우리가 Box와 Jenkins에 대해 논의하고 있다면 그들은 모델이 가역적이어야 한다는 요구 사항을 도입했습니다. 우변을 더하면 좌변을 구해야 합니다. 우리 TS가 2개의 마스코트로 구성된 경우 두 마스코트와 견적의 차이가 TS에 포함되지 않기 때문에 이 TS에서 견적을 복원할 수 없습니다. 이 TS에는 가역성 요구 사항이 없습니다.
faa1947 : В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме.
이것은 단지 추측일 뿐이라는 데 동의해야 합니다. 그리고 이것이 가정이라면 틀릴 수 있습니다.
1. 불가능한 작업을 설정했습니다. 이산적인 시간에 가격의 절대 가치를 예측하는 모델을 구축하는 것은 불가능합니다.
이 작업을 설정하지 않습니다. 또한, 내 다른 분기는 다음과 같습니다. 예측 한 단계 앞서.
우리가 세부 사항에 간다면. 처음에는 ARMA 모델과 그에 대한 계산을 제공했습니다. 이 모델은 kotir가 고정적이지 않기 때문에 실행할 수 없으며, 이는 단위 루트 테스트로 나타납니다. 그러나 그는 또한 kotir의 증가가 고정적일 것임을 보여주었습니다. 이 특별한 경우에는 당신이 옳았지만 내 옳음은 테스트의 결과 이며 당신의 옳음은 일치했습니다.
이 작업을 설정하지 않습니다. 또한, 내 다른 분기는 다음과 같습니다. 예측 한 단계 앞서.
우리가 세부 사항에 간다면. 처음에는 ARMA 모델과 그에 대한 계산을 제공했습니다. 이 모델은 kotir가 고정적이지 않기 때문에 실행할 수 없으며, 이는 단위 루트 테스트로 나타납니다. 그러나 그는 또한 kotir의 증가가 고정적일 것임을 보여주었습니다. 이 특별한 경우에는 당신이 옳았지만 나의 옳음은 테스트의 결과이고 당신의 옳음은 일치했습니다.
Box와 Jenkins에게 경의를 표합니다!
저것들. 당신이 그렇게 많이 이야기한 문제는 그렇지 않습니까? 견적 증분은 귀하에 따라 고정적이며 거래 결과는 가격 증분입니다. :)
일부 독점 소프트웨어의 버튼에는 관심이 없습니다. 아무도 여기에서 버튼에 대해 논의하지 않을 것입니다. 프로그램이 닫혀 있고 거기에서 계산한 내용과 개발자가 알고리즘에서 만든 결함 수를 지옥에서 알고 있습니다.
영재 계량 학자의 경우 버튼 이름이 아니라 인용문과 TS 사이의 나머지에 대한 수학적 정의를 제공하십시오.
자동차의 예: 나머지 \u003d 인용 - f1 - f2, 여기서 f는 두 평균의 값입니다.
그러나 당신의 질문은 저를 당황하게 했습니다. 저에게 모델은 항상 하나 이상의 공식이며, 그 결과를 제가 예측한 것과 비교합니다. kotir는 kotir를 의미하고, increment는 증분을 의미합니다. 비교에서 나는 나머지를 얻습니다. 그리고 이것이 알고리즘이고 인공 지능에 많은 것이 있다면? 모르겠어.
저것들. 너무 많이 얘기한 문제 아니? 견적 증분은 귀하에 따라 고정적이며 거래 결과는 가격 증분입니다. :)
제 경우에는 귀하의 기쁨을 위해 일치했습니다. 그러나이 주제의 예는 아무 말도하지 않습니다. 계량경제학 주제에 EURUSD의 또 다른 부분이 있었습니다. 거기에서는 미분으로 정상성을 얻을 수 없었습니다. 그러나 문제는 GARCH를 사용하여 변동성을 모델링하여 해결되었습니다.
faa1947 : 제 경우에는 귀하의 기쁨을 위해 일치했습니다. 그러나이 주제의 예는 아무 말도하지 않습니다. 계량경제학 주제에 EURUSD의 또 다른 부분이 있었습니다. 거기에서는 미분으로 정상성을 얻을 수 없었습니다. 그러나 문제는 GARCH를 사용하여 변동성을 모델링하여 해결되었습니다.
음 ... 아니. 많은 아이디어가 알려져 있습니다: 견적의 가치, 견적의 증가, 추세, 거래량, 수준 .... 중요하지 않습니다.
차이 없음. 매 순간의 절대값 예측이 필요한 이유는 무엇입니까?
faa1947 : В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме.
이것은 단지 추측일 뿐이라는 데 동의해야 합니다. 그리고 이것이 가정이라면 틀릴 수 있습니다.
위의 예를 인용했습니다. EViews에서는 이러한 나머지를 계산하는 버튼입니다.
사진을 다시 드리겠습니다.
일부 독점 소프트웨어의 버튼에는 관심이 없습니다. 여기에서 버튼에 대해 논의할 사람은 아무도 없습니다. 프로그램이 닫혀 있고 거기에서 계산한 내용과 개발자가 알고리즘에서 만든 결함 수를 지옥에서 알고 있습니다.
영재 계량 학자의 경우 버튼 이름이 아니라 인용문과 TS 사이의 나머지에 대한 수학적 정의를 제공하십시오.
1. 불가능한 작업을 설정했습니다. 이산적인 시간에 가격의 절대 가치를 예측하는 모델을 구축하는 것은 불가능합니다.
이 작업을 설정하지 않습니다. 또한, 내 다른 분기는 다음과 같습니다. 예측 한 단계 앞서.
우리가 세부 사항에 간다면. 처음에는 ARMA 모델과 그에 대한 계산을 제공했습니다. 이 모델은 kotir가 고정적이지 않기 때문에 실행할 수 없으며, 이는 단위 루트 테스트로 나타납니다. 그러나 그는 또한 kotir의 증가가 고정적일 것임을 보여주었습니다. 이 특별한 경우에는 당신이 옳았지만 내 옳음은 테스트의 결과 이며 당신의 옳음은 일치했습니다.
Box와 Jenkins에게 경의를 표합니다!
이 작업을 설정하지 않습니다. 또한, 내 다른 분기는 다음과 같습니다. 예측 한 단계 앞서.
우리가 세부 사항에 간다면. 처음에는 ARMA 모델과 그에 대한 계산을 제공했습니다. 이 모델은 kotir가 고정적이지 않기 때문에 실행할 수 없으며, 이는 단위 루트 테스트로 나타납니다. 그러나 그는 또한 kotir의 증가가 고정적일 것임을 보여주었습니다. 이 특별한 경우에는 당신이 옳았지만 나의 옳음은 테스트의 결과이고 당신의 옳음은 일치했습니다.
Box와 Jenkins에게 경의를 표합니다!
저것들. 당신이 그렇게 많이 이야기한 문제는 그렇지 않습니까? 견적 증분은 귀하에 따라 고정적이며 거래 결과는 가격 증분입니다. :)
일부 독점 소프트웨어의 버튼에는 관심이 없습니다. 아무도 여기에서 버튼에 대해 논의하지 않을 것입니다. 프로그램이 닫혀 있고 거기에서 계산한 내용과 개발자가 알고리즘에서 만든 결함 수를 지옥에서 알고 있습니다.
영재 계량 학자의 경우 버튼 이름이 아니라 인용문과 TS 사이의 나머지에 대한 수학적 정의를 제공하십시오.
자동차의 예: 나머지 \u003d 인용 - f1 - f2, 여기서 f는 두 평균의 값입니다.
그러나 당신의 질문은 저를 당황하게 했습니다. 저에게 모델은 항상 하나 이상의 공식이며, 그 결과를 제가 예측한 것과 비교합니다. kotir는 kotir를 의미하고, increment는 증분을 의미합니다. 비교에서 나는 나머지를 얻습니다. 그리고 이것이 알고리즘이고 인공 지능에 많은 것이 있다면? 모르겠어.
저것들. 너무 많이 얘기한 문제 아니? 견적 증분은 귀하에 따라 고정적이며 거래 결과는 가격 증분입니다. :)
제 경우에는 귀하의 기쁨을 위해 일치했습니다. 그러나이 주제의 예는 아무 말도하지 않습니다. 계량경제학 주제에 EURUSD의 또 다른 부분이 있었습니다. 거기에서는 미분으로 정상성을 얻을 수 없었습니다. 그러나 문제는 GARCH를 사용하여 변동성을 모델링하여 해결되었습니다.
알겠습니다. 작동했거나 작동하지 않았습니다. 무엇 향후 계획? 이 두 사람의 영광은?))
알겠습니다. 작동했거나 작동하지 않았습니다. 무엇 향후 계획? 이 두 사람의 영광은?))
1. 비정상성을 인정한다. 1972년에 이것은 효율적인 시장에서 강력했습니다.
2. 초기 비정상 코티르의 비정상 및 모델링을 모두 처리하는 방법을 보여주었습니다.
3. 모델의 가역성에 대한 요구 사항을 공식화했습니다.