그러나 불행히도 Statistica 및 Eviews와 같은 패키지에서는 모델의 품질을 확인할 수 없으며 자신의 계정에서만 확인할 수 있습니다.
"모델 품질"이란 무엇입니까?
이제 용어에 더 가깝습니다. "예측"이라는 단어로 나는 당신이 Evews에서 구축한 시리즈의 모델만 이해할 것이며, 대략적으로 당신이 받게 될 방정식(들)을 말할 것입니다. 가격의 예측은 시리즈에 대해 적어도 한 단계 앞서 예측한 가격의 가치를 의미합니다. 이 패키지를 자세히 살펴보지는 않았지만 자동 모드에서는 평균 값과 "의사 신뢰도" 경계만 예측할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 가격을 예측하려면 여전히 손을 잡고 모델에 대한 수천 가지 테스트를 해당 언어로 프로그래밍해야 하는데, 이는 그다지 좋지 않지만 데이터를 모든 것을 제어할 수 있는 R 또는 Matlab에 쉽게 채울 수 있습니다.
이제 "모델의 품질"은 무엇입니까 - 나를 위해 - 이것은 내 주머니에 돈이 끊임없이 존재하는 것입니다. 나는 한 번 삽니다. 따라서 통계 모델은 엄청난 스프레드를 제공하고 거래에 완전히 부적합하므로 시리즈에 대한 모델을 구축한 후에는 이미 수학과는 거리가 먼 수학적 계산을 시스템으로 변환해야 합니다. 예를 들어, 나는 이 링크 h ttp://www.kosmofizika.ru/pdf/vawelet_vitiazev.pdf를 인용하고 싶습니다. 여기서 웨이블릿 분석을 사용한 간단한 예는 통계 모델이 실제로 관찰된 것과 어떻게 다른지 보여줍니다. 이 방법은 직접 계량 경제학 모델을 사용하여 매우 냉정합니다.
나는 내 철의 의견을 가지고 있습니다 :
1) 시장 가격은 예측하기가 매우 어렵지만 아마도 가능할 것입니다... :(
2) 가격예측은 금전적인 면에서 희망이 없는 사업이므로 불필요하다.
3) PRICE INCREASE만 예측하는 것이 합리적입니다. 이것만으로도 포커와 아름다운 소녀들에게 쓸 수 있는 주머니의 돈이 될 수 있기 때문입니다.
이제 용어에 더 가깝습니다. "예측"이라는 단어로 나는 당신이 Evews에서 구축한 시리즈의 모델만 이해할 것이며, 대략적으로 당신이 받게 될 방정식(들)을 말할 것입니다. 가격의 예측은 시리즈에 대해 적어도 한 단계 앞서 예측한 가격의 가치를 의미합니다. 이 패키지를 자세히 살펴보지는 않았지만 자동 모드에서는 평균 값과 "의사 신뢰도" 경계만 예측할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 가격을 예측하려면 여전히 손에 들고 모델에 대한 수천 가지 테스트를 해당 언어로 프로그래밍해야 하는데, 이는 그다지 좋지 않지만 데이터는 모든 것을 제어할 수 있는 R 또는 Matlab에 쉽게 채워질 수 있습니다.
이것은 사실이 아닙니다. 예측은 버튼입니다. 당신은 그것의 추정과 함께 예측을 얻습니다. 모델에 입력한 내용은 예측한 것입니다. 평균은 평균, 수준은 수준, 증분은 증분, 방향은 방향을 의미합니다.
따라서 통계 모델은 큰 스프레드를 제공하고 거래에 완전히 부적합합니다.
통계 모델에서는 분산에 대해 알고 있어야 합니다. 그것에 대해 알고 싶지 않고 포럼과 코드베이스에 가득 찬 절대적으로 정확한 예측을 할 수 없습니다.
여기서, 웨이블릿 분석을 사용하는 간단한 예를 사용하여 통계 모델이 실제로 관찰된 모델과 어떻게 다른지 보여줍니다. 이 방법은 직접 계량 경제학 모델을 사용하여 매우 냉정합니다.
웨이블릿은 계량 경제학의 평활화 방법 중 하나이며 훨씬 더 많은 것을 가지고 있습니다. 평활화는 시작에 불과하며 아이디어일 뿐입니다. 이 기사는 이 특별한 경우에 웨이블릿을 적용한 것이 AR보다 더 나은 결과를 주었다는 것을 보여줍니다. 그게 전부입니다. 그러나 웨이블릿과 AR 외에도 많은 것이 있습니다. 특정 외환 문제에 적합한 것을 선택해야 하며 흑점을 참조해서는 안 됩니다.
이제 용어에 더 가깝습니다. "예측"이라는 단어로 나는 당신이 Evews에서 구축한 시리즈의 모델만 이해할 것이며, 대략적으로 당신이 받게 될 방정식(들)을 말할 것입니다. 가격의 예측은 시리즈에 대해 적어도 한 단계 앞서 예측한 가격의 가치를 의미합니다. 이 패키지를 자세히 살펴보지는 않았지만 자동 모드에서는 평균 값과 "의사 신뢰도" 경계만 예측할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 가격을 예측하려면 여전히 손에 들고 모델에 대한 수천 가지 테스트를 해당 언어로 프로그래밍해야 하는데, 이는 그다지 좋지 않지만 데이터는 모든 것을 제어할 수 있는 R 또는 Matlab에 쉽게 채워질 수 있습니다.
이것은 사실이 아닙니다. 예측은 버튼입니다. 당신은 그것의 추정과 함께 예측을 얻습니다. 모델에 입력한 내용은 예측한 것입니다. 평균은 평균, 수준은 수준, 증분은 증분, 방향은 방향을 의미합니다.
따라서 통계 모델은 큰 스프레드를 제공하고 거래에 완전히 부적합합니다.
통계 모델에서는 분산에 대해 알고 있어야 합니다. 그것에 대해 알고 싶지 않고 포럼과 코드베이스에 가득 찬 절대적으로 정확한 예측을 할 수 없습니다.
여기서, 웨이블릿 분석을 사용하는 간단한 예를 사용하여 통계 모델이 실제로 관찰된 모델과 어떻게 다른지 보여줍니다. 이 방법은 직접 계량 경제학 모델을 사용하여 매우 냉정합니다.
웨이블릿은 계량 경제학의 평활화 방법 중 하나이며 훨씬 더 많은 것을 가지고 있습니다. 평활화는 시작에 불과하며 아이디어일 뿐입니다. 이 기사는 이 특별한 경우에 웨이블릿을 적용한 것이 AR보다 더 나은 결과를 주었다는 것을 보여줍니다. 그게 전부입니다. 그러나 웨이블릿과 AR 외에도 많은 것이 있습니다. 특정 외환 문제에 적합한 것을 선택해야 하며 흑점을 참조해서는 안 됩니다.
귀하의 질문은 "모델의 품질"에 대한 것이었습니다. 기사 작성자는 다음과 같이 답변했습니다. "이 분석의 주요 결과는 다음과 같이 공식화될 수 있습니다. 실제 일련의 태양 활동은 AR 모델의 구현보다 더 결정적입니다. ..", 웨이블릿 분석을 이용하여 "모델의 품질"을 확인하는 방법에 대해 이야기하고 있었습니다.
귀하의 질문은 "모델의 품질"에 대한 것이었습니다. 기사 작성자는 다음과 같이 답변했습니다. "이 분석의 주요 결과는 다음과 같이 공식화될 수 있습니다. 실제 일련의 태양 활동은 AR 모델의 구현보다 더 결정적입니다. ..", 웨이블릿 분석을 이용하여 "모델의 품질"을 확인하는 방법에 대해 이야기하고 있었습니다.
웨이블릿 분석은 AR 모델의 품질을 측정하는 것이 아닙니다. 품질 측정은 AR 모델과 웨이블릿 모델 외부에 있어야 합니다. 그러면 비교할 수 있습니다. 표준 미터가 있으면 다른 거리를 측정할 수 있습니다.
그러나 불행히도 Statistica 및 Eviews와 같은 패키지에서는 모델의 품질을 확인할 수 없으며 자신의 계정에서만 확인할 수 있습니다.
"모델 품질"이란 무엇입니까?
추신: 만약 당신이 이 5권의 책을 철저히 공부하고 MM 없이 거래하지 않는다면, 당신의 계정은 이 기간 동안 거의 어려움을 겪지 않을 것이라고 확신합니다.
이 주제는 가치 있는 사람들에 대한 교육적 기억일 뿐입니다.
더 진지하게, 나는 여기 에서 예측의 문제를 제기하려고했습니다. 그러나 진지하게 나는 그 주제 에서 지지를 받지 못했다.
요점은 모델이 아니라 이 모델의 예측 가능성에 있습니다. 주어진 주제 에서 ARCH를 사용하여 "올바른" 모델을 제공했지만 모든 것이 중단되었습니다.
그러나 불행히도 Statistica 및 Eviews와 같은 패키지에서는 모델의 품질을 확인할 수 없으며 자신의 계정에서만 확인할 수 있습니다.
"모델 품질"이란 무엇입니까?
이제 용어에 더 가깝습니다. "예측"이라는 단어로 나는 당신이 Evews에서 구축한 시리즈의 모델만 이해할 것이며, 대략적으로 당신이 받게 될 방정식(들)을 말할 것입니다. 가격의 예측은 시리즈에 대해 적어도 한 단계 앞서 예측한 가격의 가치를 의미합니다. 이 패키지를 자세히 살펴보지는 않았지만 자동 모드에서는 평균 값과 "의사 신뢰도" 경계만 예측할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 가격을 예측하려면 여전히 손을 잡고 모델에 대한 수천 가지 테스트를 해당 언어로 프로그래밍해야 하는데, 이는 그다지 좋지 않지만 데이터를 모든 것을 제어할 수 있는 R 또는 Matlab에 쉽게 채울 수 있습니다.
이제 "모델의 품질"은 무엇입니까 - 나를 위해 - 이것은 내 주머니에 돈이 끊임없이 존재하는 것입니다. 나는 한 번 삽니다. 따라서 통계 모델은 엄청난 스프레드를 제공하고 거래에 완전히 부적합하므로 시리즈에 대한 모델을 구축한 후에는 이미 수학과는 거리가 먼 수학적 계산을 시스템으로 변환해야 합니다. 예를 들어, 나는 이 링크 h ttp://www.kosmofizika.ru/pdf/vawelet_vitiazev.pdf를 인용하고 싶습니다. 여기서 웨이블릿 분석을 사용한 간단한 예는 통계 모델이 실제로 관찰된 것과 어떻게 다른지 보여줍니다. 이 방법은 직접 계량 경제학 모델을 사용하여 매우 냉정합니다.
나는 내 철의 의견을 가지고 있습니다 :
1) 시장 가격은 예측하기가 매우 어렵지만 아마도 가능할 것입니다... :(
2) 가격예측은 금전적인 면에서 희망이 없는 사업이므로 불필요하다.
3) PRICE INCREASE만 예측하는 것이 합리적입니다. 이것만으로도 포커와 아름다운 소녀들에게 쓸 수 있는 주머니의 돈이 될 수 있기 때문입니다.
4) 귀하의 위험만 통제하는 것이 필요하고 가능합니다.
5) 돈을 버는 나만의 거래 시스템이 필요합니다.
이제 용어에 더 가깝습니다. "예측"이라는 단어로 나는 당신이 Evews에서 구축한 시리즈의 모델만 이해할 것이며, 대략적으로 당신이 받게 될 방정식(들)을 말할 것입니다. 가격의 예측은 시리즈에 대해 적어도 한 단계 앞서 예측한 가격의 가치를 의미합니다. 이 패키지를 자세히 살펴보지는 않았지만 자동 모드에서는 평균 값과 "의사 신뢰도" 경계만 예측할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 가격을 예측하려면 여전히 손에 들고 모델에 대한 수천 가지 테스트를 해당 언어로 프로그래밍해야 하는데, 이는 그다지 좋지 않지만 데이터는 모든 것을 제어할 수 있는 R 또는 Matlab에 쉽게 채워질 수 있습니다.
이것은 사실이 아닙니다. 예측은 버튼입니다. 당신은 그것의 추정과 함께 예측을 얻습니다. 모델에 입력한 내용은 예측한 것입니다. 평균은 평균, 수준은 수준, 증분은 증분, 방향은 방향을 의미합니다.
따라서 통계 모델은 큰 스프레드를 제공하고 거래에 완전히 부적합합니다.
통계 모델에서는 분산에 대해 알고 있어야 합니다. 그것에 대해 알고 싶지 않고 포럼과 코드베이스에 가득 찬 절대적으로 정확한 예측을 할 수 없습니다.
여기서, 웨이블릿 분석을 사용하는 간단한 예를 사용하여 통계 모델이 실제로 관찰된 모델과 어떻게 다른지 보여줍니다. 이 방법은 직접 계량 경제학 모델을 사용하여 매우 냉정합니다.
웨이블릿은 계량 경제학의 평활화 방법 중 하나이며 훨씬 더 많은 것을 가지고 있습니다. 평활화는 시작에 불과하며 아이디어일 뿐입니다. 이 기사는 이 특별한 경우에 웨이블릿을 적용한 것이 AR보다 더 나은 결과를 주었다는 것을 보여줍니다. 그게 전부입니다. 그러나 웨이블릿과 AR 외에도 많은 것이 있습니다. 특정 외환 문제에 적합한 것을 선택해야 하며 흑점을 참조해서는 안 됩니다.
이제 용어에 더 가깝습니다. "예측"이라는 단어로 나는 당신이 Evews에서 구축한 시리즈의 모델만 이해할 것이며, 대략적으로 당신이 받게 될 방정식(들)을 말할 것입니다. 가격의 예측은 시리즈에 대해 적어도 한 단계 앞서 예측한 가격의 가치를 의미합니다. 이 패키지를 자세히 살펴보지는 않았지만 자동 모드에서는 평균 값과 "의사 신뢰도" 경계만 예측할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 가격을 예측하려면 여전히 손에 들고 모델에 대한 수천 가지 테스트를 해당 언어로 프로그래밍해야 하는데, 이는 그다지 좋지 않지만 데이터는 모든 것을 제어할 수 있는 R 또는 Matlab에 쉽게 채워질 수 있습니다.
이것은 사실이 아닙니다. 예측은 버튼입니다. 당신은 그것의 추정과 함께 예측을 얻습니다. 모델에 입력한 내용은 예측한 것입니다. 평균은 평균, 수준은 수준, 증분은 증분, 방향은 방향을 의미합니다.
따라서 통계 모델은 큰 스프레드를 제공하고 거래에 완전히 부적합합니다.
통계 모델에서는 분산에 대해 알고 있어야 합니다. 그것에 대해 알고 싶지 않고 포럼과 코드베이스에 가득 찬 절대적으로 정확한 예측을 할 수 없습니다.
여기서, 웨이블릿 분석을 사용하는 간단한 예를 사용하여 통계 모델이 실제로 관찰된 모델과 어떻게 다른지 보여줍니다. 이 방법은 직접 계량 경제학 모델을 사용하여 매우 냉정합니다.
웨이블릿은 계량 경제학의 평활화 방법 중 하나이며 훨씬 더 많은 것을 가지고 있습니다. 평활화는 시작에 불과하며 아이디어일 뿐입니다. 이 기사는 이 특별한 경우에 웨이블릿을 적용한 것이 AR보다 더 나은 결과를 주었다는 것을 보여줍니다. 그게 전부입니다. 그러나 웨이블릿과 AR 외에도 많은 것이 있습니다. 특정 외환 문제에 적합한 것을 선택해야 하며 흑점을 참조해서는 안 됩니다.
귀하의 질문은 "모델의 품질"에 대한 것이었습니다. 기사 작성자는 다음과 같이 답변했습니다. "이 분석의 주요 결과는 다음과 같이 공식화될 수 있습니다. 실제 일련의 태양 활동은 AR 모델의 구현보다 더 결정적입니다. ..", 웨이블릿 분석을 이용하여 "모델의 품질"을 확인하는 방법에 대해 이야기하고 있었습니다.
귀하의 질문은 "모델의 품질"에 대한 것이었습니다. 기사 작성자는 다음과 같이 답변했습니다. "이 분석의 주요 결과는 다음과 같이 공식화될 수 있습니다. 실제 일련의 태양 활동은 AR 모델의 구현보다 더 결정적입니다. ..", 웨이블릿 분석을 이용하여 "모델의 품질"을 확인하는 방법에 대해 이야기하고 있었습니다.
포럼에서 일반적으로 받아 들여지는 의견은 현대 시장에서 Box Jenkins 모델을 적용하는 것이 불가능하다는 것입니다.
ARIMA 모델을 카타르 금융 시장에 적용하는 방법을 설명하는 기사가 첨부되어 있습니다.
준코를 위해.
모델에 삼각 함수를 포함하는 것은 흥미롭습니다.