alsu>> : а есть какой нибудь анализ того, какое статпреимущество дает собранный портфель - хоты бы примерно и численно, без формул?
이 방법은 이론과 구현에서만 나타났습니다. 주요 연구는 수행되지 않았습니다. 나는 별도의 포워드를 실행했는데 증권 거래소의 자산에 대한 R-Portfolio가 이러한 거래소의 지수에 대한 투자보다 유리하다는 것이 눈에 띄었습니다. 그러나 인용문에 대한 접근이 제한되어 있기 때문에 결론을 내리기에는 너무 이르다는 점은 분명합니다.
또한 포트폴리오 구성을 위한 자산 선택의 첫 단계는 아직 완벽하지 않다고 생각합니다.
아마도 누군가 나중에 이 분야에서 더 철저한 연구를 수행할 것입니까?
근거가 있고 장래성을 약속한다면 관심 있는 사람들이 있을 것입니다. 결국 이 지역은 상업적이기 때문에 "밝은 마음"에 대한 동기가 격려 그 이상입니다.
이 방법은 이론과 구현에서만 나타났습니다. 주요 연구는 수행되지 않았습니다. 나는 별도의 포워드를 실행했는데 증권 거래소의 자산에 대한 R-Portfolio가 이러한 거래소의 지수에 대한 투자보다 유리하다는 것이 눈에 띄었습니다. 그러나 인용문에 대한 접근이 제한되어 있기 때문에 결론을 내리기에는 너무 이르다는 점은 분명합니다.
또한 포트폴리오 구성을 위한 자산 선택의 첫 단계는 아직 완벽하지 않다고 생각합니다.
아마도 누군가 나중에 이 분야에서 더 철저한 연구를 수행할 것입니까?
근거가 있고 장래성을 약속한다면 관심 있는 사람들이 있을 것입니다. 결국 이 지역은 상업적이기 때문에 "밝은 마음"에 대한 동기가 격려 그 이상입니다.
농담은 제쳐두고 흥미롭습니다. 스스로 생각해야 합니다. 이 문제에 대해 논의하고 관심을 가질 만한 사람이 있습니다. IR에서 최고 수준을 의미합니다.
Reshetov>> : Поскольку на вышеприведенном сайте на данный момент отсутствует возможность для обратной связи, просьба: обсуждения, претензии или пожелания оставлять в этой ветке
새로운 방법에 감사드립니다. 포트폴리오 거래는 나에게 실질적인 관심입니다.
불행히도 제안된 방법론이 모두 이해되지는 않았습니다. 라고 물어보면 많이 나올 것입니다.
실용적인 예가 매우 도움이 될 것입니다. 모든 NYSE 실시간 주식에 대한 데이터 피드를 제공할 수 있습니다.
C-4>> : Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
이해할 수 있는 것은 없습니다. R-포트폴리오의 시계열은 비정상적입니다. VR의 정상성을 위해서는 기대값과 분산이 일정해야 합니다.
R-포트폴리오의 이상적인 정상성은 최대 잠재적 수익 영역에서 정상성을 감소시켜 잠재적 최소 수익에 대해서만 달성됩니다.
C-4>> : Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд . Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
P-4 , 질문에 대한 답변을 얻었습니까? 저는 개인적으로 NO라고 생각합니다... 나는 또한 미친 듯이 관심이 있습니다. Reshetov , 어떻게 (대략) 무작위 변수를 조합하여 포트폴리오의 계산된 수익성을 달성할 수 있었습니까? 나는 당신이 대답하기 시작하는 경우에만 당신에게 묻습니다 - 비 베테랑이 아닌 러시아어로 부탁드립니다 ...
그건 그렇고, 방향은 자금에 대해 유망합니다.
"Reshetov 방법"이라고 불리는 이유를 이해하지 못합니다. :)))
나도 왜 토빈이 개발한 방법을 토빈법이라고 하고, 마코위츠가 개발한 방법을 마코위츠법이라고 하고, 샤프계수를 샤프계수라고 하고, 레셰토프가 개발한 방법을 알수법이라고 하지 않는지 나도 모르겠다.
이것은 명백한 수치입니다.
그건 그렇고, 자금에 대한 방향은 유망합니다.
"Reshetov 방법"이라고 불리는 이유를 이해하지 못합니다. :)))
폰 노이만 방법은 어떻습니까? )))
왜, 저자의 설명을 비교하십시오. "R-포트폴리오 방법은 불안정한 잠재적으로 수익성 있는 자산에서 잠재적으로 위험이 없는 포트폴리오를 형성 하기 위한 알고리즘입니다."
폰 노이만(von Neumann)의 작업 제목은 "확률 논리와 신뢰할 수 없는 구성 요소에서 신뢰할 수 있는 유기체의 합성 "입니다.
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농담.
а есть какой нибудь анализ того, какое статпреимущество дает собранный портфель - хоты бы примерно и численно, без формул?
이 방법은 이론과 구현에서만 나타났습니다. 주요 연구는 수행되지 않았습니다. 나는 별도의 포워드를 실행했는데 증권 거래소의 자산에 대한 R-Portfolio가 이러한 거래소의 지수에 대한 투자보다 유리하다는 것이 눈에 띄었습니다. 그러나 인용문에 대한 접근이 제한되어 있기 때문에 결론을 내리기에는 너무 이르다는 점은 분명합니다.
또한 포트폴리오 구성을 위한 자산 선택의 첫 단계는 아직 완벽하지 않다고 생각합니다.
아마도 누군가 나중에 이 분야에서 더 철저한 연구를 수행할 것입니까?
근거가 있고 장래성을 약속한다면 관심 있는 사람들이 있을 것입니다. 결국 이 지역은 상업적이기 때문에 "밝은 마음"에 대한 동기가 격려 그 이상입니다.
이 방법은 이론과 구현에서만 나타났습니다. 주요 연구는 수행되지 않았습니다. 나는 별도의 포워드를 실행했는데 증권 거래소의 자산에 대한 R-Portfolio가 이러한 거래소의 지수에 대한 투자보다 유리하다는 것이 눈에 띄었습니다. 그러나 인용문에 대한 접근이 제한되어 있기 때문에 결론을 내리기에는 너무 이르다는 점은 분명합니다.
또한 포트폴리오 구성을 위한 자산 선택의 첫 단계는 아직 완벽하지 않다고 생각합니다.
아마도 누군가 나중에 이 분야에서 더 철저한 연구를 수행할 것입니까?
근거가 있고 장래성을 약속한다면 관심 있는 사람들이 있을 것입니다. 결국 이 지역은 상업적이기 때문에 "밝은 마음"에 대한 동기가 격려 그 이상입니다.
농담은 제쳐두고 흥미롭습니다. 스스로 생각해야 합니다. 이 문제에 대해 논의하고 관심을 가질 만한 사람이 있습니다. IR에서 최고 수준을 의미합니다.
Поскольку на вышеприведенном сайте на данный момент отсутствует возможность для обратной связи, просьба: обсуждения, претензии или пожелания оставлять в этой ветке
새로운 방법에 감사드립니다. 포트폴리오 거래는 나에게 실질적인 관심입니다.
불행히도 제안된 방법론이 모두 이해되지는 않았습니다. 라고 물어보면 많이 나올 것입니다.
실용적인 예가 매우 도움이 될 것입니다. 모든 NYSE 실시간 주식에 대한 데이터 피드를 제공할 수 있습니다.
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
이해할 수 있는 것은 없습니다. R-포트폴리오의 시계열은 비정상적입니다. VR의 정상성을 위해서는 기대값과 분산이 일정해야 합니다.R-포트폴리오의 이상적인 정상성은 최대 잠재적 수익 영역에서 정상성을 감소시켜 잠재적 최소 수익에 대해서만 달성됩니다.
R 포트폴리오의 최소 잠재적 수익의 경우 평균은 양의 상수이고 분산은 0입니다.
실용적인 예가 매우 도움이 될 것입니다.
사이트의 아카이브에 예가 있습니다. 저것들. 여기에는 exe 파일과 jar 파일이 포함되어 있을 뿐만 아니라 share.txt(공유 목록) 파일과 matrix.csv(목록의 기간 및 주식 시세)도 포함되어 있습니다.
저것들. R-Portfolio.exe를 실행하고 "시작" 버튼을 클릭하고 matrix.csv의 위치를 지정하고 포트폴리오 구성의 구체적인 예를 가져옵니다.
txt 파일의 내용은 모든 텍스트 편집기에서 볼 수 있습니다.
csv 파일의 내용은 스프레드시트(예: Excel 또는 텍스트 편집기)에서도 볼 수 있습니다.
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд . Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
P-4 , 질문에 대한 답변을 얻었습니까? 저는 개인적으로 NO라고 생각합니다...
나는 또한 미친 듯이 관심이 있습니다. Reshetov , 어떻게 (대략) 무작위 변수를 조합하여 포트폴리오의 계산된 수익성을 달성할 수 있었습니까?
나는 당신이 대답하기 시작하는 경우에만 당신에게 묻습니다 - 비 베테랑이 아닌 러시아어로 부탁드립니다 ...