Finam도 다른 브로커/소스도 거래의 틱 테이프(time&sake)에 입찰/매도 요청을 하지 않습니다. 여기서 미묘한 점은 틱이 일련의 트랜잭션이라는 것입니다. 일치하는 주문의 수이고 bil-ax는 일치하지 않는 한도의 '견적'입니다.
일반적으로 여기에서 무엇이 명확하지 않은지, 교환에 대한 일반적인 비즈니스에 대한 그러한 논의가 어디서 오는지 명확하지 않습니다. 대량 구매 주문으로 돌파한 후 가격이 급등하여 최고점에 도달했을 수 있습니다. 그런 11초에서 보았지만 거래소는 65800 주변의 이전 가격 주문에 대해서도 안내를 받은 일반 참가자로부터 지정가 주문을 계속 받았습니다. 동일한 가격으로 제한합니다. 예, 그들은 유리를 치지 않았고 입찰/도끼를 생성하지 않았지만 이것은 dma-인터페이스를 통한 hft-trading에 익숙하지 않은 사람들에게만 놀라운 것일 수 있습니다.
Sergey Lebedev : Finam도 다른 브로커/소스도 거래의 틱 테이프(time&sake)에 입찰/매도 요청을 하지 않습니다. 여기서 미묘한 점은 틱이 일련의 트랜잭션이라는 것입니다. 일치하는 주문의 수이고 bil-ax는 일치하지 않는 한도의 '견적'입니다.
일반적으로 여기에서 무엇이 명확하지 않은지, 교환에 대한 일반적인 비즈니스에 대한 그러한 논의가 어디서 오는지 명확하지 않습니다. 대량 구매 주문으로 돌파한 후 가격이 급등하여 최고점에 도달했을 수 있습니다. 그런 11초에서 보았지만 거래소는 65800 주변의 이전 가격 주문에 대해서도 안내를 받은 일반 참가자로부터 지정가 주문을 계속 받았습니다. 동일한 가격으로 제한합니다. 예, 그들은 유리를 치지 않았고 입찰/도끼를 생성하지 않았지만 이것은 dma-인터페이스를 통한 hft-trading에 익숙하지 않은 사람들에게만 놀라운 것일 수 있습니다.
당신은 hft 감정가이므로 계몽하십시오. 요청이 프레임으로 처리된다는 것을 알고 있습니다. 거래소에는 수렴 빈도가 있으며 0.01초 이내의 모든 주문이 수렴된 후 이 사실과 이 작업 후 Ask and Bid에 대한 정보가 방송됩니다. 내가 이해하는 한, FIFO 방법은 일치(시간이 아닌 가격 기준)할 때 사용됩니다. 그러면 프레임이 수락을 위해 닫히면 어떻게 주문이 이 프레임에 순서가 맞지 않을 수 있습니까? 아니면 MT5 서버 측 오류로 Ask and Bid 릴레이가 발생합니까?
나는 MM이 유리잔을 되살린다는 사실을 근거로 이 프레임에 주문을 한 다음 자신의 한계로 그 간격을 채운 다음 제거했다고 가정합니다.
상세설명: hft가 시장을 분석한 전략에서 65822의 가격으로 실시간 t&s 분석을 위한 hft 연결을 사용하지 않는 거래자의 지정가 주문이 매매 거래소에 도착한 것을 알아차렸고 카운터 한도 이에 대한 주문이 생성되어 12초의 첫 번째 프레임에 이 거래의 정보 및 등록이 이루어졌습니다. 유리에 넣지 않고! 이것이 hft-strategy의 핵심입니다. 실제 최고가 예측과 '뒤쳐진' 이니셜의 매수입니다. 저것들. hft-strategy는 매수를 위해 11초에 거래되는 거래량을 추정했으며 그러한 거래량 이후 시장 가격이 약 65870/65880임을 '알고' 모든 '저렴한' 판매에 대한 카운터 한도를 생성했습니다. 그런 다음 전략이 신속하게 추정한 공정한 '시장' 가격에 판매를 위해 다시 나열했습니다. 나머지 시장 참가자들은 유리에서 이러한 주문을 전혀 보지 못했습니다. 이것은 간단히 말해서 hft 거래의 본질입니다.
Sergey Lebedev : 상세설명: hft가 시장을 분석한 전략에서 65822의 가격으로 실시간 t&s 분석을 위한 hft 연결을 사용하지 않는 거래자의 지정가 주문이 매매 거래소에 도착한 것을 알아차렸고 카운터 한도 이에 대한 주문이 생성되어 12초의 첫 번째 프레임에 이 거래의 정보 및 등록이 이루어졌습니다. 유리에 넣지 않고! 이것이 hft-strategy의 핵심입니다. 실제 최고가 예측과 '뒤쳐진' 이니셜의 매수입니다. 저것들. hft-strategy는 11초에 거래되는 매수량을 추정하고 이러한 거래량 이후 시장 가격이 약 65870/65880임을 '알고' 모든 '저렴한' 매도에 대한 카운터 한도를 생성했습니다. 그런 다음 전략이 신속하게 추정한 공정한 '시장' 가격에 판매를 위해 다시 나열했습니다. 나머지 시장 참가자들은 유리에서 이러한 주문을 전혀 보지 못했습니다. 이것은 간단히 말해서 hft 거래의 본질입니다.
Ps: '알았다' / '감사했습니다'에서 신경망 작업의 결과를 이해해야 합니다.
당신의 논리에 따르면 두 명의 다른 참가자가 동시에(최소한의 차이로) 작업을 수행했습니까, 아니면 순차적으로 수행했습니까? 그들이 동시에 그것을 했다면, 첫 번째 참여자의 행동이 아직 거래소에서 모든 입찰자에게 방송되지 않았다면 두 번째 참여자가 첫 번째 참여자의 행동에 대해 어떻게 알 수 있겠습니까?
첫 번째 사람이 유리를 사면 다른 사람이 한도를 설정하고 다른 사람이 유리를 샀습니다. 이미 3명의 참가자도 있습니다.
Sergey Lebedev : Finam도 다른 브로커/소스도 거래의 틱 테이프(time&sake)에 입찰/매도 요청을 하지 않습니다. 여기서 미묘한 점은 틱이 일련의 트랜잭션이라는 것입니다. 일치하는 주문의 수이고 bil-ax는 일치하지 않는 한도의 '견적'입니다.
일반적으로 여기에서 무엇이 명확하지 않은지, 교환에 대한 일반적인 비즈니스에 대한 그러한 논의가 어디서 오는지 명확하지 않습니다. 대량 구매 주문으로 돌파한 후 가격이 급등하여 최고점에 도달했을 수 있습니다. 그런 11초에서 보았지만 거래소는 65800 주변의 이전 가격 주문에 대해서도 안내를 받은 일반 참가자로부터 지정가 주문을 계속 받았습니다. 동일한 가격으로 제한합니다. 예, 그들은 유리를 치지 않았고 입찰/도끼를 생성하지 않았지만 이것은 dma-인터페이스를 통한 hft-trading에 익숙하지 않은 사람들에게만 놀라운 것일 수 있습니다.
예, 정말 보이지 않습니다. 기이한...
처리할 수 있는 곳입니다.
@Renat Fatkhullin , @Slava 누가 틱 순서를 확인할 수 있습니까?
배당금 회계에는 세 가지 옵션이 있습니다.
...
감사합니다. 매우 흥미롭습니다.
그러나 배당 기대치의 변화와 만기를 통한 지급 연기가 전략의 수익성을 크게 악화시키지 않습니까?
처리할 수 있는 곳입니다.
@Renat Fatkhullin , @Slava 누가 틱 순서를 확인할 수 있습니까?
스스로 할 수 있는데 왜 제다이를 부르세요. 1) 금융에서 틱을 다운로드합니다. 2) MT5에서 틱을 다운로드합니다. 3) 틱을 비교합니다. 그게 다야.
스스로 할 수 있는데 왜 제다이를 부르세요. 1) 금융에서 틱을 다운로드합니다. 2) MT5에서 틱을 다운로드합니다. 3) 틱을 비교합니다. 그게 다야.
그리고 Finam의 Ask and Bid는 어디에 있습니까?
그리고 거래도 똑같습니다.
Finam도 다른 브로커/소스도 거래의 틱 테이프(time&sake)에 입찰/매도 요청을 하지 않습니다. 여기서 미묘한 점은 틱이 일련의 트랜잭션이라는 것입니다. 일치하는 주문의 수이고 bil-ax는 일치하지 않는 한도의 '견적'입니다.
당신은 hft 감정가이므로 계몽하십시오. 요청이 프레임으로 처리된다는 것을 알고 있습니다. 거래소에는 수렴 빈도가 있으며 0.01초 이내의 모든 주문이 수렴된 후 이 사실과 이 작업 후 Ask and Bid에 대한 정보가 방송됩니다. 내가 이해하는 한, FIFO 방법은 일치(시간이 아닌 가격 기준)할 때 사용됩니다. 그러면 프레임이 수락을 위해 닫히면 어떻게 주문이 이 프레임에 순서가 맞지 않을 수 있습니까? 아니면 MT5 서버 측 오류로 Ask and Bid 릴레이가 발생합니까?
나는 MM이 유리잔을 되살린다는 사실을 근거로 이 프레임에 주문을 한 다음 자신의 한계로 그 간격을 채운 다음 제거했다고 가정합니다.감사합니다. 매우 흥미롭습니다.
하지만 배당 기대치의 변화와 만기를 통한 지급 기간 연기가 전략의 수익성을 크게 악화시키지 않습니까?
:) 이것은 내 전략이 아닙니다.
미래가 나타나자 마자 나타났다.
배당금이 할당되지 않은 경우 게시된(계산된) 배당금은 원칙적으로 실제 배당금을 초과합니다.
따라서 단순히 시장에 진입할 수 없습니다(그러나 시장은 "레일을 타지 않고" 고장이 자주 발생하지는 않습니다).
그리고 수익성은 시장 참가자가 상황을 올바르게 평가하는 방법에 달려 있습니다.
나는 항상 예금에 대한 은행 제안보다 3-5 % 높은 시장 입구를 설정합니다.
거래에는 항상 56쌍의 상품이 있으며 누군가는 항상 "슛"합니다.
추가됨
지금은 거래 안해 MOEX는 다 비축해
상세설명: hft가 시장을 분석한 전략에서 65822의 가격으로 실시간 t&s 분석을 위한 hft 연결을 사용하지 않는 거래자의 지정가 주문이 매매 거래소에 도착한 것을 알아차렸고 카운터 한도 이에 대한 주문이 생성되어 12초의 첫 번째 프레임에 이 거래의 정보 및 등록이 이루어졌습니다. 유리에 넣지 않고! 이것이 hft-strategy의 핵심입니다. 실제 최고가 예측과 '뒤쳐진' 이니셜의 매수입니다. 저것들. hft-strategy는 11초에 거래되는 매수량을 추정하고 이러한 거래량 이후 시장 가격이 약 65870/65880임을 '알고' 모든 '저렴한' 매도에 대한 카운터 한도를 생성했습니다. 그런 다음 전략이 신속하게 추정한 공정한 '시장' 가격에 판매를 위해 다시 나열했습니다. 나머지 시장 참가자들은 유리에서 이러한 주문을 전혀 보지 못했습니다. 이것은 간단히 말해서 hft 거래의 본질입니다.
당신의 논리에 따르면 두 명의 다른 참가자가 동시에(최소한의 차이로) 작업을 수행했습니까, 아니면 순차적으로 수행했습니까? 그들이 동시에 그것을 했다면, 첫 번째 참여자의 행동이 아직 거래소에서 모든 입찰자에게 방송되지 않았다면 두 번째 참여자가 첫 번째 참여자의 행동에 대해 어떻게 알 수 있겠습니까?
첫 번째 사람이 유리를 사면 다른 사람이 한도를 설정하고 다른 사람이 유리를 샀습니다. 이미 3명의 참가자도 있습니다.
프레임에서 요청이 일치하는 방식을 이해하려면 규정을 읽을 필요가 있습니다.
Finam도 다른 브로커/소스도 거래의 틱 테이프(time&sake)에 입찰/매도 요청을 하지 않습니다. 여기서 미묘한 점은 틱이 일련의 트랜잭션이라는 것입니다. 일치하는 주문의 수이고 bil-ax는 일치하지 않는 한도의 '견적'입니다.
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