그런 것이 있습니다. 다각화는 세계 위기 동안 저장하지 않지만이 이론은 결국 빨판을위한 것이 아닙니다. 적어도 그 해로움을 증명하는 것이 유용성보다 훨씬 어렵습니다.
그런 샤프 씨와 그와 함께 미친 사람들이 있습니다. 1987년 위기 이후, 그들은 포트폴리오 이론을 입증하기 위해 펀드를 설립했습니다. 1997년에 그들은 파산했고 모든 이그 노벨상 수상자들은 각각 수억 달러를 잃었습니다. 그 후, 그들은 계속해서 모두에게 자신이 옳다고 확신시키고 공연에 대한 돈을받습니다. 그들은 더 이상 새 기금을 마련할 돈이 없습니다. 따라서 포럼에서만 유용성을 증명하지만 그 이상은 아닙니다.
좋습니다. 무위험 증권 포트폴리오가 있다고 가정해 보겠습니다. 예를 들어, 그들은 미국에서 그리스, 유럽에 이르기까지 다양한 채권을 샀습니다. 이러한 증권의 수익률은 항상 양수입니다. 따라서 30년 후에는 연 평균 3~4%의 수익을 얻을 수 있습니다. 문제는 어떻게 부자가 될 수 있느냐는 것입니다. 파생 상품은 어떻습니까? 예를 들어, 같은 미래? 이 경우 누가 우리에게 비용을 지불합니까?
하나 더. 이론의 세계에 빠져들지 말고 실제 세계에서 가장 유명한 주식 포트폴리오 인 SP500을 살펴보겠습니다. 여기서 상승세는 어디인가? 그리고 일반적으로 이 SP500이 지속적으로 성장하더라도 투자 수익은 얼마입니까? 연 5%? 연 10%? 은행예금보다 좋은 결과를 보여줄 수 있을까?
내가 올바르게 이해한다면 서로 다른 증권의 조합에 대한 여러 옵션을 분류하여(가중치를 변경할 수도 있음) 최종 상승 추세를 얻고 앞으로도 계속되기를 바랍니다. 위기 상황에서도 모든 주식이 떨어지는 것은 아니기 때문에 아이디어는 훌륭합니다. 예를 들어 McDuck은 전혀 하락하지 않았습니다.
neoclassic>> : Если я правильно понял, с помощью перебора кучи вариантов комбинаций разных бумаг (можно еще их веса менять) получаем итоговый аптренд, и надеимся что он сохранится и впредь. Идея прикольная, ведь даже и в кризис не все акции падают, например Макдак вообще не упал..
너무 많은 것을 바라지 마십시오. 시장은 고정적이지 않습니다. 따라서 포트폴리오는 수시로 흔들어야 합니다.
결론은 포트폴리오가 평온한 시장에서 하락을 허용한다면 과거의 일부 요소를 고려하지 않는다는 것입니다. 따라서 앞으로는 고려되지 않습니다. 그리고 그것이 얇은 곳에서 부서집니다.
우리가 두 가지 포트폴리오를 취하는 경우 하나는 인출이고 두 번째는 비 인출이며 두 포트폴리오 모두 과거에는 발생하지 않았지만 미래에 나타날 몇 가지 요소를 고려할 수 없습니다. 그러나 이러한 매우 미래의 요소가 포트폴리오에 어떤 영향을 미칠 것인지도 갈퀴로 작성되었습니다. 이익 또는 손실?
neoclassic писал(а)>> 내가 올바르게 이해한다면 서로 다른 증권의 조합에 대한 여러 옵션을 분류하여(가중치를 변경할 수도 있음) 최종 상승 추세를 얻고 앞으로도 계속되기를 바랍니다. 위기 상황에서도 모든 주식이 떨어지는 것은 아니기 때문에 아이디어는 훌륭합니다. 예를 들어 McDuck은 전혀 하락하지 않았습니다.
나스닥을 의미한다면 2007. 10.01 - 2866 및 2009.02.01 - 1263의 두 배 이상입니다.
잡담은 그만하고 , 성배 를 세워보자! )
그런 것이 있습니다. 다각화는 세계 위기 동안 저장하지 않지만이 이론은 결국 빨판을위한 것이 아닙니다. 적어도 그 해로움을 증명하는 것이 유용성보다 훨씬 어렵습니다.
그런 샤프 씨와 그와 함께 미친 사람들이 있습니다. 1987년 위기 이후, 그들은 포트폴리오 이론을 입증하기 위해 펀드를 설립했습니다. 1997년에 그들은 파산했고 모든 이그 노벨상 수상자들은 각각 수억 달러를 잃었습니다. 그 후, 그들은 계속해서 모두에게 자신이 옳다고 확신시키고 공연에 대한 돈을받습니다. 그들은 더 이상 새 기금을 마련할 돈이 없습니다. 따라서 포럼에서만 유용성을 증명하지만 그 이상은 아닙니다.Если я правильно понял, с помощью перебора кучи вариантов комбинаций разных бумаг (можно еще их веса менять) получаем итоговый аптренд, и надеимся что он сохранится и впредь. Идея прикольная, ведь даже и в кризис не все акции падают, например Макдак вообще не упал..
너무 많은 것을 바라지 마십시오. 시장은 고정적이지 않습니다. 따라서 포트폴리오는 수시로 흔들어야 합니다.
결론은 포트폴리오가 평온한 시장에서 하락을 허용한다면 과거의 일부 요소를 고려하지 않는다는 것입니다. 따라서 앞으로는 고려되지 않습니다. 그리고 그것이 얇은 곳에서 부서집니다.
우리가 두 가지 포트폴리오를 취하는 경우 하나는 인출이고 두 번째는 비 인출이며 두 포트폴리오 모두 과거에는 발생하지 않았지만 미래에 나타날 몇 가지 요소를 고려할 수 없습니다. 그러나 이러한 매우 미래의 요소가 포트폴리오에 어떤 영향을 미칠 것인지도 갈퀴로 작성되었습니다. 이익 또는 손실?
나도 왜 토빈이 개발한 방법을 토빈법이라고 하고, 마코위츠가 개발한 방법을 마코위츠법이라고 하고, 샤프계수를 샤프계수라고 하고, 레셰토프가 개발한 방법을 알수법이라고 하지 않는지 나도 모르겠다.
이것은 명백한 수치입니다.
레빈 병 (c) "인턴"시리즈 :)내가 올바르게 이해한다면 서로 다른 증권의 조합에 대한 여러 옵션을 분류하여(가중치를 변경할 수도 있음) 최종 상승 추세를 얻고 앞으로도 계속되기를 바랍니다. 위기 상황에서도 모든 주식이 떨어지는 것은 아니기 때문에 아이디어는 훌륭합니다. 예를 들어 McDuck은 전혀 하락하지 않았습니다.
나스닥을 의미한다면 2007. 10.01 - 2866 및 2009.02.01 - 1263의 두 배 이상입니다.
... 예를 들어 McDuck은 전혀 떨어지지 않았습니다 ..
나스닥을 의미한다면 2007. 10.01 - 2866 및 2009.02.01 - 1263의 두 배 이상입니다.
아니요, MCD 기호로 맥도날드를 의미합니다. 2008년 한 해에도 무너지지 않았을 뿐만 아니라 연말에 흑자를 낸 것은 DJI뿐이다.