에 해당하기 때문에 합계입니다.

다음 질문입니다. 기사에는없는 요구되는 문제인 IMHO를 고려하고 싶습니다. 보증금이 주어지고 원하는 도덕적 기대치가 보증금의 일부 (Mr = 분수 * 보증금)와 많은 것으로 주어집니다. 당첨 확률의 다른 값에 대해 SL/TP 곡선을 플롯합니다. 분명히 확률 0.5의 경우 작업이 정의되지 않았습니다.

나는 아마도 실수로 그것을 손으로하려고 노력했습니다. 모든 곳에서 이상한 숫자 또는 NaN이 루트 정의 영역에서 날아갑니다.

여기서는 예를 들어 SL에서 TP를 계산하기 위해 측면에서 보겠습니다:

#property script_show_inputs

input double Amount = 10000;
input double MoralExpectationPercent = 0.01;
input double Lot = 0;
input double WinProbability = 0.75;

void OnStart()
{
   const double pv = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)
      * SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT) / SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
   const double lot = (Lot == 0 ? SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN) : Lot);

   const double sls[] = {10, 100, 1000};

   for(int i = 0; i < ArraySize(sls); ++i)
   {
      const double sl = sls[i];
      const double slp = sl * lot * pv;
      const double y1 = (1 + MoralExpectationPercent) * Amount * MathPow(Amount - slp, WinProbability - 1);
      const double tp = (MathPow(y1, 1 / WinProbability) - Amount) / (lot * pv);
      Print(sl, " ", tp);
   }
}

출력:

10.0 13358.8842517167
100.0 13389.287146464994
1000.0 13693.516911708502
 
Stanislav Korotky #:

흥미로운 접근 방식입니다. 하지만 도덕적 기대가 수학적 기대와 같은 물리적 의미를 가질 수 있을지에 대한 의문이 생겼습니다. 기사에는 수학적 기대에 대한 두 가지 해석이 있는데, 합계를 통한 해석(예: 기사 서두의 11두카트)과 점을 통한 해석(공식 p*TP - (1-p)*SL)이 그것입니다. 도덕적 기대에 대한 설명은 없지만 기본 공식으로 판단하면 도덕적 기대는 보증금에 해당하기 때문에 합계입니다.

다음 질문입니다. 기사에는없는 요구되는 문제인 IMHO를 고려하고 싶습니다. 보증금이 주어지고 원하는 도덕적 기대치가 보증금의 일부 (Mr = 분수 * 보증금)와 많은 것으로 주어집니다. 당첨 확률의 다른 값에 대해 SL/TP 곡선을 플롯합니다. 분명히 이 문제는 확률 0.5에 대해 정의되어 있지 않습니다.

나는 아마도 실수로 그것을 손으로하려고 노력했습니다. 이상한 숫자나 NaN이 나오는 곳마다 루트 정의의 영역을 넘어섭니다.

예를 들어, SL 쪽에서 TP를 계산하는 것이죠:

출력:

string const double y1 = (1 + MoralExpectationPercent) * Amount * MathPow(Amount - slp, WinProbability - 1);

WinProbability - 1은 항상 음수 값입니다... 그리고 엄밀히 말해 음수가 아니어야 합니다.

이것이 더 정확합니다.

파일:
Stanislav_Korotky.mq5  2 kb
 
Stanislav Korotky #:

흥미로운 접근 방식입니다. 하지만 도덕적 기대가 수학적 기대와 동일한 물리적 의미를 가질 수 있을지에 대한 의문이 생겼습니다. 기사에는 수학적 기대에 대한 두 가지 해석이 있는데, 합계를 통한 해석(예: 기사 서두의 11두카트)과 점을 통한 해석(공식 p*TP - (1-p)*SL)이 그것입니다. 도덕적 기대에 대한 설명은 없지만 기본 공식으로 판단하면 도덕적 기대는 보증금에 해당하기 때문에 합계입니다.

다음 질문입니다. 기사에는없는 요구되는 문제인 IMHO를 고려하고 싶습니다. 보증금이 주어지고 원하는 도덕적 기대치가 보증금의 일부 (Mr = 분수 * 보증금)와 많은 것으로 주어집니다. 당첨 확률의 다른 값에 대해 SL/TP 곡선을 플롯합니다. 분명히 이 문제는 확률 0.5에 대해 정의되어 있지 않습니다.

나는 아마도 실수로 그것을 손으로하려고 노력했습니다. 이상한 숫자나 NaN이 나오는 곳마다 루트 정의의 영역을 넘어섭니다.

예를 들어, SL 쪽에서 TP를 계산하는 것이죠:

출력:

두 번째 오류는 도덕적 기대치를 할당할 수 없다는 것입니다......

도덕적 기대치는 항상 수학적 기대치보다 작습니다. 그들은 예금이 증가함에 따라 서로 접근합니다. 따라서 문제는 다음 조건으로 엄격하게 축소됩니다: 수학적 기대치가 양수이면 양수의 도덕적 기대치를 얻습니다.

 
Aleksej Poljakov #:

문자열 const double y1 = (1 + 도덕적 기대치 비율) * 금액 * MathPow(금액 - slp, WinProbability - 1);

WinProbability - 1은 항상 음수입니다... 그리고 엄격하게 음수가 아니어야 합니다.

이것이 더 정확합니다.

나는 엄격한 수학적 변환을 따랐던 것 같습니다 - 오류가 어디에 있는지 보이지 않습니까? 지금은 값 자체의 의미는 괄호 안에 남겨두고 수식을 추상화로만 살펴 보겠습니다.

원래의 Mr 대신 F 예금 D를 치환한 원래의 공식: F * D = (D + L * TP * PV)^p * (D - L * SL * PV)^(1-p) - D

도덕적 기대치가 수십 개로 나왔는데, 왜 어떤 숫자를 예치금의 %로 표시할 수 없나요? 할 수 있습니다.

다음은 다음과 같습니다:

(1+F)*D = (...)^p * (...)^(1-p)

(1+F)*D / (...)^(1-p) = (...)^p

1 / x^y -> x^-y이므로 컴퓨터가 계산하는 데 중요하지는 않지만 분수를 제거 할 수 있지만 분수가없는 공식이 더 읽기 쉽습니다.

(1+F)*D * (...)^(p-1) = (...)^p

[ (1+F)*D * ( D - L * SL * PV )^(p-1) ] ^ (1/p) = ( D + L * TP * PV )

내 코드의 변수 y1에 대괄호 안에 있는 내용이 있습니다.

사용 중인 코드 버전에 불완전한 수식이 있습니다.

 
Stanislav Korotky #:

엄격한 수학적 변환을 따랐던 것 같은데 오류가 어디 있는지 알 수 없나요? 지금은 값 자체의 의미는 괄호 안에 넣어두고 수식을 추상적으로만 살펴봅시다.

원래의 Mr 대신 F 예치금 D를 대체한 원래의 공식: F * D = (D + L * TP * PV)^p * (D - L * SL * PV)^(1-p) - D

도덕적 기대치가 수십 개로 나왔는데, 왜 어떤 숫자를 예치금의 %로 표시할 수 없나요? 할 수 있습니다.

다음은 다음과 같습니다:

(1+F)*D = (...)^p * (...)^(1-p)

(1+F)*D / (...)^(1-p) = (...)^p

1 / x^y -> x^-y이므로 컴퓨터가 계산하는 데 중요하지는 않지만 분수를 제거 할 수 있지만 분수가없는 공식이 더 읽기 쉽습니다.

(1+F)*D * (...)^(p-1) = (...)^p

[ (1+F)*D * ( D - L * SL * PV )^(p-1) ] ^ (1/p) = ( D + L * TP * PV )

제 코드에서 대괄호 안에 있는 것은 변수 y1에 있습니다.

사용 중인 코드 버전에 불완전한 수식이 있습니다.

거래에 원하는 도덕적 기대치를 할당하면 (도덕적 기대치가 수학적 기대치보다 작다는 속성에서) 이 부등식을 얻을 수 있습니다:

p* L * TP * PV - (1-p) *L * SL * PV > F*D

즉, 도덕적 기대가 양수가 되는 TP의 값을 찾는 대신, 수학적 기대가 주어진 값보다 커지는 TP의 값을 찾기 시작합니다.

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