그 상황에서 입찰가는 변경되지 않았습니다. 지정가 주문은 빽빽하게 들어옵니다. 확산 확산 상황은 979밀리초 이내였습니다. 이 979밀리초 이전에 이루어진 주문(매도 지정가 주문 포함)은 헤어핀 이후 거래소에 와서 새로운 수준을 형성하여 스프레드의 격차를 좁혔습니다. 결국, 스프레드를 이전 수준으로 되돌리려면 이전 가격에 매도하는 주문 하나만으로 충분합니다.
저것들. 새로운 Ask와 Bid 사이의 시간 간격이 이산 값이고 이벤트가 이 값보다 작으면 새로운 Ask와 Bid가 없을 것이라는 말씀이신가요?
그 상황에서 입찰가는 변경되지 않았습니다. 지정가 주문은 빽빽하게 들어옵니다. 확산 확산 상황은 979밀리초 이내였습니다. 이 979밀리초 이전에 이루어진 주문(매도 지정가 주문 포함)은 헤어핀 이후 거래소에 와서 새로운 수준을 형성하여 스프레드의 격차를 좁혔습니다. 결국, 스프레드를 이전 수준으로 되돌리려면 이전 가격에 매도하는 주문 하나만으로 충분합니다.
그리고 대량 주문이 완료된 13:00:11.979와 오더북에 새로운 한도가 표시되는 13:00:12.008 사이에 3개의 트랜잭션이 통과(13:00:12.007)된 이유는 무엇입니까?
그리고 대량 주문이 완료된 13:00:11.979와 오더북에 새로운 한도가 표시되는 13:00:12.008 사이에 3개의 트랜잭션이 통과(13:00:12.007)된 이유는 무엇입니까?
2019년 4월 3일
13:00:11.979
65875
55
2019년 4월 3일
13:00:12.007
65821
삼
2019년 4월 3일
13:00:12.007
65822
4
2019년 4월 3일
13:00:12.007
65822
삼
2019년 4월 3일
13:00:12.008
65814
65819
MT에서 가져온 데이터를 해석하기가 어렵습니다. 65821(2) 가격의 거래는 매수 측(Ask) 또는 매도 측(Bid)에서 발생했지만 Ask와 Bid 모두 11.979 이전이나 이후에 명시된 가격을 표시하지 않았습니다. 저는 이것이 양방향 지정가 주문의 동시 매칭의 효과라고 감히 제안하고 싶습니다. 두 개의 반대 지정가 주문이 매도/입찰을 형성할 시간 없이 서로에 대해 제출됩니다. 이것은 간격이나 그러한 경우의 순간에 있을 수 있습니다.
그리고 이게 어떤 상황인지 이해가 안 가요? 누군가가 시장에서 즉시 12471랏을 샀다고 가정합니다(오, 그리고 그것은 의심스럽습니다). 그러나 그가 구매가 끝날 때 어떻게 주문서의 초기 부분, 즉 65822랏보다 저렴하게 샀습니까? 이 틱에서 65875에 더 일찍? 아니면 연대기 기록 오류인가요? 실수라면 다음 물가는 이미 65819원!
이 틱의 맥락에서 나는 손절매가 있고 테스터가 최대 가격 으로 마감하는 것이 분명하지만 실제로 가격은 더 낮아야 합니다. 브로커가 거래를 이 움직임으로 이끌 시간이 없었을 것이기 때문입니다 , 그리고 결과적으로 틱과 OHLC의 차이는 30포인트입니다.
틱으로 분 부착했습니다.
Alexey, 이 교환 지원 질문을 더 잘 물어보세요. 그러면 모든 것이 제자리를 찾을 것이라고 생각합니다.
그리고 이게 어떤 상황인지 이해가 안 가요? 누군가가 시장에서 즉시 12471랏을 샀다고 가정합니다(오, 그리고 그것은 의심스럽습니다). 그러나 그가 구매가 끝날 때 어떻게 주문서의 초기 부분, 즉 65822랏보다 저렴하게 샀습니까? 이 틱에서 65875 이전에? 아니면 연대기 기록 오류인가요? 실수라면 다음 물가는 이미 65819원!
이 틱의 맥락에서 나는 손절매가 있고 테스터가 최대 가격 으로 마감하는 것이 분명하지만 실제로 가격은 더 낮아야 합니다. 브로커가 거래를 이 움직임으로 이끌 시간이 없었을 것이기 때문입니다 , 그리고 결과적으로 틱과 OHLC의 차이는 30포인트입니다.
틱으로 분 부착했습니다.
테스터가 무엇을 그릴 수 있는지 결코 알 수 없습니다. 역사의 정확성을 보셨습니까? 그것은 실제 일 것입니다. 뭔가를 논의하는 것이 가능했습니다. 실생활에서 내 물음/입찰은 단 한 번의 거래도 없이 50포인트나 뛰었습니다. 그것이 결함이거나 현실입니다. 난 소란을 피우지 않고 거래로 견적 가격을 확인하기 위해 고문을 마무리했습니다 (증권 거래소에서 발생)
아마도 약간 잘못된 개념 배열일 것입니다. 시장 조성자들은 Si가 액체이기 때문에 Si를 사용하며 그 반대는 아닙니다. 유동성 제공에 관해서는 참가자들의 일반 이익이 오더북을 빠르게 복원할 수 있는지 스스로 생각해 보십시오. 그리고 그들이 왜 그것을 필요로합니까? 이것은 단지 MM의 작업입니까? 그리고 MM은 중개인이든 다른 사람이든 머리핀을 쫓는 것이 아니라 머리핀 뒤에 구멍을 내고 있습니다.
그 상황에서 입찰가는 변경되지 않았습니다. 지정가 주문은 빽빽하게 들어옵니다. 확산 확산 상황은 979밀리초 이내였습니다. 이 979밀리초 이전에 이루어진 주문(매도 지정가 주문 포함)은 헤어핀 이후 거래소에 와서 새로운 수준을 형성하여 스프레드의 격차를 좁혔습니다. 결국, 스프레드를 이전 수준으로 되돌리려면 이전 가격에 매도하는 주문 하나만으로 충분합니다.
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그 상황에서 입찰가는 변경되지 않았습니다. 지정가 주문은 빽빽하게 들어옵니다. 확산 확산 상황은 979밀리초 이내였습니다. 이 979밀리초 이전에 이루어진 주문(매도 지정가 주문 포함)은 헤어핀 이후 거래소에 와서 새로운 수준을 형성하여 스프레드의 격차를 좁혔습니다. 결국, 스프레드를 이전 수준으로 되돌리려면 이전 가격에 매도하는 주문 하나만으로 충분합니다.
그리고 대량 주문이 완료된 13:00:11.979와 오더북에 새로운 한도가 표시되는 13:00:12.008 사이에 3개의 트랜잭션이 통과(13:00:12.007)된 이유는 무엇입니까?
당신이 원하는 것을 믿으십시오. BCS 중개인이 C에서 머리핀을 쫓고 있다고 믿으십시오 :)))) ......
그리고 이 경우 거래소에만 관련된 MM에 대해 중개사에 대해 이야기하는 이유는 무엇입니까?
그리고 MM이 아닌 이상 어떻게 그러한 액체 악기에 대한 본격적인 주문서를 제공 할 수 있습니까?
그리고 MM이 아닌 이상 어떻게 그러한 액체 악기에 대한 본격적인 주문서를 제공 할 수 있습니까?
상품의 유동성은 MM에 의해 제공되는 것이 아니라 시장 참여자의 일반적인 이익에 의해 제공됩니다. 젠장, 음, Si가 시장 조성자가 있기 때문에 Si가 매우 유동적이라고 생각하는 것은 어리석은 일입니다!
그리고 이 경우 거래소에만 관련된 MM에 대해 중개사에 대해 이야기하는 이유는 무엇입니까?
그런 다음 거래소의 마켓 메이커 목록에서 브로커와 가장 큰 것이 나열됩니다.
그리고 대량 주문이 완료된 13:00:11.979와 오더북에 새로운 한도가 표시되는 13:00:12.008 사이에 3개의 트랜잭션이 통과(13:00:12.007)된 이유는 무엇입니까?
MT에서 가져온 데이터를 해석하기가 어렵습니다. 65821(2) 가격의 거래는 매수 측(Ask) 또는 매도 측(Bid)에서 발생했지만 Ask와 Bid 모두 11.979 이전이나 이후에 명시된 가격을 표시하지 않았습니다. 저는 이것이 양방향 지정가 주문의 동시 매칭의 효과라고 감히 제안하고 싶습니다. 두 개의 반대 지정가 주문이 매도/입찰을 형성할 시간 없이 서로에 대해 제출됩니다. 이것은 간격이나 그러한 경우의 순간에 있을 수 있습니다.
사실, 도구는 Si-6.19 04/03/2019 13:00
테스터에서 퍼짐이 60포인트 이상이라 헷갈려서 틱 이력을 보러 갔습니다.
여기 추출물이 있습니다
별표는 구매량을 생략합니다.
다음은 눈금을 그래픽으로 나타낸 것입니다.
그리고 이게 어떤 상황인지 이해가 안 가요? 누군가가 시장에서 즉시 12471랏을 샀다고 가정합니다(오, 그리고 그것은 의심스럽습니다). 그러나 그가 구매가 끝날 때 어떻게 주문서의 초기 부분, 즉 65822랏보다 저렴하게 샀습니까? 이 틱에서 65875에 더 일찍? 아니면 연대기 기록 오류인가요? 실수라면 다음 물가는 이미 65819원!
이 틱의 맥락에서 나는 손절매가 있고 테스터가 최대 가격 으로 마감하는 것이 분명하지만 실제로 가격은 더 낮아야 합니다. 브로커가 거래를 이 움직임으로 이끌 시간이 없었을 것이기 때문입니다 , 그리고 결과적으로 틱과 OHLC의 차이는 30포인트입니다.
틱으로 분 부착했습니다.
Alexey, 이 교환 지원 질문을 더 잘 물어보세요. 그러면 모든 것이 제자리를 찾을 것이라고 생각합니다.
사실, 도구는 Si-6.19 04/03/2019 13:00
테스터에서 퍼짐이 60포인트 이상이라 헷갈려서 틱 이력을 보러 갔습니다.
여기 추출물이 있습니다
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다음은 눈금을 그래픽으로 나타낸 것입니다.
그리고 이게 어떤 상황인지 이해가 안 가요? 누군가가 시장에서 즉시 12471랏을 샀다고 가정합니다(오, 그리고 그것은 의심스럽습니다). 그러나 그가 구매가 끝날 때 어떻게 주문서의 초기 부분, 즉 65822랏보다 저렴하게 샀습니까? 이 틱에서 65875 이전에? 아니면 연대기 기록 오류인가요? 실수라면 다음 물가는 이미 65819원!
이 틱의 맥락에서 나는 손절매가 있고 테스터가 최대 가격 으로 마감하는 것이 분명하지만 실제로 가격은 더 낮아야 합니다. 브로커가 거래를 이 움직임으로 이끌 시간이 없었을 것이기 때문입니다 , 그리고 결과적으로 틱과 OHLC의 차이는 30포인트입니다.
틱으로 분 부착했습니다.
상품의 유동성은 MM에 의해 제공되는 것이 아니라 시장 참여자의 일반적인 이익에 의해 제공됩니다. 젠장, 음, Si가 시장 조성자가 있기 때문에 Si가 매우 유동적이라고 생각하는 것은 어리석은 일입니다!
그런 다음 거래소의 마켓 메이커 목록에서 브로커와 가장 큰 것이 나열됩니다.
아마도 약간 잘못된 개념 배열일 것입니다. 시장 조성자들은 Si가 액체이기 때문에 Si를 사용하며 그 반대는 아닙니다.
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그리고 MM은 중개인이든 다른 사람이든 머리핀을 쫓는 것이 아니라 머리핀 뒤에 구멍을 내고 있습니다.
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진짜 말도 안되는 댓글. 더 논의할 내용에 관심이 없습니다.
저것들. 새로운 Ask와 Bid 사이의 시간 간격이 이산 값이고 이벤트가 이 값보다 작으면 새로운 Ask와 Bid가 없을 것이라는 말씀이신가요?
나는 더 이상 씹지 않을 것입니다. Andrey Gladyshev 가 당신을 도울 것입니다. 환상가는 항상 다른 환상가를 이해합니다.